一、重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金季度财务报告未经审计。
二、基金产品概况
基金简称:基金汉博
运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:2000年7月12日
报告期末基金份额总额:500,000,000.00份
投资目标:投资于具有良好成长性,符合产业发展潮流,对未来经济发展有重要推动作用的新兴产业类上市公司,从而实现长期资本增值,同时充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性,通过投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全。
投资策略:组合相对分散,重仓品种谨慎选择, 操作频率适度快捷; 积极投资新兴产业类个股, 同时适当挖掘一些价值被低估或产业转型成为成功的股票进行投资; 积极参与新股申购, 提高资金的使用效率。
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司(简称中国建设银行)
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标 单位:人民币元
1、基金本期净收益 5,345,993.93
2、基金份额本期净收益 0.0107
3、期末基金资产净值 568,578,110.59
4、期末基金份额净值 1.1372
提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)基金净值表现
1、汉博证券投资基金本期份额净值增长率表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月19.08% 1.58% - - - -
注:过去三个月指2006年1月1日-2006年3月31日。由于基金汉博在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金的净值表现。
2、自基金合同生效以来汉博证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图
注:截止日期为2006年3月31日。由于基金汉博在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。
四、管理人报告
(一)基金管理小组
毕天宇先生,生于1971年,工商管理硕士,6年证券从业经历,曾任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。
(二)遵规守信说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为汉博证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉博证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
(三)运作情况说明
06年1季度沪深300指数上涨了14.9%,不少个股却走出了翻倍行情,巨大的财富效应虽然不足以使我们确信新一轮牛市的到来,但至少也印证了我们去年年底对市场严重低估的判断。
基于淡化选时理念和看好A股投资价值的判断,06年1季度我们基本满仓操作。由于年初制定的行业策略与市场走势大体吻合,在个股和行业配置方面也没有作过多调整。从实际操作结果来看,基金净值增长19.08%,超过沪深300指数近5个百分点。
对于2季度市场,我们持谨慎乐观态度:
l 之所以谨慎主要基于宏观经济下一步走势有待进一步确认,央行货币政策走向和国家宏观调控力度值得重点关注。另外,市场短期上涨较快有进一步消化的需要,再融资和全流通可能会有明确说法,将短期影响市场的作多情绪。
l 尽管存在上述不确定性,我们依旧对后市持乐观态度。首先,我们认为中长期看好中国经济增长,今年经济软着陆的判断依旧成立。其次,目前市场整体估值水平并不高,富国股票库整体市盈率也仅有15倍左右。再者,不少行业和优质个股的投资价值明显,"重个股、轻指数"中长期坚定持有这些优质个股将是我们最佳的投资选择。
基于上述判断,我们将继续维持前期的行业选择,继续看好人民币升值、周期性行业复苏等因素带来的投资机会,继续看好银行、地产、有色、科技和消费行业。
五、投资组合报告(未经审计)
(一) 基金资产组合情况
截至2006年3月31日,汉博证券投资基金资产净值为568,578,110.59元,基金份额净值为1.1372元,基金份额累计净值为1.1472元。其资产组合情况如下:
序号 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 股 票 429,018,983.14 74.42
2 债 券 134,562,320.00 23.34
3 权 证 0.00 0.00
4 银行存款及清算备付金 10,507,973.40 1.82
5 其他资产 2,369,140.11 0.41
合 计 576,458,416.65 100.00
(二) 按行业分类的股票投资组合
序号 证券板块名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业
2 B 采掘业 29,298,000.00 5.15
3 C 制造业 213,508,092.36 37.55
C0 食品、饮料 32,294,220.84 5.68
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 10,100,000.00 1.78
C4 石油、化学、塑胶、塑料 25,176,000.00 4.43
C5 电子
C6 金属、非金属 17,546,000.00 3.09
C7 机械、设备、仪表 116,022,871.52 20.41
C8 医药、生物制品 12,369,000.00 2.18
C9 其他制造业
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业
5 E 建筑业
6 F 交通运输、仓储业
7 G 信息技术业 72,862,330.89 12.81
8 H 批发和零售贸易 19,300,959.97 3.39
9 I 金融、保险业 44,624,043.76 7.85
10 J 房地产业 28,485,556.16 5.01
11 K 社会服务业
12 L 传播与文化产业
13 M 综合类 20,940,000.00 3.68
合 计 429,018,983.14 75.45
(三) 股票投资的前十名股票明细
序号 证券代码 证券名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 600036 G 招 行 5,246,756 33,894,043.76 5.96
2 600271 航天信息 1,540,599 32,075,271.18 5.64
3 600320 G 振 华 2,166,474 27,557,549.28 4.85
4 600415 小商品城 500,000 20,940,000.00 3.68
5 000528 G 柳 工 3,668,090 20,651,346.70 3.63
6 600183 G 生 益 3,000,000 20,430,000.00 3.59
7 002024 苏宁电器 652,721 19,300,959.97 3.39
8 600418 G 江 汽 4,377,220 18,428,096.20 3.24
9 600406 国电南瑞 947,500 18,097,250.00 3.18
10 600519 贵州茅台 300,000 17,799,000.00 3.13
(四) 债券投资组合
序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 57,938,820.00 10.19
2 金融债券 58,922,000.00 10.36
3 可转换债券 17,701,500.00 3.11
合 计 134,562,320.00 23.67
(五) 债券投资的前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 03国开03 38,932,000.00 6.85
2 02国债14 31,676,400.00 5.57
3 05农发15 19,990,000.00 3.52
4 南山转债 17,701,500.00 3.11
5 21国债03 11,275,380.00 1.98
(六) 组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、截至2006年3月31日,本基金的其他资产项目构成如下:
序号 其他资产项目 金额(元)
1 交易保证金 140,741.00
2 应收证券清算款
3 应收股利
4 应收利息 2,228,399.11
5 其他应收款
6 待摊费用
合 计 2,369,140.11
4、截至2006年3月31日,本基金持有的处于转股期的可转债明细如下:
序号 债券代码 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 110219 南山转债 17,701,500.00 3.11
5、截止2006年3月31日,本基金持有的权证明细如下:
注:本基金本期末无持有的权证明细
本基金本期因股权分置改革曾经持有的权证如下:
标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量 成本总额 期末数量
G沪机场 580996 沪场JTP1 被动持有 749,977 0.00 0
G招 行 580997 招行CMP1 被动持有 2,499,185 0.00 0
六、基金管理人持有本基金的份额及变化情况
截止2006年3月31日,本公司未持有本基金份额。本报告期内未发生变化。
七、备查文件目录
1、 中国证监会批准设立汉博基金的文件
2、 汉博证券投资基金基金合同
3、 汉博证券投资基金托管协议
4、 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、 汉博证券投资基金财务报表及报表附注
6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告
查阅地点:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:(021)53594678
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
二00六年四月十九日