长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书

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长城科创板两年定期开放混合型证券投资
基金招募说明书











基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二○二一年七月

长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书
重要提示
本基金经2021年5月18日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1757号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金属于混合型基金，其长期的平均风险和预期收益率高于货币市场基金、债券型基
金，低于股票型基金。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动，投资人在投资本基金前，应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概
要等信息披露文件，全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断
市场，谨慎做出投资决策。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环
境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，投资对象或对手方违约引发的信用风
险，投资对象流动性不足产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理
风险，本基金的特定风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出
投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本基金A类基金份额可上市交易，投资者可在二级市场买卖基金份额。受市场供需关系
等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。C类基金份额不上
市交易。
本基金股票资产主要投资于科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等
变化带来的特有风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。
本基金可投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”）允
许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临
港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括
港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港
股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收
益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，
港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查
阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于
港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书
本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，存在市场风险、流动性风险、
基差风险、保证金风险、杠杆风险、信用风险和操作风险。
本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格
与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。
本基金投资范围包括股票期权，股票期权价格主要受到标的资产价格水平、标的资产价
格波动率、期权到期时间、市场利率水平等因素的影响。因此，投资股票期权主要存在Delta
风险、Gamma风险、Vega风险、Theta风险以及Rho风险。同时，进行股票期权投资还面临
流动性风险、信用风险、操作风险等。
本基金可投资于资产支持证券，因此除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风险和
流动性风险外，还面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付风险，可能造成基金
财产损失。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作
过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规、监管机构另有规
定的，从其规定。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉
的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书
目 录
第一部分 绪言 ............................................................................................................................. 4
第二部分 释义 ............................................................................................................................. 5
第三部分 基金管理人 ............................................................................................................... 11
第四部分 基金托管人 ............................................................................................................... 21
第五部分 相关服务机构 ........................................................................................................... 24
第六部分 基金的募集 ............................................................................................................... 26
第七部分 基金合同的生效 ....................................................................................................... 32
第八部分 基金份额的上市交易 ............................................................................................... 33
第九部分 基金份额的申购、赎回 ........................................................................................... 35
第十部分 基金的投资 ............................................................................................................... 48
第十一部分 基金的财产 ........................................................................................................... 58
第十二部分 基金资产的估值 ................................................................................................... 59
第十三部分 基金的收益分配 ................................................................................................... 65
第十四部分 基金的费用与税收 ............................................................................................... 67
第十五部分 基金的会计与审计 ............................................................................................... 70
第十六部分 基金的信息披露 ................................................................................................... 71
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................................................... 78
第十八部分 风险揭示 ............................................................................................................... 80
第十九部分 基金合同的内容摘要 ........................................................................................... 89
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................. 104
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................. 119
第二十二部分 其他应披露事项 ............................................................................................. 120
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ..................................................................... 121
第二十四部分 备查文件 ......................................................................................................... 122



长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》
（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信
息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性
风险管理规定》”）及其他有关规定以及《长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金
合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书
第二部分 释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义：
1、基金或本基金：指长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金
2、基金管理人：指长城基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同：指《长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》及对基金
合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城科创板两年定期开放
混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金招
募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金份额发
售公告》
8、基金产品资料概要：指《长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
9、上市交易公告书：指《长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金上市交易公告
书》
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过，并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订，自2015
年4月24日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并
经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
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14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险规定》：指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年10 月1日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构：指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业
务的机构，以及可通过上海证券交易所办理基金销售业务的会员单位。其中，可通过上海证
券交易所办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户/上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代
理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或接
受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为中国证券登记
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结算有限责任公司
29、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在登记机构注册的开放式基金账户，
用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
31、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海
证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户
32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
个月
35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
39、封闭期：本基金以两年为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同
生效日，结束之日为基金合同生效日的两年后年度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日
为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日的两年后年度对日的前一
日，依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后
通过上海证券交易所转让基金份额
40、开放期：指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束之日的
下一个工作日起（含当日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每两年开
放一次，每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日
开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力或其他情形
致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影
响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求
41、开放日：指基金合同生效后的开放期内，为投资人办理基金份额申购、赎回或其他
业务的工作日（若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根
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据实际情况决定基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准）
42、年度对日：指某一特定日期在后续年度中的对应日期，如该对应日期为非工作日，
则顺延至下一工作日，若该日历年度中不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工
作日
43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的
相关业务规则
45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
46、申购：指基金合同生效后的开放期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
47、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
48、上市交易：指基金合同生效后，投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基
金份额的行为
49、场外：通过上海证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回的场所。
通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回
50、场内：通过上海证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位通过上海证券交易
所开放式基金销售系统进行基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的场所。通过该等场所
办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
51、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
52、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管
53、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机
构（网点）之间转托管或证券登记系统内不同会员单位（席位或交易单元）之间进行指定关
系变更的行为
54、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系
统间进行转托管的行为
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55、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
56、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统
57、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额
58、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额
59、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
60、巨额赎回：指本基金开放期内单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数
后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%
61、元：指人民币元
62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
67、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互
联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
68、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基
金份额分为不同类别。各类别基金份额分别设置基金代码，并分别计算和公布基金份额净值
69、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，且从本类别基金资产
中不计提销售服务费的基金份额
70、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用
的基金份额
71、销售服务费：指从C类基金份额的基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售
以及基金份额持有人服务的费用
72、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所和深圳证券交易所
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设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所
上市的股票
73、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证
券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补
偿并支付费用的业务
74、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
75、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
76、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方
式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待


