长盛基金管理有限公司
长盛中证申万一带一路主题指数分级
证券投资基金基金合同
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇二〇年十一月
目 录
第一部分 前言 ........................................................................................................................... 1-1
第二部分 释义 ........................................................................................................................... 2-1
第三部分 基金的基本情况 ....................................................................................................... 3-1
第四部分 基金份额的分级与净值计算规则 ........................................................................... 4-1
第五部分 基金份额的发售 ....................................................................................................... 5-1
第六部分 基金备案 ................................................................................................................... 6-1
第七部分 基金份额的上市交易 ............................................................................................... 7-1
第八部分 长盛中证申万一带一路份额的申购与赎回 ........................................................... 8-1
第九部分 基金的份额配对转换 ............................................................................................... 9-1
第十部分 基金合同当事人及权利义务 ................................................................................. 10-1
第十一部分 基金份额持有人大会 .......................................................................................... 11-1
第十二部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ................................................. 12-1
第十三部分 基金的托管 ......................................................................................................... 13-1
第十四部分 基金份额的登记 ................................................................................................. 14-1
第十五部分 基金的投资 ......................................................................................................... 15-1
第十六部分 基金的财产 ......................................................................................................... 16-1
第十七部分 基金资产估值 ..................................................................................................... 17-1
第十八部分 基金费用与税收 ................................................................................................. 18-1
第十九部分 基金的收益与分配 ............................................................................................. 19-1
第二十部分 基金份额的折算 ................................................................................................. 20-1
第二十一部分 长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额的终止运作
.................................................................................................................................................... 21-1
第二十二部分 基金的会计与审计 ......................................................................................... 22-1
第二十三部分 基金的信息披露 ............................................................................................. 23-1
第二十四部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................. 24-1
第二十五部分 违约责任 ......................................................................................................... 25-1
第二十六部分 争议的处理和适用的法律 ............................................................................. 26-1
第二十七部分 基金合同的效力 ............................................................................................. 27-1
第二十八部分 其他事项 ......................................................................................................... 28-1
第二十九部分 基金合同内容摘要 ......................................................................................... 29-1
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销
售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金由基金管理人依照
《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资
价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求将不晚于
2020年9月1日起执行。
第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
2、基金管理人:指长盛基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券
投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长盛中证申万
一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6、招募说明书:指《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金招
募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资
基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资
