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银河基金管理有限公司
银河中证沪港深高股息指数型
证券投资基金（LOF）
基金合同
基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 3
第三部分 基金的基本情况 ........................................................................................................... 9
第四部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 12
第五部分 基金备案 ..................................................................................................................... 14
第六部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 15
第七部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 16
第八部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 26
第九部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 34
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 43
第十一部分 基金的托管 ............................................................................................................. 46
第十二部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 47
第十三部分 基金的投资 ............................................................................................................. 49
第十四部分 基金的财产 ............................................................................................................. 56
第十五部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 57
第十六部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 63
第十七部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 66
第十八部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 68
第十九部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 69
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 76
第二十一部分 违约责任 ............................................................................................................. 78
第二十二部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 79
第二十三部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 80
第二十四部分 其他事项 ............................................................................................................. 81
第二十五部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................. 82
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指
引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法
规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）由基金管理人依照
《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投
资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文
件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资策略，自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联
合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）会面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市
场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，
港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对
基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内
地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来
一定的流动性风险）等。
七、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚
于2020年9月1日起执行。
八、本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至
出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。
九、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目
标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险，详见本基金招募说
明书。
十、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行
相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。
侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户
的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）
2、基金管理人：指银河基金管理有限公司
3、基金托管人：指北京银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基
金（LOF）基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银河中证沪港
深高股息指数型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充
6、招募说明书：指《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）招
募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）
基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）
基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称（以下或称“基金投
资者”、“投资者”）
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指银河基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议，代为办理基金销售业务的机构以及可通过上海证券交易所交易系统办
理基金销售业务的会员单位
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为银河基金管理有
限公司或接受银河基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若
该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务）
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、
银河基金管理有限公司及销售机构的相关业务规则和实施细则以及对其不时做
出的修订
39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、上市交易：指基金存续期内，投资人通过场内会员单位以集中竞价的方
式买卖基金份额的行为
43、场外：通过上海证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎
回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场
外申购、场外赎回
44、场内：通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所
交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理
基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
45、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管：指系统内转托管及跨系统转托管的总称
系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不
同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间
进行转托管的行为
跨系统转托管：基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券
登记结算系统之间进行转登记的行为
47、注册登记系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系
统
48、证券登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登
记结算系统
49、场外份额：登记在注册登记系统下的基金份额
50、场内份额：登记在证券登记结算系统下的基金份额
51、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣款
并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式
52、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%的情形
53、元：指人民币元
54、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
59、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
60、A类基金份额：指投资人在认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不
再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
61、C类基金份额：指投资人在认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而
是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
62、港股通标的股票：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易
所、深圳证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买
卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
63、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
64、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净
值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待
65、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
66、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
67、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
68、中国：指中华人民共和国（仅为基金合同之目的，不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区及台湾地区）
69、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型，上市开放式基金（LOF）
四、基金的投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪港深高股息指数。在正常市场
情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
五、基金的标的指数
中证沪港深高股息指数，及其未来可能发生的变更。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人应当自相关情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解
决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金
合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会
未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作。
若出现指数更名等对基金投资无实质性不利影响的标的指数变更情形，在不
损害基金份额持有人利益的前提下，标的指数及业绩比较基准将相应变更，该等
变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后，报
中国证监会备案并及时公告。
六、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
七、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金A类基金份额的认购费率具体按招募说明书的规定执行，C类基金份
额不收取认购费。
八、基金存续期限
不定期
九、基金份额类别
本基金根据收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。其中：
1、在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。
2、在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类
基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之
间不得互相转换。
有关基金份额类别的具体设置、销售费率水平等由基金管理人确定，并在招
募说明书中公告。基金管理人可在法律法规和基金合同规定的范围内在不损害基
金份额持有人利益以及不提高现有基金份额持有人适用销售费率的情况下，经与
基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的销售费
率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，无需召开基金份额持有人大会，
但调整实施前基金管理人需及时公告。
十、未来条件许可情况下的基金模式转换
若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则
基金管理人在履行适当程序后可将本基金调整为该ETF的联接基金模式并与基
金托管人协商一致后相应修改《基金合同》。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
本基金A类基金份额将以场内、场外两种方式通过各销售机构的基金销售网
点公开发售，C类基金份额将通过各场外销售机构的基金销售网点公开发售。各
销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售
机构的相关公告。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用，C类基金份额不收取认购
费用。本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列
示。基金认购费用不列入基金财产。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。
5、认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况，投资人应及时查询。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。投资人在募集期内
可多次认购，A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额认购申请单独计算。认
购一经登记机构受理不得撤销。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具
体限制请参看招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金
募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并
在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监
会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束
前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同
期存款利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等，并
召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
第六部分 基金份额的上市交易
一、上市交易的基金份额
基金合同生效后，在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况
下，基金管理人将根据有关规定，申请本