上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书(更新)
2019年第2号
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一九年十二月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2010年3月26日证监许可[2010]378号文
核准募集。本基金的基金合同于2010年5月28日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收
益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益;因基金份额净值及交易价格可升可跌
,亦不保证基金份额持有人能全数收回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
者在投资本基金前,需充分了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身
风险承受能力,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资
者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。
投资本基金可能遇到的风险包括:标的指数波动的风险、标的指数回报与股票
市场平均回报偏离的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金
份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金退市风险、投资者申购/赎回失败的风
险、基金份额赎回对价的变现风险以及基金管理人在基金管理实施过程中产生的基
金管理风险,等等。本基金属股票基金,风险与预期收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。
投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金产
品资料概要和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的
其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2019年10月25日,有关财务数据和净值表
现截止日为2019年9月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管
人复核。
目 录
第一部分 前言 ...................................................................................................................4
第二部分 释义 ...................................................................................................................5
第三部分 基金管理人 .....................................................................................................10
第四部分 基金托管人 .....................................................................................................19
第五部分 相关服务机构 .................................................................................................24
第六部分 基金的募集 .....................................................................................................30
第七部分 基金合同的生效 .............................................................................................38
第八部分 基金份额折算与变更登记 .............................................................................39
第九部分 基金份额的上市交易 .....................................................................................40
第十部分 基金份额的申购与赎回 .................................................................................41
第十一部分 基金的投资 .................................................................................................52
第十二部分 基金的业绩 .................................................................................................64
第十三部分 基金的财产 .................................................................................................65
第十四部分 基金资产估值 .............................................................................................67
第十五部分 基金的收益分配 .........................................................................................72
第十六部分 基金的费用与税收 .....................................................................................74
第十七部分 基金的会计与审计 .....................................................................................76
第十八部分 基金的信息披露 .........................................................................................77
第十九部分 风险揭示 .....................................................................................................83
第二十部分 基金的终止与清算 .....................................................................................88
第二十一部分 基金合同的内容摘要 .............................................................................90
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ...................................................................116
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ...................................................................131
第二十四部分 其他应披露事项 ...................................................................................133
第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 ...........................................................134
第二十六部分 备查文件 ...............................................................................................135
第一部分 前言
《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“本
招募说明书”或“招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下
简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办
法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”
)和其他有关法律法规的规定以及《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》(以下简称“基金合同”或《基金合同》)编写。
本招募说明书阐述了上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的投资目
标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投
资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所
载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解释。本
基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对
本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是
约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依据基金合同取得基金份
额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规
定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细
查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金;
2、《基金合同》:《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及其任何有效的修订和补充;
3、中国:中华人民共和国(仅为《基金合同》目的,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区);
4、法律法规:中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范
性文件;
5、《基金法》:《中华人民共和国证券投资基金法》;
6、《销售办法》:《证券投资基金销售管理办法》;
7、《运作办法》:《公开募集证券投资基金运作管理办法》;
8、《信息披露办法》:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》;
9、元:中国法定货币人民币元;
10、招募说明:《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
及对本招募说明书的更新;
