上证50交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书(更新)
2020年12月15日公告
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
重要提示
上证50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2004年11
月22日证监基金字[2004]196号文批准募集。本基金基金合同于2004年12月30日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别
证券特有的非系统性风险,本基金的特定风险等。本基金属股票基金,风险与收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证
50指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。根据2017年7月1日施行的《证券
期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险
评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但由于风险分类标准的变化,本基金的风险
等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果
为准。
本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,
存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
投资有风险,投资人申购基金时,应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要,全
面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市
场,谨慎做出投资决策。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开
始执行。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。
本招募说明书所载内容更新编制日为2020年12月14日,有关财务数据和净值表现数据截
止日为2020年6月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)
上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
目录
一、绪言........................................................................................................................................... 1
二、释义........................................................................................................................................... 1
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 5
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 14
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 18
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 34
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 34
八、基金份额折算与变更登记 ..................................................................................................... 34
九、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 35
十、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 36
十一、基金的投资 ......................................................................................................................... 43
十二、基金的业绩 ......................................................................................................................... 51
十三、基金的财产 ......................................................................................................................... 52
十四、基金资产的估值 ................................................................................................................. 53
十五、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 55
十六、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 57
十七、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 58
十八、基金的信息披露 ................................................................................................................. 59
十九、风险揭示 ............................................................................................................................. 63
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 67
二十一、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 69
二十二、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 78
二十三、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 83
二十四、其他应披露事项 ............................................................................................................. 84
二十五、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................................... 85
二十六、备查文件 ......................................................................................................................... 85
上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
一、绪言
《上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)》(以下简称“本招募说
明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资
基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下
简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披
露办法”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风
险管理规定》”)及其他有关规定以及《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指上证50交易型开放式指数证券投资基金。
基金合同、《基金合同》: 指《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及基
金合同当事人对其不时作出的修订。
招募说明书: 指本《上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
及其更新。
基金产品资料概要: 指《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新。
托管协议: 指《上证50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及基
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金管理人、基金托管人对其不时作出的修订。
发售公告: 指《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公
告》。
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会。
中国银保监会: 指中国银行保险监督管理委员会。
《基金法》: 指《中华人民共和国证券投资基金法》及不时作出的修订。
《销售办法》: 指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的
修订。
《运作办法》: 指《证券投资基金运作管理办法》及不时作出的修订。
《信息披露办法》: 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的
修订。
《证券法》: 指《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订。
《流动性风险管理规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订;
交易型开放式指数证券投指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定
资基金: 义的“交易型开放式指数基金”。
基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的基金
管理人、基金托管人和基金份额持有人。
基金管理人: 指华夏基金管理有限公司。
基金托管人: 指中国工商银行股份有限公司(简称“中国工商银行”)。
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》的规定,
经中国证监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理
局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以
及其他资产管理机构。
登记结算机构: 指中国证券登记结算有限责任公司。
登记结算业务: 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登
记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业
务。
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募集期: 指自基金份额发售之日起最长不超过3个月的期间。
发售代理机构: 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。
发售协调人: 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构。
申购赎回代理券商: 指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,
又称为代办证券公司。
销售代理机构: 指发售代理机构和申购赎回代理券商。
基金合同生效日: 指基金合同满足生效条件后,基金管理人依法向中国证监会办
理备案手续,自中国证监会书面确认之日起,基金合同生效。
申购: 指在基金合同生效后,投资者申请购买本基金基金份额的行
为。
赎回: 指基金份额持有人按基金合同规定的条件,要求基金管理人购
回本基金基金份额的行为。
申购、赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的
文件。
申购对价: 指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交
付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
赎回对价: 指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明
书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。
组合证券: 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。
标的指数: 指上海证券交易所编制并发布的上证50指数及其未来可能发
生的变更。
现金替代: 指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
现金差额: 指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小
申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差。投资者申
购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单
位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算。
最小申购、赎回单位: 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回
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的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。
基金份额参考净值: 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布
的基金份额参考净值,简称IOPV。
预估现金部分: 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻
结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算并
公布的现金数额。
指定交易: 指《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指定交
易”。
基金份额折算: 指本基金建仓结束后,基金管理人根据基金合同规定将投资者
的基金份额进行变更登记的行为。
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息及其他合法收入。
收益评价日: 指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率
差额之日,本基金收益评价日为每年4月30日和10月31日。
基金累计报酬率: 指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值