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第三部分 基金管理人
一、基金管理人情况
1.名称：长城基金管理有限公司
2.住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
3.办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
4.法定代表人：王军
5.组织形式：有限责任公司
6.设立日期：2001年12月27日
7.电话：0755-23982338 传真：0755-23982328
8.联系人：袁柳生
9.客户服务电话：400-8868-666
10.注册资本：壹亿伍仟万元
11.股权结构：
持股单位 占总股本比例
长城证券股份有限公司 47.059%
东方证券股份有限公司 17.647%
中原信托有限公司 17.647%
北方国际信托股份有限公司 17.647%
合计 100%

二、基金管理人主要人员情况
1.董事、监事及高管人员介绍
（1）董事
王军先生，董事长，学士。现任长城基金管理有限公司董事长。1999年7月进入中国
华能集团工作，曾任中国华能集团有限公司财务部副主任。2018年11月出任长城基金管理
有限公司董事长。
邱春杨先生，博士研究生，现任长城基金管理有限公司董事、总经理。2001年3月至
2002年10月任职于南方证券资产管理部；2002年11月至2020年7月任职于广发基金管
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理有限公司（含广发基金筹备期），历任研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副总经
理、金融工程部总经理、产品总监、公司副总经理和督察长职务。2020年7月担任长城基
金管理有限公司总经理。
韩飞先生，董事，硕士。现任长城证券股份有限公司副总裁。1997年6月加入长城证
券有限责任公司，历任营业部总经理、创新产品开发部副总经理（主持工作）、营销管理总
部副总经理、广州天河北营业部总经理、广东分公司（筹）负责人等职务；2015年3月至
2018年12月，任长城证券广东分公司总经理；2018年12月至2019年8月，任长城证券
经纪业务总部总经理兼广东分公司总经理；2019年8月至今，任长城证券副总裁。
曾晓玲女士，董事，硕士。现任长城证券股份有限公司总裁助理兼人力资源部总经理。
曾任职于深圳义达会计师事务所。2003年加入长城证券有限责任公司，历任人力资源部总
经理、风险管理部总经理等职务。
姬宏俊先生，董事，硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老
干部处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省
分行信贷一处副处长。
朱静女士，董事，硕士。现任东方证券股份有限公司战略发展总部总经理兼东方金融控
股（香港）有限公司总经理，上海东证期货有限公司董事，东证国际金融集团有限公司董事，
诚泰融资租赁（上海）有限公司监事会主席。自1992年7月至1995年5月任西安矿山机械
厂职员，1995年5月至1999年2月任上海财通国际投资管理有限公司证券管理部经理、副
总经理，1999年3月至2015年2月历任东方证券股份有限公司经纪业务总部职员、业务规
划董事、运行资深主管、总经理助理，营运管理总部总经理助理、副总经理，董事会办公室
副主任。
张文栋先生，董事，硕士。现任北方国际信托股份有限公司运营总监。曾任职于深圳新
产业投资股份有限公司，2003年10月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部总经
理、北方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监。
万建华先生，独立董事，博士研究生，高级经济师。现任上海市互联网金融行业协会会
长，通联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处处长；
招商银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联首任董事长、总裁