11、托管协议:基金管理人与基金托管人签订的《上证社会责任交易型开放式
指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充;
12、发售公告:《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售
公告》;
13、《流动性风险管理规定》: 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》及不时作出的修订
14、上海证券交易所《业务细则》:《上海证券交易所交易型开放式指数基金
业务实施细则》;
15、中国证监会:中国证券监督管理委员会;
16、银行监管机构:中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构;
17、基金管理人:建信基金管理有限责任公司;
18、基金托管人:中国工商银行股份有限公司;
19、基金份额持有人:根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额
的投资者;
20、交易型开放式指数证券投资基金:《上海证券交易所交易型开放式指数基
金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”;
21、联接基金:将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,
紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放式运作的基
金;
22、发售代理机构:符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金
管理人指定的代理本基金发售业务的机构;
23、发售协调人:基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构;
24、申购赎回代理券商:符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由
基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司;
25、代销机构:发售代理机构和/或申购赎回代理券商;
26、直销机构:建信基金管理有限责任公司;
27、销售机构 直销机构和/或代销机构;
28、注册登记业务:基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者
基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管
基金份额持有人名册等;
29、基金注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司;
30、《基金合同》当事人:受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利
并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
31、个人投资者:符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自
然人;
32、机构投资者:符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合
法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体和其他组织;
33、合格境外机构投资者:符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法
》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的
基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构;
34、投资者:个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中
国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称;
35、基金合同生效日:基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,基
金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之
日;
36、募集期:自基金份额发售之日起不超过3个月的期限;
37、基金存续期:《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间;
38、日/天:公历日;
39、月:公历月;
40、工作日:上海证券交易所的正常交易日;
41、开放日:销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日;
42、T日:申购、赎回或办理其他基金业务的申请日;
43、T+n日:自T日起第n个工作日(不包含T日);
44、认购:在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为;
45、发售:在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为;
46、申购:基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购买基金
份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办
理;
47、赎回:基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人卖出基金
份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办
理;
48、申购赎回清单:由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息
的文件;
49、申购对价:投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付
的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
50、赎回对价:投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书
规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
51、标的指数:上证社会责任指数及其未来可能发生的变更;
52、完全复制法:一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中
的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例,以
达到复制指数的目的;
53、最小申购赎回单位:本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购
或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍;
54、现金替代:申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;
55、现金差额:最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购
赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或应获得
的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
;
56、预估现金部分:为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻
结申请申购或赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数额;
57、基金份额参考净值:在交易时间内,上海证券交易所根据申购赎回清单中
的组合证券(含预估现金部分)的实时市值计算发布的基金份额参考净值,简称IOPV
;
58、基金账户:基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管
理人管理的开放式基金份额情况的账户;
59、交易账户:各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基
金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户;
60、转托管:投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转
入另一交易账户的业务;
61、基金转换:投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的
任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何
其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为;
62、指定交易: 《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指定交易”
;
63、基金利润:基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存
款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约;
64、收益评价日:基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之
日;
65、基金净值增长率:收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净
值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日
重新计算);
66、标的指数同期增长率:收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的
指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日
为初始日重新计算);
67、基金资产总值:基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基
金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和;
68、基金资产净值:基金资产总值扣除负债后的净资产值;
69、基金资产估值:计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的
过程;
70、指定媒介:中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联
网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)
等媒介;
71、流动性受限资产:由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合
理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股
及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券
等
72、不可抗力:本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件;
73、基金产品资料概要:指《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新。
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期:2005年9月19日
法定代表人:孙志晨
联系人:郭雅莉
电话:010-66228888
