华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数
证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
2021年临时更新
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2019年1月21日证监许可[2019]113号文注册,进
行募集。
基金管理人保证《华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)招
募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招
募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的
投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金的标的指数为MSCI中国A股国际通ESG通用指数,指数编制方法如下:
(1)适用股票池:母指数的所有现有成分股(其母指数为MSCI中国A股国际通人民
币指数)
(2)可投资股票池:
符合条件的范围是根据以下标准剔除相关证券之后而构建:
1)未评级的公司
? 缺少争议事件评分–MSCI ESG Research 未进行 MSCI ESG 争议事件评分评估的
公司。
? 缺少 ESG 评级–MSCI ESG Research 未进行 ESG 评级的公司。
2)面临严重的 ESG 争议事件评分的公司
在过去三年中,在 ESG 问题方面面临非常严重的争议事件评分的公司 –定义为 ESG
争议事件评分为 0 的公司。
3)参与争议性武器业务的公司
是指根据 MSCI 全球除武器指数的方法论而定义的参与争议性武器(即集束弹药、地
雷、贫铀武器、生物/化学武器、致盲激光器、无法探测的碎片和燃烧武器)的公司。
(3)确定合计 ESG 得分
每家符合条件的公司都会被分配一个合计 ESG 得分,该分数是根据公司的 MSCI ESG
评级和 MSCI ESG 评级趋势计算所得。
1)ESG 评级得分
利用 MSCI ESG 评级,我们对各个公司进行分组,以便为符合条件的每家公司分配一
个 ESG 评级得分,如下表所示
评级级别 ESG 评级 ESG 类别 ESG 评级得分
1 AAA 领先 2
2 AA 2
3 A 中立 1
4 BBB 1
5 BB 1
6 B 落后 0.5
7 CCC 0.5
2)ESG 评级趋势得分
MSCI ESG 评级趋势显示了 ESG 评级从之前到当前的变化:当前评级和之前评级之间
用等级数来表示。评级上调,则评级趋势为正(比如,公司的ESG 评级由 BBB 调为 AAA)。
评级下调,则评级趋势为负(比如,公司的 ESG 评级由 AA 调为 A)。评级不变,则评级
趋势为零。
按照下表所示,根据每家公司的 ESG 评级趋势,给每家公司分配一个“ESG 评级趋
势得分”
趋势级别 ESG 评级趋势* ESG评级趋势得分
1 上调 1.25
2 中立 1
3 下调 0.75
ESG 评级趋势
? 上调–公司最新的 ESG 评级较前一次的评级至少提高了一个等级。
? 中立–公司最新的 ESG 评级与前一次评估的 ESG 评级保持一致,或 MSCI ESG
Research首次覆盖该公司。
? 下调–公司最新的 ESG 评级较前一次的评级至少下降了一个等级。
3)合计 ESG 得分
每家公司的合计 ESG 得分计算方式如下:合计 ESG 得分 = ESG 评级得分 * ESG
趋势得分。
? 合计 ESG 得分上限
为了降低指数的换手率,证券的合计 ESG 得分限制在 MSCI ESG 评级“AAA”(最
佳评级)和“CCC”(最差评级)所对应的 ESG 评级得分之间。
(4)加权方案:所有符合条件的证券均按其在母指数中的市值权重与合计 ESG 得分的
乘积进行加权。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见摩根士丹利资本国际公司网站,网址:
www.msci.com。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,需充分
了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等
环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,流动性
风险,本基金特定风险(包括指数化投资风险、上市交易风险、股指期货等金融衍生品投资
风险、资产支持证券投资风险、流通受限证券投资风险、参与融资与转融通业务的风险、存
托凭证的投资风险)、成份股停牌的风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件中涉及基金
风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机
构停止服务、成份券停牌等潜在风险。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及
货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,
存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金
合同》及基金产品资料概要等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程
中因基金份额赎回等情形导致被动超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从
其规定。
本次更新招募说明书对本基金增加C类份额相关事项及基金管理人相关信息进行了相
应更新,相关内容截止日为2021年7月9日;有关指数指引及存托凭证等相关内容的更新
截至日为2021年3月31日;根据本基金管理人于2020年11月13日发布的《华宝基金管
理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告》进行更新,前述修订内容自2020
年11月13日起生效;其他内容截止日为2020年7月31日;有关财务数据和净值表现截止
日为2020年6月30日,数据未经审计。
目 录
一、绪言 ........................................................................................................................................... 1
二、释义 ........................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 7
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 15
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 19
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 33
七、基金的备案 ............................................................................................................................. 34
八、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 35
九、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 37
十、基金的投资 ............................................................................................................................. 49
十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 60
十二、基金资产估值 ..................................................................................................................... 62
十三、基金收益与分配 ................................................................................................................. 66
十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 69
十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 71
十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 73
十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 79
十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ......................................................................... 87
十九、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 89
二十、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................... 102
二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 114
二十二、其他应披露事项 ........................................................................................................... 116
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 118
二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 119
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简
称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)、《公开募集
证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关规
定及《华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基
金合同”)编写。
本招募说明书阐述了华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)的投资
目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本
基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书
作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基
金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和
义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
2、基金管理人:指华宝基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同:指《华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝MSCI中国A股国际通ESG
通用指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基
金(LOF)招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
基金份额发售公告》
9、上市交易公告书:指《华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
上市交易公告书》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行
政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订
15、《流动性规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
16、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募
集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
17、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以
变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条
件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行
人债务违约无法进行转让或交易的债券等
18、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额
持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。具体处理原则与操作