之比减去100%。
标的指数同期累计报酬率: 指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收
盘值之比减去100%。
基金资产总值: 指基金购买的各类证券、银行存款本息等的价值总和。
基金资产净值: 指基金资产总值减去负债后的价值。
基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的
过程。
基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上
的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行
存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。
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指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及
其他媒介。
存续期: 指基金合同生效并存续的期限,本基金为不定期。
工作日: 指上海证券交易所的正常交易日。
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日。
日/月: 指公历日/月。
T日: 指本基金在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的
日期。
T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日。
元: 指人民币元。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期:1998年4月9日
法定代表人:杨明辉
联系人:邱曦
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA 13.9%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9%
天津海鹏科技咨询有限公司 10%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
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杨明辉先生:董事长、党委书记,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司党
委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员,华夏基金(香港)有限公司董事长。曾
任中信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,中信信托董事,
信诚基金管理有限公司董事长,中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。
Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Financial
Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。
翟海涛先生:董事,硕士。现任春华资本集团总裁、合伙人,兼任中国光大国际有限
公司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛(亚洲)有限责任公司董事总
经理、高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国工商银行战略合作办公室主任、中
国财政部和国家开发银行信用评级顾问等。
杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务
行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资
产管理业务投资主管等。
李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财
富管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经
理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申银万国证券大连营业部部门经理,
中信证券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理,中信证券经纪业务管理部高级副总
裁、总监,中信证券(浙江)有限责任公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证
券经纪业务发展与管理委员会主任等。
李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(香港)
有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部
总经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。
张宏久先生:独立董事,硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信
托有限公司独立董事,全国律师协会金融专业委员会顾问,全国侨联法律顾问委员会委员
及民事法律委员会主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委
员会仲裁员等。
支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金
融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、
中国会计学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公
司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任
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公司独立董事等。
刘霞辉先生:独立董事,硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑部主任,
国务院特殊津贴专家,二级研究员,博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员
会主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家
人社部政策法规司综合处。
杨一夫先生:监事长,硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁,负责总部加拿大鲍尔公司
(Power Corporation of Canada)在中国的投资活动,兼任三川能源开发有限公司董事、中
国投资协会常务理事。曾任国际金融公司(世界银行组织成员)驻中国的首席代表,华夏
基金管理有限公司董事等。
杨维华先生:监事,硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司
副首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部B角(主持工作)、总监等。
史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席
负责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监等。
宁晨新先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事
会秘书(兼)。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑,中国政法大学讲师
等。
陈倩女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。
曾任中国投资银行业务经理,北京证券有限责任公司高级业务经理,华夏基金管理有限公
司北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。
朱威先生:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负
责人。曾任基金运作部B角等。
刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银
行总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处
副处长(主持工作),华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监,华夏资本
管理有限公司执行董事、总经理等。
阳琨先生:副总经理、投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任
中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助
理,益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理
等。
张德根先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司研究发展部行政负责人(兼)。
上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
曾任职于北京新财经杂志社、长城证券,曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总经理助
理、副总经理、总经理,广州分公司总经理,上海华夏财富投资管理有限公司副总经理,
华夏基金管理有限公司总经理助理等。
李彬女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人、
法律部行政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾
任华夏基金管理有限公司监察稽核部总经理助理,法律监察部副总经理、联席负责人等。
2、本基金基金经理
张弘弢先生,硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理、
数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年
3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012
年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒
生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月
10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12
日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放
混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2019年2月26日期间)等,现任华
夏基金管理有限公司董事总经理,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理(2009年7月10日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金
经理(2012年12月25日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金经理(2013年3月28日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经
理(2016年11月2日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016
年11月18日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起任
职)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日起任
职)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日起任职)、华夏睿磐
泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日起任职)、华夏睿磐泰荣混合型证券
投资基金基金经理(2017年12月27日起任职)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金
经理(2019年2月27日起任职)、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2020
年3月25日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理
上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
(2020年9月28日起任职)。
徐猛先生,清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。
2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易
型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)
等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理
(2013年4月8日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理
(2015年3月12日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理(2015年3月12日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015
年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年
12月21日起任职)、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日起任
职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日
起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日起任职)、
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日起任职)、华夏
创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日起任
职)、华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日
起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019
年6月5日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年3月6日
起任职)。
历任基金经理:2004年12月30日至2017年3月24日期间,方军先生任基金经理。
3、本公司量化投资决策委员会
主任:张弘弢先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,基金经理。
成员:阳琨先生,华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,基金经理。
徐猛先生,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。
袁英杰先生,华夏基金管理有限公司数量投资部投资经理。
庞亚平先生,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。
荣膺女士,