基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年四月二十二日
华安科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安科创主题混合
场内简称 科创混合
基金主代码 501073
交易代码 501073
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 6月 11日
报告期末基金份额总额 988,565,281.49份
投资目标
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资
回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取相对灵活的资产配置策略。
本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、
市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面,采
取定量与定性相结合的分析方法,对证券市场投资机会与
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风险进行综合研判。
本基金管理人根据多因素框架的分析结果,给出股票、债
券和货币市场工具等资产投资机会的整体评估,作为资产
配置的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对
风险收益预期,调整股票、债券和货币市场工具等资产的
配置比例。
本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪科创
板企业所处行业,努力探寻具备长期价值增长潜力的科创
板上市公司。采用定性分析与定量分析相结合、自上而下
与自下而上相结合、书面资料与实地调研相结合的方式,
系统地审视与判断投资机遇。
业绩比较基准
(一)封闭运作期内
本基金的业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指数收
益率×40%+中债综合指数收益率×60%。
(二)封闭运作期届满转为开放式运作后
本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×20%+
中债综合指数收益率×80%。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于
债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 1月 1日-2020年 3月 31日)
1.本期已实现收益 13,322,287.94
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2.本期利润 23,307,350.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0236
4.期末基金资产净值 1,039,730,641.93
5.期末基金份额净值 1.0518
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交
易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金于2019年6月11日成立,截止本报告期末,本基金成立不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.30% 0.10% 2.26% 0.93% 0.04% -0.83%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年 6月 11日至 2020年 3月 31日)
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注:本基金于2019年6月11日成立,截止本报告期末,本基金成立不满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2019-06-11 - 22年
硕士研究生,18年证券基金
从业经历。2001 年 7 月至
2004年 12月在闽发证券有
限责任公司担任研究员,从
事债券研究及投资,2005
年 1月至 2005年 9月在福
建儒林投资顾问有限公司
任研究员,2005年 10月至
2009 年 7 月在益民基金管
理有限公司任基金经理,
2009 年 8 月至今任职于华
安基金管理有限公司固定
收益部。2010年 12月起担
任华安稳固收益债券型证
券投资基金的基金经理。
2012 年 9 月起同时担任华
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安安心收益债券型证券投
资基金的基金经理。2012
年 11月至 2017年 7月同时
担任华安日日鑫货币市场
基金的基金经理。2012 年
12月至 2019年 2月,同时
担任华安信用增强债券型
证券投资基金的基金经理。
2019年 2月起,同时担任华
安添鑫中短债债券型证券
投资基金的基金经理。2013
年5月起同时担任本基金的
基金经理。2014 年 8 月至
2015年 1月,同时担任华安
七日鑫短期理财债券型证
券投资基金的基金经理,
2014年 8月起,同时担任华
安年年红定期开放债券型
证券投资基金的基金经理。
2015 年 3 月起担任华安新
动力灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2015
年 5月起,同时担任华安新
优选灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2015
年 5月至 2018年 6月,同
时担任华安新机遇保本混
合型证券投资基金的基金
经理。2018年 6月起,同时
担任华安新机遇灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理。2015年 6月起同时
担任华安添颐混合型发起
式证券投资基金的基金经
理。2015 年 11 月至 2018
年 5月,同时担任华安安益
保本混合型证券投资基金
的基金经理。2018 年 5 月
起,同时担任华安安益灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理;2015年 12月
至 2018 年 1 月,同时担任
华安乐惠保本混合型证券
投资基金的基金经理。2016
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年 2月至 2017年 7月,同
时担任华安安康保本混合
型证券投资基金的基金经
理。2016年 4月至 2017年
7月,同时担任华安安禧保
本混合型证券投资基金的
基金经理。2016年 10月至
2018年 1月,同时担任华安
安润灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2017
年 2月起,同时担任华安安
享灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2017
年 3月至 2019年 8月,同
时担任华安现金宝货币市
场基金的基金经理。2019
年 9月起,同时担任华安现
金润利浮动净值型发起式
货币市场基金的基金经理。
李欣
本基金
的基金
经理
2019-06-11 - 10年
硕士研究生,9年证券、基
金从业经历,拥有基金从业
资格证书。曾任华泰联合证
券有限责任公司研究员。
2012年 5月加入华安基金,
任投资研究部研究员。2015
年7月起担任华安智能装备
主题股票型证券投资基金
的基金经理。2017年 7月至
2019年 11月,同时担任华
安文体健康主题灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理。2018年 6月起,同
时担任华安中小盘成长混
合型证券投资基金的基金
经理。2019年 3月起,同时
担任华安低碳生活混合型
证券投资基金的基金经理。
2019年 6月起,同时担任本
基金的基金经理。2019 年
11月起,同时担任华安科技
动力混合型证券投资基金
的基金经理。2020 年 3 月
起,同时担任华安科技创新
混合型证券投资基金的基
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金经理。
胡宜斌
本基金
的基金
经理
2019-06-11 - 8年
硕士研究生,8年证券、基
金行业从业经验。曾任杭州
核新同花顺股份有限公司
产品经理、长江证券股份有
限公司研究员、上投摩根基
金管理有限公司研究员,
2015年 5月加入华安基金,
担任基金投资部基金经理
助理。2015年 11月起担任
