上证50交易型开放式指数证券投资基金
基金合同
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行
上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同
目录
一、前言 ........................................................................................................................................... 1
二、释义 ........................................................................................................................................... 1
三、基金的基本情况 ....................................................................................................................... 5
四、基金份额的发售 ....................................................................................................................... 5
五、基金备案 ................................................................................................................................... 6
六、基金份额折算与变更登记 ....................................................................................................... 7
七、基金份额的交易 ....................................................................................................................... 7
八、基金份额的申购与赎回 ........................................................................................................... 8
九、基金的非交易过户等其他业务 ............................................................................................. 11
十、基金认购、申购和赎回等业务的代理 ................................................................................. 11
十一、基金合同的当事人及其权利与义务 ................................................................................. 11
十二、基金份额持有人大会 ......................................................................................................... 15
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序 ................................................................. 20
十四、基金的托管 ......................................................................................................................... 22
十五、基金份额的登记 ................................................................................................................. 22
十六、基金的投资 ......................................................................................................................... 22
十七、基金的财产 ......................................................................................................................... 27
十八、基金资产的估值 ................................................................................................................. 27
十九、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 30
二十、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 31
二十一、基金的会计与审计 ......................................................................................................... 32
二十二、基金的信息披露 ............................................................................................................. 33
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................. 37
二十四、违约责任 ......................................................................................................................... 38
二十五、争议的处理 ..................................................................................................................... 39
二十六、基金合同的效力 ............................................................................................................. 39
二十七、基金管理人和基金托管人签章 ..................................................................................... 40
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上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同
一、前言
为保护基金投资者合法权益、明确基金合同当事人的权利与义务、规范上证50交易型开放
式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)运作,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民
共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销
售办法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定,遵循平等自愿、诚实信用、
充分保护投资者合法权益的原则,订立《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以
下简称“本基金合同”)。本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。本
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金管理人和基金托管人自
本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者自依本基金合同取得基金份
额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对本基
金合同的承认和接受。本基金合同的当事人按照《基金法》、本基金合同及其他有关规定享有权
利、承担义务。
本基金由基金管理人按照《基金法》、本基金合同及其他有关规定募集,经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资
于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主
判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日
起一年后开始执行。
二、释义
本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指上证50交易型开放式指数证券投资基金;
基金合同、《基金合同》指本《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及基金合同
上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同
或本基金合同: 当事人对其不时作出的修订;
招募说明书: 指《上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新;
基金产品资料概要: 指《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其
更新;
托管协议: 指《上证50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及基金管理人、
基金托管人对其不时作出的修订;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会;
《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过的自2004年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金
法》及不时作出的修订;
《销售办法》: 指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日起施行的
《证券投资基金销售管理办法》及不时作出的修订;
《运作办法》: 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日起施行的
《证券投资基金运作管理办法》及不时作出的修订;
《信息披露办法》: 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订;
《流动性风险管理规指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募
定》: 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出
的修订;
交易型开放式指数证指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交
券投资基金: 易型开放式指数基金”;
基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据本基金合同享有权利并承担义务的基金管理
人、基金托管人和基金份额持有人;
基金管理人: 指华夏基金管理有限公司;
基金托管人: 指中国工商银行;
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》的规定,经
中国证监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准
的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构;
登记结算机构: 指中国证券登记结算有限责任公司;
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登记结算业务: 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业
务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务;
募集期: 指自基金份额发售之日起最长不超过3个月的期间;
发售代理机构: 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构;
申购赎回代理券商: 指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代
办证券公司;
销售代理机构: 指发售代理机构和申购赎回代理券商;
认购: 指在本基金募集期内,投资者申请购买本基金基金份额的行为,投资者
可以现金或股票方式申请认购;
基金合同生效日: 指本基金达到法定的基金备案条件,基金管理人向中国证监会办理备案
手续并获得中国证监会书面确认之日;
申购: 指在本基金合同生效后,投资者申请购买本基金基金份额的行为;
赎回: 指基金份额持有人按本基金合同规定的条件,要求基金管理人购回本基
金基金份额的行为;
申购、赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件;
申购对价: 指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价;
赎回对价: 指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
组合证券: 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券;
标的指数: 指上海证券交易所编制并发布的上证50指数及其未来可能发生的变更;
现金替代: 指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金;
现金差额: 指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎
回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购、赎回时应支付
或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或
赎回的基金份额数计算;
最小申购、赎回单位: 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的基金份
额应为最小申购、赎回单位的整数倍;
基金份额参考净值: 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回清单
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和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净
值,简称IOPV;
预估现金部分: 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申
购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数额;
指定交易: 指《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》中定义的“全面指定
交易”;
基金份额折算: 指本基金建仓结束后,基金管理人根据本基金合同规定将投资者的基金
份额进行变更登记的行为;
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息
及其他合法收入;
收益评价日: 指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之日;
基金累计报酬率: 指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去