规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定
19、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
20、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
21、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
23、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续
或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
24、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法
律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
25、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者
27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及交易等业务
28、销售机构:指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条
件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构,
以及可通过上海证券交易所办理基金销售业务的会员单位。其中,可通过上海证券交易所办理本
基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有
限责任公司认可的上海证券交易所会员单位
29、会员单位:指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司认可的上海证券交易所会员单位
30、场外:指通过上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系统
办理基金份额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为
场外认购、场外申购、场外赎回
31、场内:指通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用上海证券交易所交易
系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申
购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
32、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资者开放式基
金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代
理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户业务等
33、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的A类基金份额登记机构为中国证券登记结
算有限责任公司,C类基金份额登记机构为华宝基金管理有限公司
34、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通过场外
销售机构认购、申购的A类基金份额登记在该系统
35、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统。通过场内
会员单位认购、申购或买入的A类基金份额登记在该系统
36、场外份额:指登记在登记结算系统下的A类基金份额和以及登记在基金管理人注册登记
系统下的C类基金份额
37、场内份额:指登记在证券登记系统下的A类基金份额
38、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的、
用于记录其持有的、基金管理人所管理的场外A类基金份额余额及其变动情况的账户,以及基金
管理人为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的C类基金份额余额及其变动情况的
账户
39、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申
购、赎回、转换、转托管、定期定额投资、交易等业务导致基金份额变动及结余情况的账户
40、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易所
人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户,投资者通过上海证券交易所交易系统
办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有上海证券账户
41、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向
中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
42、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清
算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
43、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
44、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
45、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
46、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日
47、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
48、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务申请的工作日
49、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
50、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人、基金
销售机构的相关业务规则
51、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
的行为
52、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
的行为
53、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将
基金份额兑换为现金的行为
54、上市交易:指基金合同生效后投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额
的行为
55、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申
请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额
的行为
56、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售
机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
57、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算系统内不同销售机
构(网点)之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行指定关系变
更的行为,以及基金份额持有人将持有的C类基金份额在基金管理人注册登记系统内不同销售机
构之间进行转托管的行为
58、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算系统和证券登记系
统间进行转托管的行为
59、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额
及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申
购申请的一种投资方式
60、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一
开放日基金总份额的10%
61、元:指人民币元
62、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
63、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资
产的价值总和
64、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
65、基金份额净值:指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数
66、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净
值的过程
67、标的指数:指MSCI中国A股国际通ESG通用指数
68、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包
括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
69、基金份额分类:本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同,将基金份额分为A类
基金份额和C类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净
值和基金份额累计净值
70、A类基金份额:指不从本类别基金资产中计提销售服务费,且收取申购费的基金份额类
别
71、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费的基金份额类
别
72、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人
服务的费用
73、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华宝基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人:XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)
总经理:XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)
成立日期:2003年3月7日
注册资本:1.5亿元人民币
电话:021-38505888
联系人:章希
股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份,外方股东Warburg Pincus Asset
Management, L.P.持有49%的股份。
(二) 基金管理人主要人员情况
1、 董事会成员
朱永红先生,董事长,博士。曾任武汉钢铁(集团)公司战略研究室主任、财务总监兼计划
财务部部长、副总会计师、总会计师等职务。现任华宝基金管理有限公司董事长,中国宝武钢铁
集团有限公司党委常委、总会计师兼董事会秘书,宝山钢铁股份有限公司监事会主席,中国太平
洋保险(集团)股份有限公司监事会主席,宝武集团财务有限责任公司董事长。
XIAO YI HELEN HUANG(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分
析师,Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任公司营运总
监、董事会秘书、副总经理,现任华宝基金管理有限公司总经理。
魏臻先生,董事。曾任麦肯锡(上海)咨询公司分析师,摩根斯坦利亚洲公司分析师,香港
人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中
通快递董事。
周朗朗先生,董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗银行(香港)
投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理,华融资产管理股份有
限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。
胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师,飞利浦电子中国
集团法律顾问,上海市邦信阳律师事务所合伙人,上海胡光律师事务所主任。现任上海市君悦律
师事务所主任。
尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所助
理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团常务
副总裁,比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺
投资管理有限公司执行董事兼总经理,大成食品(亚洲)有限公司执行董事、董事会主席、执行
委员会主席。
陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合
伙人,苏黎世金融服务集团亚太地区首席执行官。
2、监事会成员
朱莉丽女士,监事,硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部;现任美国华
平集团执行董事。
黄洪永先生,监事,硕