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汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）
托管协议
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国国际金融股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................................................................... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................................................................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..................................................................................... 16
五、基金财产的保管......................................................................................................................... 17
六、指令的发送、确认及执行 ......................................................................................................... 21
七、交易及清算交收安排 ................................................................................................................. 25
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................................. 30
九、基金收益分配............................................................................................................................. 36
十、基金信息披露............................................................................................................................. 38
十一、基金费用................................................................................................................................. 40
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................................................................. 43
十三、基金有关文件档案的保存 ..................................................................................................... 44
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......................................................................................... 45
十五、禁止行为................................................................................................................................. 48
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................................... 50
十七、违约责任................................................................................................................................. 52
十八、争议解决方式......................................................................................................................... 53
十九、托管协议的效力 ..................................................................................................................... 53
二十、其他事项................................................................................................................................. 54
二十一、托管协议的签订 ................................................................................................................. 54
鉴于汇添富基金管理股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限
公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行汇添富沪深
300指数型发起式证券投资基金（LOF）；
鉴于中国国际金融股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的证券公司，
按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于汇添富基金管理股份有限公司拟担任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金
（LOF）的基金管理人，中国国际金融股份有限公司拟担任汇添富沪深300指数型发起式证券
投资基金（LOF）的基金托管人；
为明确汇添富沪深300指数型发起式（LOF）证券投资基金的基金管理人和基金托管人之
间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》(以下简
称“《基金合同》”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以《基
金合同》为准，并依其条款解释。
本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第十九部分 基金的信息披露”约定的
内容为准。
一、 基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：汇添富基金管理股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼
邮政编码：200120
法定代表人：李文
成立时间：2005年2月3日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】5号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币132,724,224元
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理以及经中国证监会许可的其他业务。
（二）基金托管人
名称：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
邮政编码：100004
成立日期：1995年7月31日
法定代表人：沈如军
基金托管业务批准文号：证监许可[2015]1441号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币4,192,667,868元
存续期间：持续经营
经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、
公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，
境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、
境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；
五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、
外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户
资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、
证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；
十八、经金融监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动。）
二、基金托管协议的依据、目的和原则
（一）订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”) 、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以
下简称“《流动性风险管理规定》”）等有关法律法规、《基金合同》及其他有关规定制订。
（二）订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、
净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产
的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益
的原则，经协商一致，签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、
投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按
照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际
投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投
资于其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、
金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（分离
交易可转债）、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包
括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、权
证、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资
于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣
除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的
政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对下述基金投融资
比例进行监督
1、本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备
选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；
2、每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%；本基金所指
的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
4、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；
5、本基金管理人管理、且由本协议项下基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不
得超过该权证的10%；
6、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10%；
7、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
8、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证
券规模的10%；
9、本基金管理人管理、且由本协议项下基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
10、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出；
11、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
12、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；
13、本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
14、本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求：
（1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
（2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年
以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；
（4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的
政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于
债券投资比例的有关约定；
（5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。
15、因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；未平
仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数
计算；基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目
标和风险收益特征；
16、本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
17、本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的
资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限
按照市值加权平均计算；
18、基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
19、本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
20、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
21、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第2、10、19、20项规定的情形外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但
中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金托管人履行投资监督职责以本协议约定为准，如上述内容与基金合同中投资组合限
制部分的内容有不一致的地方，基金托管人按照本协议的约定进行投资监督。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的
投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。经基金托管人书面确认后，监
督内容进行变更。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第十
五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防
范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必
须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规履行信息披露义务。重大关联交易应提交基金
管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年
对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述
规定的限制。
基金托管人履行了监督职责，基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约定的投资禁
止行为而造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何责任。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市
场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名
单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，
新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损
失应由基金管理人承担。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手
名单及结算方式的，应将调整结果至少提前1个工作日书面通知基金托管人并向基金托管人
说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及
时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易，应
及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金财产损失的，由
基金管理人承担相应责任，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，基金托管人有权报告
中国证监会。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资
流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，应事先根据
中国证监会相关规定，明确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险
控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是
否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网
下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他
原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金
不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结
算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的
落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记
存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管
直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。
2.基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险
处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动
性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资
流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有
效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生
剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支
付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不
承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任
的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前一个工作日向基金托管人提交
有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整，
基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：
（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限
责任公司签订的证券登记及服务协议。
（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使基金托管人无法审核认
购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒介披
露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金
资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调
整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
（1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
（2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完
善情况。
（3）有关比例限制的执行情况。
（4）信息披露情况。
基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规
定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基
金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券
前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基
金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执
行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权
报告中国证监会。
6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
（六）基金投资中小企业私募债券，基金管理人应根据审慎原则，制定严格的投资决策
流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、
流动性风险等各种风险。
基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，如发现异常
情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督
和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险，基金托管人不承担任
何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金
管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
（七）基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督
基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符合
条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行
存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人未向基金托管人提供符合条件的
存款银行名单，基金托管人有权不对基金投资银行存款的交易对手进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业
务账目及核算的真实、准确。
（2）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、
账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
（3）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办
法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
（4）基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合
同的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金
托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10
个工作日内纠正或拒绝结算。
（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计
算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料
上或以其他方式进行宣传推介，则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后立即报
告证监会。
（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限
期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知
后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进
行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限
内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协
议对基金业务