100%;
标的指数同期累计报指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收盘值之比
酬率: 减去100%;
基金资产总值: 指基金购买的各类证券、银行存款本息等的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去负债后的价值;
基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程;
基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数;
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站;
存续期: 指基金合同生效并存续的期限,本基金为永久存续;
工作日: 指上海证券交易所的正常交易日;
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
日/月: 指公历日/月;
T日: 指本基金在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期;
T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;
元: 指人民币元。
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变
现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定
期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
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限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进
行转让或交易的债券等。
三、基金的基本情况
(一)基金的名称:上证50交易型开放式指数证券投资基金。
(二)基金的类别:股票基金。
(三)基金的运作方式:交易型开放式。
(四)基金的投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
(五)最低募集份额总额:2亿份。
(六)基金份额面值:1.00元。
(七)认购费用:不超过认购份额的1%。
(八)标的指数:上证50指数,但如果上海证券交易所变更或停止上证50指数的编制及发
布、或上证50指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证50指数不宜继续
作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依
据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数。
(九)存续期限:永久存续。
四、基金份额的发售
(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1.发售时间
自本基金发售之日起最长不得超过3个月。
2.发售方式
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统
以现金进行的认购;网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进
行的认购;网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。
3.发售对象
中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外),
合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
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(二)基金份额的认购和持有限额
1.认购限额
(1)网上现金认购:单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000
份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
(2)网下现金认购:投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1000
份或其整数倍;投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在10万份以上(含
10万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
(3)网下股票认购:单只股票最低认购申报股数为1万股,超过1万股的部分须为100股的整
数倍。投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。
2.持有限额
本基金不设持有限额。
(三)募集期间的资金、股票与费用
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。募
集的股票由登记结算结构予以冻结。
本基金认购费用不超过认购份额的1%。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
五、基金备案
(一)基金备案条件
基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理基金验资和备案手续:
1.基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含募集股票市值)不少于2亿元;
2.基金份额持有人的人数不少于200人。
(二)基金的验资和备案
基金募集期限届满,本基金具备上述基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日
起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,
办理基金备案手续。
(三)基金合同生效
自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。基金管理人应当在
收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
(四)基金募集失败
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基金募集期限届满,未具备上述基金备案条件,则基金募集失败,基金合同不生效。
本基金募集失败时,基金管理人应承担全部募集费用,将已募集资金加计同期银行活期存款
利息在募集期结束后30日内退还给认购人,并将已冻结的股票解冻。
(五)基金合同生效后的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,如连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金财产净值低于
5000万元,基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因以及解决方案。
六、基金份额折算与变更登记
(一)基金份额折算的时间
基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求,此过程为基金建
仓。基金建仓期不超过3个月。
基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。
(二)基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后的基
金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调
整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折
算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基
金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。
(三)基金份额折算的方法
对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位,由
此产生的误差归入基金资产。基金份额折算的具体方法由招募说明书规定。
七、基金份额的交易
(一)基金上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市
规则》,向上海证券交易所申请上市:
1.基金募集金额(含募集股票市值)不低于2亿元;
2.基金份额持有人不少于1000人;
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3.《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所
上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。
(二)基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海、深圳证券交易所交易规则》、
《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》等有关规定。
(三)终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并报中
国证监会备案:
1.不再具备本条第(一)款规定的上市条件;
2.基金合同终止;
3.基金份额持有人大会决定提前终止上市;
4.上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金
终止上市公告。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商
提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1.申购、赎回的开始时间
本基金在基金份额折算日之后、基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市期间,
基金可暂停办理申购。
本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前至少3个工作日在至少一种中国证监会指定媒介
公告。
2.开放日及开放时间
投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日,开放时间为上午
上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同
9:30-11:30和下午1:00-3:00。
若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况,基金管理人可对开放日、开放时间进
行相应的调整并公告。
(三)申购和赎回的原则
1.本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
2.本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3.申购、赎回申请提交后不得撤销。
4.申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。
5.基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人最迟须于
新规则开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒介公告。
(四)申购和赎回的程序
1.申购和赎回申请的提出
投资者须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投
资者申购本基金时,须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资者提交赎回申请时,
必须持有足够的基金份额余额和现金。
2.申购和赎回申请的确认
基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,
则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或
本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。
3.申购和赎回的清算交收与登记
投资者T日申购、赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合证
券的清算交收以及现金替代等的清算,在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算,在
T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如
果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公
司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整,
并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒介公告。
(五)申购和赎回的数额限制
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回单位由基
金管理人确定和调整。
上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取
设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,
切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
(六)申购、赎回的对价、费用及其用途
1.申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金
差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额
确定。
2.投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照0.5%的标准收取佣金,其中包
含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
3.T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金资产净值
除以计算日发售在外的基金份额总数。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告。
(七)暂停申购、赎回的情形
在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的申购、赎回申请:
1.不可抗力导致基金无法接受申购、赎回;
2.上海证券交易所决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
3.上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购、赎回;
4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受
基金申购申请;
5.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受
基金赎回申请或延缓支付赎回对价;
6.法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日报中国证监会备案,并及时公告。在暂停申购、
赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。
(八)集合申购与其他服务
在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证券,共
上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同
同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。
基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理协
议。
九、基金的非交易过户等其他业务
登记结算机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务,并收取
一定的手续费用。
十、基金认购、申购和赎回等业务的代理
本基金的认购、申购、赎回等业务可由基金管理人及基金管理人委托的具有基金代销业务资
格的其他机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金网下认购、申购、赎回