财通基金管理有限公司财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）基金合同

财通基金管理有限公司
财通多策略福瑞混合型发起式证券投资
基金（LOF）基金合同
基金管理人：财通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二零二一年六月
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 3
第三部分 基金的基本情况 ........................................................................................................... 9
第四部分 基金的历史沿革 ......................................................................................................... 10
第五部分 基金的存续 ................................................................................................................. 11
第六部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 12
第七部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 13
第八部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 22
第九部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 29
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 38
第十一部分 基金的托管 ............................................................................................................. 41
第十二部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 42
第十三部分 基金的投资 ............................................................................................................. 44
第十四部分 基金的财产 ............................................................................................................. 53
第十五部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 54
第十六部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 59
第十七部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 61
第十八部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 63
第十九部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 64
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 71
第二十一部分 违约责任 ............................................................................................................. 73
第二十二部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 74
第二十三部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 75
第二十四部分 其他事项 ............................................................................................................. 76
第二十五部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................. 77
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）由原财通多策略福
瑞定期开放混合型发起式证券投资基金转型而来。财通多策略福瑞定期开放混合
型发起式证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《财通多策略福瑞定期开
放混合型发起式证券投资基金基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值
及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金的投资范围包括存托凭证，面临存托凭证价格大幅波动甚至出现
较大亏损的风险、与存托凭证发行机制相关的风险等。
七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息
披露办法》实施之日起一年后开始执行。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF），
本基金系由原财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金转型而来
2、基金管理人：指财通基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基
金（LOF）基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充，本基金合同由《财
通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》修订而成，本基金
合同中与基金募集发售等相关的内容仅适用于原财通多策略福瑞定期开放混合
型发起式证券投资基金
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《财通多策略福
瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充，本托管协议由《财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金
托管协议》修订而成
6、招募说明书：指《财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）
招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金
（LOF）基金产品资料概要》及其更新
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
23、销售机构：指财通基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议，代为办理基金销售业务的机构
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的注册登记结算机构为中国
证券登记结算有限责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记结
算机构
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指《财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）
基金合同》生效日，原《财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金基
金合同》自同一日起失效
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金转型：指“财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金”
更名为“财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）”、修改运作方式、
投资等条款的一系列事项的通称
31、存续期：指《财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金基金
合同》生效日至本基金合同终止日之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的
正常交易日
33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、
财通基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则
38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
42、场内：通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证券
交易所交易系统办理基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通
过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内
赎回
43、场外：指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其
他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该
等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作。转托管包括系统内转托管和跨系统转托管
45、转指定：指基金份额持有人对登记在证券登记结算系统的本基金份额变
更办理基金份额上市交易或场内赎回业务的会员单位所进行的转指定的行为
46、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记
系统
47、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券
登记结算系统
48、场外份额：指登记在注册登记系统下的基金份额
49、场内份额：指登记在证券登记结算系统下的基金份额
50、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
51、元：指人民币元
52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
59、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
60、发起式基金：指按照《运作办法》及中国证监会规定的条件募集、募集
资金中发起资金不少于规定金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于三
年的开放式基金
61、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、基金
管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依
法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理，下同）等人员的
资金
62、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级
管理人员或基金经理等人员
63、中国：指中华人民共和国。就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
64、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
65、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）
二、基金的类别
混合型发起式证券投资基金
三、基金的运作方式
上市契约型开放式
四、基金的投资目标
本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，
力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。
五、发起资金的说明
本基金为发起式基金，根据基金管理人2016年11月23日发布的《财通基
金管理有限公司关于运用固有资金认购旗下基金的公告》，募集期间基金管理人
运用固有资金认购基金份额10,001,250份。基金管理人持有的前述基金份额的持
有期限自《财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》生效
日起计算将不低于三年，期间份额不能赎回。
六、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1元。
本基金认购费率具体按招募说明书的规定执行。
七、基金存续期限
不定期
第四部分 基金的历史沿革
本基金由财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金转型而来。
财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金经2016年9月2日中
国证监会证监许可[2016]2009号文注册募集，基金管理人为财通基金管理有限公
司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金自2016年10月17日
至2016年11月16日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理
备案手续。经中国证监会书面确认，《财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证
券投资基金基金合同》于2016年11月22日生效，并于2017年2月20日起在
上海证券交易所上市交易。
2018年11月28日财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金召
开基金份额持有人大会，大会审议通过了《关于财通多策略福瑞定期开放混合型
发起式证券投资基金转型有关事项的议案》，同意变更财通多策略福瑞定期开放
混合型发起式证券投资基金的基金名称、运作方式、投资组合比例、投资限制及
其他相关事项，授权基金管理人办理本次基金转型的有关具体事宜。基金份额持
有人大会决议自表决通过之日起生效。自2018年12月29日起，《财通多策略
福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》正式生效，《财通多策略福
瑞定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》自同一日起失效。
第五部分 基金的存续
本基金合同生效三年后的对应日，若本基金资产净值低于两亿元，本基金合
同自动终止，且无需召开基金份额持有人大会审议。若届时的法律法规或中国证
监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届
时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
基金合同生效之日起三年后本基金继续存续的，连续20个工作日出现基金
份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理
人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者
终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
第六部分 基金份额的上市交易
一、基金份额的上市地点
上海证券交易所。
二、上市交易的规则
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所证券
投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等有关规定。
三、上市交易的费用
基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。
四、上市交易的停复牌和终止上市
上市基金份额的停复牌和终止上市按照《基金法》等相关法律法规、中国证
监会相关规定和上海证券交易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相
关公告。
五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份
额持有人大会审议。
六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，无需召开基
金份额持有人大会审议。
第七部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中，场外申购和赎回场所为基
金管理人的直销网点及基金场外非直销销售机构的销售网点；场内申购和赎回场
所为具有基金销售业务资格，且经上海证券交易所及其指定的登记结算机构认可
的会员单位。具体销售网点和会员单位的名单将由基金管理人在招募说明书或基
金管理人网站列明。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购与赎回的开始时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、基金份额持有人在赎回基金份额时，除指定赎回外，遵循“先进先出”
原则，即登记确认日期在先的基金份额先赎回，登记确认日期在后的基金份额后
赎回，以确定所使用的赎回费率；
5、投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时，
需遵守上海证券交易所和登记结算机构的相关业务规则。若相关法律法规、中国
证监会、上海证券交易所或登记结算机构对申购、赎回业务等规则有新的规定，
按新规定执行。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购成
立，登记机构确认基金份额时，申购有效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。
遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款
项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回
或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申
购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况，投资者应及时查询。若申购不成功或无效，则申购款项退还给投资人。
五、申购和赎回的数量限制
1、基金