华安媒体互联网混合型证
券投资基金的基金经理。
2016年 1月至 2017年 7月,
担任华安乐惠保本混合型
证券投资基金的基金经理。
2016年 11月起,同时担任
华安睿享定期开放混合型
发起式证券投资基金的基
金经理。2019年 5月起,同
时担任华安智能生活混合
型证券投资基金的基金经
理。2019年 6月起,同时担
任本基金、华安成长创新混
合型证券投资基金的基金
经理。
郑如熙
本基金
的基金
经理
2019-06-11 - 16年
复旦大学硕士,16年相关从
业经验。历任上海远东资信
评估有限公司评级分析师、
太平资产管理有限公司信
用研究员、华泰证券股份有
限公司投资经理、交易团队
负责人,2017年 5月加入华
安基金,任固定收益部研究
员。2017年 7月起,担任华
安纯债债券型发起式证券
投资基金的基金经理。2018
年 2月至 2018年 5月,同
时担任华安慧增优选定期
开放灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2018
年 3月起,同时担任华安安
悦债券型证券投资基金、华
安安逸半年定期开放债券
型发起式证券投资基金的
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基金经理。2018年 11月起,
同时担任华安鼎益债券型
证券投资基金的基金经理。
2019年 1月起,同时担任华
安安泰定期开放债券型发
起式证券投资基金的基金
经理。2019年 4月起,同时
担任华安添鑫中短债债券
型证券投资基金的基金经
理。2019年 6月起,同时担
任华安安平6个月定期开放
债券型发起式证券投资基
金、本基金的基金经理。
2019年 10月起,同时担任
华安安嘉6个月定期开放债
券型发起式证券投资基金
的基金经理。
谢昌旭
本基金
的基金
经理
2019-06-11 - 7年
硕士研究生,7年基金及相
关行业从业经验。曾任融通
基金管理有限公司研究员、
平安养老保险股份有限公
司权益投资经理。2018年 9
月加入华安基金,2018 年
10月起,担任华安新丝路主
题股票型证券投资基金的
基金经理。2019年 3月起,
同时担任华安双核驱动混
合型证券投资基金的基金
经理。2019年 6月起,同时
担任本基金的基金经理。
2019年 11月起,同时担任
华安安华灵活配置混合型
证券投资基金、华安文体健
康主题灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
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产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投
资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系
统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资
组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组
合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等
各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平
的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合
平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所
一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进
行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规
监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先
到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若
是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下
达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签
量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与
下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资
组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券
估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投
资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内,公司公平交易
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制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会
同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所
及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。
同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开
发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行
为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交
易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次,未
出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,上证综指、深证成指、上证 50指数、中小板指分别下跌 9.83%、4.49%、12.20%、
1.94%,创业板指上涨 4.10%,行业分化较为显著,农林牧渔涨幅大幅领先,医药、计算机
也录得正收益,石油石化、非银行金融、煤炭行业跌幅居前。报告期内,新冠疫情对全球和
我国经济带来了很大的影响,我国目前已经较好的控制住疫情,而全球疫情的发展仍然具有
不确定性,为全球经济走势蒙上了一层阴影。
报告期内涨幅居前的行业均与疫情有较大的关联度,或者是疫情导致供给面收紧或运输
困难引起价格上涨,或者是抗疫物资需求面的急速增加,或者是疫情带来的生活和工作方式
改变所引致的新增需求。全球农产品和肉类在供给和流通环节出现了收紧,农林牧渔行业受
益;医药行业则得益于口罩、呼吸机等医疗设备的井喷式需求爆发,以及全球原料药产地的
供给受限;云计算产业在疫情期间得到了快速发展,在线办公、在线医疗、在线娱乐、在线
购物等网上生活方式快速普及。能源行业跌幅居前,主要受累于疫情导致的全球经济活动放
缓,以及在此基础上各能源输出国之间的博弈加剧,导致国际油价大跌,拖累了石油石化等
行业的表现。
本基金报告期内精选科创主题企业相关证券,坚持中高等级信用债投资策略,动态优化
组合结构。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 3月 31日,本基金份额净值为 1.0518元,本报告期份额净值增长率为 2.30%,
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同期业绩比较基准增长率为 2.26%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从全球宏观经济角度来看,存在较大的风险因素。随着时间的推移,疫情对企业的影响
将逐渐从现金流量表、利润表推进到资产负债表,如果资产负债表受到侵蚀,企业的信用端
也不可避免受损,从而导致企业之间、企业和银行之间的连带效应,可能形成彼此加强的正
反馈,从而导致某种程度上的衰退甚至是危机。此次各国尤其是主要发达经济体的政府和央
行比较早的利用货币和财政对经济和股市进行了干预,有利的一方面是避免了经济和市场的
快速连续下滑,经济有可能提前完成筑底回升;但如果疫情迟迟得不到彻底控制,企业端的
信用问题逐步暴露,那么有可能面临货币和财政政策空间不足的问题。
我国的宏观经济虽然也面临挑战,但同时也充满机遇。首先对国内需求和供给的恢复保
持乐观。我国已经控制住内源性新冠疫情,国内的第一、第二产业、非接触的第三产业已经
得到了较好的恢复,甚至于新需求所带来的新发展,部分受影响的第三产业从近期局部复产
的情况来推测,已经逐步具备了复产的条件,但部分产业消费习惯的恢复需要较长时间。
