基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇二〇年一月
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 3
第三部分 基金的基本情况 ......................................................................................................... 10
第四部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 12
第五部分 基金备案 ..................................................................................................................... 14
第六部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 15
第七部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 17
第八部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 28
第九部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 35
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 43
第十一部分 基金的托管 ............................................................................................................. 46
第十二部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 47
第十三部分 基金的投资 ............................................................................................................. 49
第十四部分 基金的财产 ............................................................................................................. 62
第十五部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 63
第十六部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 68
第十七部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 71
第十八部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 73
第十九部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 74
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 82
第二十一部分 违约责任 ............................................................................................................. 84
第二十二部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 85
第二十三部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 86
第二十四部分 其他事项 ............................................................................................................. 87
第二十五部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................. 88
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资
基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关
法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由基
金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投
资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、相关公告、基金产品资料概要等
信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资策略,自行承担投资风
险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益或投资本金不受损失。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,本基金投资于相关股
票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的
股票(以下简称“港股通标的股票”),会面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大
的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可
能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资
收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港
休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动
性风险)等。
七、封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,本基金投资港股通标
的股票的比例下限为零,即本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的
变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港
股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
八、本基金以投资战略配售股票为投资策略,需参与并接受发行人战略配售
股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。
九、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚
于2020年9月1日起执行。
第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金/本基金:指嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)
2、基金管理人:指嘉实基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同/本基金合同/《基金合同》:指《嘉实3年封闭运作战略配售灵
活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及对本基金合同的任何有效修订
和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实3年封闭
运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议
的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资
基金(LOF)招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)基金份额发售公告》
8、上市交易公告书:指《嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券
投资基金(LOF)基金份额上市交易公告书》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
以及颁布机关对其不时做出的修订
10、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共
和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、港股通:指内地投资者经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司,
向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票的交
易机制,或有权机构对该交易机制的修改或调整
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、特定机构投资者:指全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金
基金及职业年金基金等机构投资者。
22、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
23、投资人/投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构:指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构,以及可通过上海证券交易所办理基金销售业务
的会员单位。其中,可通过上海证券交易所办理本基金销售业务的机构必须是具
有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认
可的、可通过上海证券交易所交易系统办理本基金销售业务的上海证券交易所会
员单位
27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人开放式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金
销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册
和办理非交易过户等
28、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为嘉实基金管理
有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
30、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的
上海证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户
31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额
变动及结余情况的账户
32、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
38、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
39、封闭运作期:本基金合同生效后的前三年为封闭运作期,封闭运作期内
本基金不开放赎回。封闭运作期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF)
40、对日:指某一特定日期在后续日历天数中的对应日期,如该对应日期为
非工作日,则顺延至下一工作日,若该日历天数中不存在对应日期的,则顺延至
下一工作日。
41、受限开放期:本基金封闭运作期内,自基金合同生效日之日起每6个月
的月度对日(若不存在对应日期或对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日),
本基金进入受限开放期,即首个受限开放期的起始日为本基金的基金合同生效日
起6个月的月度对日,第二个受限开放期的起始日为本基金的基金合同生效日起
12个月的月度对日,依次类推。本基金的每个受限开放期不少于5个工作日、
不超过10个工作日,具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。
受限开放期内,本基金只开放申购业务,不开放赎回业务等
42、交易日:在境内、香港两地均为交易日且能够满足结算安排、开通港股
通交易的交易日。具体交易日安排,由两地证券交易所、证券交易服务公司对市
场公布
43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若
该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务)
44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、《业务规则》:指本基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司及销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订
46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同、招募说明书及相关公
告的规定申请购买基金份额的行为
47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同、招募说明书及相关公
告的规定申请购买基金份额的行为
48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同、招募说明书及
相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
49、上市交易:指投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额
的行为
50、场外: 指通过上海证券交易所交易系统外的销售机构办理基金份额认
购、申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回
也称为场外认购、场外申购、场外赎回
51、场内:指通过上海证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所
开放式基金交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该
等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回
52、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
53、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作,转托管包括系统内转托管和跨系统转托管
54、系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间
进行转托管的行为
55、跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
和证券登记系统之间进行转托管的行为
56、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
57、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记
系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
58、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额
59、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额
60、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
61、巨额赎回:指本基金封闭运作期届满转为开放式运作以后,单个开放日,
基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申
购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金
总份额的10%
62、元:指人民币元
63、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
64、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款及其他资产的价值总和
65、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
66、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
67、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
68、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
69、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
70、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
71、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
72、基金产品资料概要:指《嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)基金产品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资
料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
二、基金的类别
混合型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式。
本基金合同生效后的前三年为封闭运作期。在封闭运作期内,本基金每6
个月受限开放一次,每个受限开放期的首日为本基金合同生效日起每6个月的月
度对日,即首个受限开放期的起始日为本基金合同生效日起6个月的月度对日,
第二个受限开放期的起始日为本基金的基金合同生效日起12个月的月度对日,
依次类推。本基金的每个受限开放期不少于5个工作日、不超过10个工作日,
具体受限开放期时间由基金管理人在开始办理申购前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上予以公告。
在封闭运作期内,本基金不办理赎回业务,在受限开放期内,本基金可以接
受基金份额的申购申请,但不接受基金份额的赎回申请。受限开放期内,基金管
理人可采取适当的申购限制措施对基金总规模及单一个人投资者累计持有基金
份额规模上限进行控制,具体详见招募说明书及相关公告。
在证券交易所及中国证券登记结算有限公司等相关机构条件具备的情况下,
本基金在受限开放期内可接受场内的申购申请。
封闭运作期内基金上市交易后,投资者可将其持有的场外基金份额通过办理
跨系统转托管业务转至场内后上市交易。封闭运作期届满后,本基金转为上市开
放式基金(LOF),基金名称调整为“嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)”,并接受场外、场内申购赎回。
四、基金的投资目标
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基
金资产的长期稳健增值。
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为50亿份。本基金可设置首次募集规模上限,
具体募集规模上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或基金管理人届时
发布的相关公告。
六、基金份额初始面值和认购费用
本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。
本基金认购费的具体费率按招募说明书的规定执行。
七、基金存续期限
不定期
八、基金份额类别
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可根据基金发
展需要,为本基金增设新的基金份额类别。新的份额类别可设置不同的申购费、
赎回费及销售服务费,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在增加新
的基金份额类别实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
本基金只通过场外公开发售。场外将通过基金管理人的直销网点及基金场外
销售机构的销售网点发售或按基金管理人、场外销售机构提供的其他方式办理公
开发售(具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告)。通过场外认购的基
金份额登记在登记结算系统投资人的开放式基金账户下。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者及中国证监会允
许购买证券投资基金的特定机构投资者。具体发售对象见基金份额发售公告以及
基金管理人届时发布的相关公告。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费
用不列入基金财产。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有,其中利息转份额的数量以登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
基金认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。
5、认购的确认
投资者按照本基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项时,
基金合同成立,基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续,基金合同生
效;销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果和基金合同生效为准。对
于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔认购金额进行限制,具体限
制请参看招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不得撤
销。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于50亿
份,基金募集金额不少于50亿元人民币且基金份额有效认购人数不少于200人
的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在
10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会
办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束
前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足募集备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期活期存款利息。
如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金
管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以