注册资本:人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设立
。公司的股权结构如下:中国建设银行股份有限公司,65%;美国信安金融服务公
司,25%;中国华电集团资本控股有限公司,10%。
本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的
利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选举和
更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利,不以
任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会由9
名董事组成,其中3名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会行使《公司法》
规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员
的监督和奖惩权。
公司设监事会,由6名监事组成,其中包括3名职工代表监事。监事会向股东
会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
二、主要人员情况
1、董事会成员
孙志晨先生,董事长,1985年获东北财经大学经济学学士学位,2006年获得
长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设银行总行
筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。2005
年9月出任建信基金管理公司总裁,2018年4月起任建信基金管理公司董事长。
张军红先生,董事,现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政管
理专业,获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员
、主任科员,总行零售业务部主任科员,总行个人银行业务部个人存款处副经理、
高级副经理,总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理,总行
投资托管服务部总经理助理、副总经理,总行投资托管业务部副总经理,总行资产
托管业务部副总经理。2017年3月出任建信基金管理公司监事会主席,2018年4
月起任建信基金管理公司总裁。
曹伟先生,董事。1990年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行
北京分行储蓄证券部副总经理,北京分行安华支行副行长,北京分行西四支行副行
长,北京分行朝阳支行行长,北京分行个人银行部总经理,总行个人存款与投资部
总经理助理、副总经理、总行个人金融部副总经理。
张维义先生,董事,现任信安亚洲区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济学院,
获经济学学士学位,2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理学硕士。历
任新加坡公共服务委员会副处长,新加坡电信国际有限公司业务发展总监,信诚基
金公司首席运营官和代总经理,英国保诚集团(马来西亚)资产管理公司首席执行
官,宏利金融全球副总裁,宏利资产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事,信
安北亚地区副总裁、总裁,信安亚洲区总裁。
郑树明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。1989
年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理,新加坡法兴资产管
理董事总经理、营运总监、执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监,
信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。
华淑蕊女士,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业于
吉林大学,获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者,湖南
卫视《听我非常道》财经节目组运营总监,锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化
工有限公司总经理,吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中心总经理
、财富管理总监兼理财中心总经理,吉林省信托有限责任公司副总经理,光大证券
财富管理中心总经理(MD),中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。
李全先生,独立董事,现任新华人寿保险股份有限公司首席执行官、总裁兼新
华资产管理股份有限公司董事长。1985年毕业于中国人民大学财政金融学院,1988
年毕业于中国人民银行研究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司
职员,正大国际财务有限公司总经理助理、资金部总经理,博时基金管理有限公司
副总经理,新华资产管理股份有限公司总裁,新华人寿保险股份有限公司首席执行
官、总裁兼新华资产管理股份有限公司董事长。
史亚萍女士,独立董事,现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年毕业于对
外经济贸易大学,获国际金融硕士;1996年毕业于耶鲁大学研究生院,获经济学硕
士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟
亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本、嘉浩控股有
限公司等多家金融机构担任管理职务。
邱靖之先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙
人。毕业于湖南大学高级工商管理专业,获EMBA学位,全国会计领军人才,中国
注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会计师。1999年10月加入
天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。
2、监事会成员
马美芹女士,监事会主席,高级经济师,1984年毕业于中央财政金融学院,获
学士学位,2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984年加入中国建
设银行,历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处长、处
长、资深客户经理(技术二级),总行个人金融部副总经理,总行个人存款与投资
部副总经理。2018年5月起任建信基金管理公司监事会主席。
方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。1990年
获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师
从业资格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康
保险副总裁等职务。
李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限责任公司机
构与战略研究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士,2009年获中央
财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司,中进会计师事务所,中瑞华
恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集团,历任中国华电集团财务有限公司计
划财务部经理助理、副经理,中国华电集团资本控股计划财务部经理、财务部经理
,企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部经理。
安晔先生,职工监事,现任建信基金管理公司信息技术总监。1995年毕业于北
京工业大学计算机应用系,获得学士学位。1995年8月加入中国建设银行,历任中
国建设银行北京分行信息技术部干部,信息技术管理部北京开发中心项目经理、代
处长;2005年8月加入建信基金管理公司,历任基金运营部总经理助理、副总经理,
信息技术部执行总经理、总经理,信息技术总监兼金融科技部总经理,信息技术总
监。
严冰女士,职工监事,现任建信基金管理公司人力资源部总经理。2003年7月
毕业于中国人民大学行政管理专业,获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所人力
资源部人力资源专员。2005年8月加入建信基金管理公司,历任人力资源部专员、
主管、总经理助理、副总经理、总经理。
刘颖女士,职工监事,现任建信基金管理公司审计部总经理。1997年毕业于中
国人民大学会计系,获学士学位;2010年毕业于香港中文大学,获工商管理硕士学位
,英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员。曾任毕马威华振会计师事务所高级
审计师,华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金
管理公司,历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副
总经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部(二级部)总经理、审计部总经
理。
3、公司高管人员
张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。
张威威先生,副总裁,硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行;2001
年1月加入中国建设银行总行个人金融部;2005年9月加入建信基金管理公司,2015
年8月6日起任副总裁,2019年7月18日起兼任首席信息官。
吴曙明先生,副总裁,硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公司
工作;1999年7月加入中国建设银行,先后在总行营业部、金融机构部、机构业务
部从事信贷业务和证券业务,历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级
副经理等职;2006年3月加入建信基金管理公司,担任董事会秘书,并兼任综合管
理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长,2016年12月23日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士,副总裁,硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股份有
限公司工作;2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部,历任副主任科员、业
务经理、高级经理助理;2005年9月加入建信基金管理公司,历任人力资源部总监
助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016年12月23日起
任我公司副总裁。
马勇先生,副总裁,硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究设计院工
作。1998年7月加入中国建设银行总行,历任副主任科员、主任科员、秘书、高级
经理级秘书,高端客户部总经理助理,财富管理与私人银行部总经理助理、副总经
理,建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年8月30日加