基金基金份额发售公告》
9、《上市交易公告书》:指《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资
基金之长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申
万一带一路B份额上市交易公告书》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日起实
施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其
不时做出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、长盛中证申万一带一路份额:指长盛中证申万一带一路主题指数分级证
券投资基金之基础份额
25、长盛中证申万一带一路A份额:指长盛中证申万一带一路份额按基金合
同约定规则所分离的稳健收益类份额
26、长盛中证申万一带一路B份额:指长盛中证申万一带一路份额按基金合
同约定规则所分离的积极收益类份额
27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
28、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,为办
理基金销售业务的机构
29、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
30、注册登记机构:指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记
机构为中国证券登记结算有限责任公司
31、注册登记系统:中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系
统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
32、证券登记结算系统:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登
记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
33、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户。基金投资者办理场外认购、场外申购和场外赎
回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记
机构的注册登记系统
34、上海证券账户:指投资者在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
开设的上海证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资者通
过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业
务时需持有上海证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证
券登记结算系统
35、业务规则:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所开放式基金
业务管理办法》、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》、《上海证券交易所
证券投资基金上市规则》及对其不时做出的修订,中国证券登记结算有限责任公
司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实
施细则》及对其不时做出的修订,以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施
细则
36、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起基金的基金份额变动及结
余情况的账户
37、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
38、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
39、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过三个月
40、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
41、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
42、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
43、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) ,n为自然数
44、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
45、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同及招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
49、场外:指不通过上海证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交
易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该等场
所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回
50、场内:指通过上海证券交易所会员单位和上海证券交易所交易系统办理
基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所。通过该等场所办理基金份额
的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
51、场外份额: 指登记在注册登记系统下的基金份额
52、场内份额: 指登记在证券登记结算系统下的基金份额
53、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
54、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
55、巨额赎回:指本基金若本基金单个开放日内,长盛中证申万一带一路份
额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购
申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份
额(包括长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证
申万一带一路B份额)的10%时的情形
56、标的指数:指中证申万一带一路主题指数
57、上市交易:基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买
卖长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一
带一路B份额的行为
58、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
59、系统内转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不
同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间
进行转登记的行为
60、跨系统转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证
券登记结算系统间进行转登记的行为
61、场内份额配对转换:指根据基金合同的约定,本基金场内的长盛中证申
万一带一路份额与长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额
之间按约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆与合并
62、分拆:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其所持有的每2份场内
长盛中证申万一带一路份额分拆成1份长盛中证申万一带一路A份额与1份长盛
中证申万一带一路B份额的行为
63、合并:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其所持有的每1份长盛
中证申万一带一路A份额与1份长盛中证申万一带一路B份额进行配对,申请转
换为2份场内长盛中证申万一带一路份额的行为
64、元:指人民币元
65、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息以及其他合法收入
66、基金资产总值:指基金拥有的各类证券、银行存款本息和基金应收的款
项以及其他投资所形成的价值总和
67、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
68、基金份额参考净值:在 T 日基金份额净值计算的基础上,采用“虚拟
清算”原则,本基金按照基金合同约定的资产及收益的分配规则进行资产分配从
而计算得到 T 日长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额