此次全球经济体系和供应链受到疫情冲击,其内部长期积累的问题和压力也将趁机爆发,
对于全球的经济参与者而言,短期大都将受到蛋糕变小的负面影响,但此次冲击带来了产业
链重构亦即蛋糕重新划分的契机。未来我们将重点关注,以快速迭代创新为竞争力前提的半
导体等科技供应链;依靠庞大而完善的工业体系支撑的医药、精细化工、自动化装备等高端
制造业;以新型基建、数字底座支撑的数字经济,以及数字经济所辐射和覆盖的传统产业等。
证券市场方面,整个市场估值因子的分母将趋于下降并稳定在低位,但各个行业的分子
有较大差异并可能进一步扩大差异,各个行业和各类上市公司的市场表现将出现显著分化。
从基本面角度来看,在全球经济下滑、货币宽松的大背景下,各类上市公司的资金利用效率、
行业判断能力和执行力等方面的差异会被放大,一部分体现在业绩差异,更多的体现在估值
差异,而估值差异也可以理解为市场对其在新的经济形态下长期应对能力的折现。
证券市场的制度建设方面,严监管、注册制、引资金依然是三个重要方向。严监管有助
于构筑价值投资的长期有利环境,降低市场的短期波动率;注册制打破证券市场的制度套利
空间,使得各类企业可以更加公平的获得融资机会,也使得投资者能够更加公平和广泛的获
得投资机会;养老金等国内外长期资金持续加速引导入市,有利于市场上价值投资风格的保
持和强化。
行业走势方面,科技、消费是成长性投资机会的主要赛道,科技包括信息、能源、健康,
华安科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
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消费侧重于科技推动下的新消费。信息领域,包括信息的产生、传输、存储、处理等环节;
能源领域,包括能源的产生、传输、利用等环节;健康领域,包括医疗设备、创新药、原料
药、医疗服务等环节。上述科技领域的每一个行业与细分行业都在发生进步与迭代,今年比
较突出的是 5G和云计算相关的信息传输利用领域的进步,新能源车相关的能源利用环节的
机遇,以及医药健康领域的技术产品创新和全球产业链重构。消费领域,以食品饮料为代表
的消费行业正在被科技所重塑,制造端的工业化和自动化、物流配送的网络化、消费渠道的
线上化,都在提升行业效率,改变行业格局。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 37,228,835.19 2.90
其中:股票 37,228,835.19 2.90
2 固定收益投资 1,181,317,441.46 92.02
其中:债券 1,181,317,441.46 92.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 42,378,611.77 3.30
7 其他各项资产 22,893,183.64 1.78
8 合计 1,283,818,072.06 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 23,647,601.92 2.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 811,962.31 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,732.32 0.49
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,013,430.94 0.48
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 516,589.78 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 310,111.92 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 364,321.00 0.04
R 文化、体育和娱乐业 1,470,085.00 0.14
S 综合 - -
合计 37,228,835.19 3.58
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.49
2 688396 华润微 64,504 2,088,639.52 0.20
3 688169 石头科技 5,382 1,859,481.00 0.18
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4 688036 传音控股 23,066 987,455.46 0.09
5 601138 工业富联 60,000 792,600.00 0.08
6 000739 普洛药业 32,300 640,832.00 0.06
7 688022 瀚川智能 12,006 492,606.18 0.05
8 002555 三七互娱 15,000 489,900.00 0.05
9 688122 西部超导 15,715 487,322.15 0.05
10 002624 完美世界 9,800 465,990.00 0.04
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 1,018,870,000.00 97.99
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 162,152,000.00 15.60
7 可转债(可交换债) 295,441.46 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,181,317,441.46 113.62
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 102000155
20青岛国
信 MTN002
1,000,000
100,330,000.0
0
9.65
2 112413 16兴蓉 01 900,000 91,458,000.00 8.80
3 155439 19中船 01 700,000 70,917,000.00 6.82
4 136493 16成渝 01 600,000 60,546,000.00 5.82
5 155366 19浦集 01 500,000 51,110,000.00 4.92
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益
的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据风险资
产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综
合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的
基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案
调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 34,851.15
2 应收证券清算款 325,579.23
3 应收股利 -
4 应收利息 22,532,753.26
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,893,183.64
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 601816 京沪高铁 5,094,732.32 0.49
新股流通受
限
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 988,565,281.49
报告期基金总申购份额 -
减:报告期基金总赎回份额 -
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 988,565,281.49
§7备查文件目录
7.1备查文件目录
1、《华安科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、《华安科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华安科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
7.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
7.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。
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华安基金管理有限公司
二〇二〇年四月二十二日