的估算价值。基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算,并不代表基金份
额持有人可获得的实际价值
69、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
70、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额(参考)净值的过程
71、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
72、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)及其他媒介
73、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
74、中国:指中华人民共和国。就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
二、基金的类别
股票型
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟
踪误差不超过4%,实现对中证申万一带一路主题指数的有效跟踪。
五、基金份额初始面值
本基金的初始面值为人民币1.00元
六、基金最低募集份额总额和最低募集金额
本基金的募集份额总额应不少于 2 亿份,基金募集金额不少于2 亿元人民
币。
七、基金存续期限
不定期
八、标的指数
中证申万一带一路主题指数
九、基金份额的上市交易
本基金合同生效后,长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A
份额与长盛中证申万一带一路B份额将同时申请在上海证券交易所上市交易。
第四部分 基金份额的分级与净值计算规则
一、基金份额结构
本基金的基金份额包括长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
的基础份额(简称“长盛中证申万一带一路份额”)、长盛中证申万一带一路主
题指数分级证券投资基金的稳健收益类份额(简称“长盛中证申万一带一路A
份额”)和长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的积极收益类份额
(简称“长盛中证申万一带一路B份额”)。其中,长盛中证申万一带一路A份
额和长盛中证申万一带一路B份额的基金份额配比始终保持1:1 的比例不变。
二、基金的运作
1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。投资者场外认购所得的份额,
将被确认为长盛中证申万一带一路份额。投资者场内认购所得份额总额的20%,
将被确认为长盛中证申万一带一路份额;剩余80%份额将按1∶1 的基金份额配
比自动分拆为长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额。基
金合同生效后,投资者认购所得的长盛中证申万一带一路份额的80%场内份额的
分拆,由基金管理人委托注册登记机构进行,无需基金份额持有人申请。
2、基金合同生效后,长盛中证申万一带一路份额设置单独的基金代码,可
以进行场内与场外的申购和赎回。在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市
条件的情况下,长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额和长
盛中证申万一带一路B份额交易代码不同,可在上海证券交易所上市交易,但是
长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额不接受申购或赎
回。
3、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额与长盛中
证申万一带一路份额的资产合并投资运作。
4、基金合同生效后,本基金将根据基金合同约定,办理场内的长盛中证申
万一带一路份额与长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额
之间的场内份额配对转换业务,即:基金份额持有人可将其场内的长盛中证申万
一带一路份额,按1:1 的基金份额配比,申请分拆为长盛中证申万一带一路A
份额和长盛中证申万一带一路B份额;或基金份额持有人可将其持有的长盛中证
申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额,按1:1 的基金份额配比,
申请合并为长盛中证申万一带一路份额的场内份额。场外的长盛中证申万一带一
路份额不进行份额配对转换。场外的长盛中证申万一带一路份额通过跨系统转托
管至场内后,可按照场内的长盛中证申万一带一路份额配对转换规则进行操作。
5、无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详
见本基金合同“第二十部分、基金份额的折算”),其所产生的长盛中证申万一
带一路份额不进行自动分拆。投资人可选择将上述折算产生的场内长盛中证申万
一带一路份额按1:1 的比例分拆为长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申
万一带一路B份额。
三、长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额的基金份
额参考净值计算规则
本基金按基金合同约定的参考净值计算规则对长盛中证申万一带一路A份
额和长盛中证申万一带一路B份额分别进行基金份额参考净值计算,具体计算原
则如下:
(1)本基金一份长盛中证申万一带一路A份额的参考净值与一份长盛中证
申万一带一路B份额的参考净值之和等于两份长盛中证申万一带一路份额的净
值。
(2)长盛中证申万一带一路A份额约定年收益率RA为:“一年期同期银行
定期存款利率(税后)+3.5%”。RA每年确定一次,确定日分别为基金合同生效日
和基金份额定期折算基准日。其中,“一年期同期银行定期存款利率”以RA确定
日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。长盛中证申万
一带一路A份额的约定年收益均以1.000元为基准进行计算。
(3)每个工作日计算长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一
路B份额参考净值。在进行长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一
路B份额各自的份额参考净值计算时,本基金净资产优先确保长盛中证申万一带
一路A份额的本金及长盛中证申万一带一路A份额的累计约定日应得收益,之后
的剩余净资产计为长盛中证申万一带一路B份额的净资产。长盛中证申万一带一
路A份额累计约定日应得收益按依据长盛中证申万一带一路A份额约定年收益率
计算的每日收益率和截至计算日长盛中证申万一带一路A份额应计收益的天数
确定。
(4)在长盛中证申万一带一路A份额首次份额折算(包括定期折算和不定
期折算,详见本合同“第二十部分、基金份额的折算”)之前,长盛中证申万一
带一路A份额在参考净值计算日应计收益的天数按基金合同生效日至计算日的
实际天数计算;长盛中证申万一带一路A份额首次份额折算之后,长盛中证申万
一带一路A份额在参考净值计算日应计收益的天数按最近一次长盛中证申万一
带一路A份额折算基准日的次日至计算日的实际天数计算。
基金管理人并不承诺或保证长盛中证申万一带一路A份额的基金份额持有
人的约定应得收益,如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下,长盛中
证申万一带一路A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚
至损失本金的风险。
四、T日长盛中证申万一带一路份额净值的计算
T日长盛中证申万一带一路份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日本
基金基金份额的余额数量
其中,基金资产净值为基金资产总值减去负债后的价值;本基金基金份额的
余额数量为长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额和长盛中
证申万一带一路B份额的余额数量之和。
长盛中证申万一带一路份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第
4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。T日的长盛中证申万一带一路份
额净值在当天收市后计算,并在下一日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同
意,可以适当延迟计算或公告。
五、T日长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额参考
净值的计算
NAVA=1+(RA/N)×t;
NAVB=2×NAV-NAVA;
其中:
NAV为T日长盛中证申万一带一路份额净值;
NAVA为T日长盛中证申万一带一路A份额参考净值;
NAVB为T日长盛中证申万一带一路B份额参考净值;
RA为长盛中证申万一带一路A份额约定年收益率,在基金合同生效日或份
额定期折算基准日确定;
N为当年实际天数;
t为长盛中证申万一带一路A份额在参考净值计算日应计收益的天数,
t=min{基金合同生效日至T日的实际天数,长盛中证申万一带一路A份额最近一
次折算基