上证180交易型开放式指数证券投资基金
基金合同
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
一、前言 ......................................................................................................................................1-1
二、释义 ......................................................................................................................................2-1
三、基金的基本情况 ..................................................................................................................3-1
(一)基金的名称 ...................................................................................................................3-1
(二)基金的类别 ...................................................................................................................3-1
(三)基金的运作方式 ...........................................................................................................3-1
(四)基金的投资目标 ...........................................................................................................3-1
(五)最低募集规模 ...............................................................................................................3-1
(六)基金份额面值和认购费用 ...........................................................................................3-1
(七)标的指数 .......................................................................................................................3-1
(八)基金存续期限 ...............................................................................................................3-1
四、基金份额的发售 ..................................................................................................................4-1
(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 ...........................................................4-1
(二)基金份额的认购 ...........................................................................................................4-1
(三)基金份额的认购和持有限额 .......................................................................................4-2
五、基金备案 ..............................................................................................................................5-1
(一)基金备案的条件 ...........................................................................................................5-1
(二)基金募集失败 ...............................................................................................................5-1
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 ...................................................5-1
六、基金份额折算与变更登记 ..................................................................................................6-1
(一)基金份额折算的时间 ...................................................................................................6-1
(二)基金份额折算的原则 ...................................................................................................6-1
(三)基金份额折算的方法 ...................................................................................................6-1
七、基金份额的交易 ..................................................................................................................7-1
(一)基金上市 .......................................................................................................................7-1
(二)基金份额的上市交易 ...................................................................................................7-1
(三)终止上市交易 ...............................................................................................................7-1
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................8-1
(一)申购和赎回场所 ...........................................................................................................8-1
(二)申购和赎回的开放日及时间 .......................................................................................8-1
(三)申购和赎回的原则 .......................................................................................................8-1
(四)申购和赎回的程序 .......................................................................................................8-1
(五)申购和赎回的数额限制 ...............................................................................................8-2
(六)申购、赎回的对价和费用 ...........................................................................................8-2
(七)暂停申购、赎回的情形 ...............................................................................................8-3
(八)集合申购与其他服务 ...................................................................................................8-3
九、基金的非交易过户等其他业务 ..........................................................................................9-1
十、基金认购、申购和赎回等业务的代理.............................................................................10-1
十一、基金合同当事人及权利义务 ........................................................................................ 11-1
(一)基金管理人 ................................................................................................................. 11-1
(二)基金托管人 ................................................................................................................. 11-1
(三)基金份额持有人 ......................................................................................................... 11-2
(四)基金管理人的权利 ..................................................................................................... 11-2
(五)基金管理人的义务 ..................................................................................................... 11-2
(六)基金托管人的权利 ..................................................................................................... 11-3
(七)基金托管人的义务 ..................................................................................................... 11-4
(八)基金份额持有人的权利 ............................................................................................. 11-5
(九)基金份额持有人的义务 ............................................................................................. 11-5
十二、基金份额持有人大会 ....................................................................................................12-1
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .............................................................13-1
(一)基金管理人的更换 .....................................................................................................13-1
(二)基金托管人的更换 .....................................................................................................13-1
(三)基金管理人与基金托管人同时更换 .........................................................................13-2
十四、基金的托管 ....................................................................................................................14-1
十五、基金份额的登记 ............................................................................................................15-1
十六、基金的投资 ....................................................................................................................16-1
(一)投资目标 .....................................................................................................................16-1
(二)投资范围 .....................................................................................................................16-1
(三)投资策略 .....................................................................................................................16-1
(四)业绩比较基准 .............................................................................................................16-2
(五)风险收益特征 .............................................................................................................16-2
(六)投资限制 .....................................................................................................................16-3
(七)基金的融资 .................................................................................................................16-4
十七、基金的财产 ....................................................................................................................17-1
(一)基金资产总值 .............................................................................................................17-1
(二)基金资产净值 .............................................................................................................17-1
(三)基金财产的账户 .........................................................................................................17-1
(四)基金财产的处分 .........................................................................................................17-1
十八、基金资产的估值 ............................................................................................................18-1
(一)估值日 .........................................................................................................................18-1
(二)估值方法 .....................................................................................................................18-1
(三)估值对象 .....................................................................................................................18-3
(四)估值程序 .....................................................................................................................18-3
(五)估值错误的处理 .........................................................................................................18-3
(六)暂停估值的情形 .........................................................................................................18-5
(七)基金净值的确认 .........................................................................................................18-5
(八)特殊情况的处理 .........................................................................................................18-5
十九、基金的费用与税收 ........................................................................................................19-1
二十、基金的收益与分配 ........................................................................................................20-1
(一)基金收益的构成 .........................................................................................................20-1
(二)基金净收益 .................................................................................................................20-1
(三)收益分配原则 .............................................................................................................20-1
(四)基金收益分配方案 .....................................................................................................20-1
(五)基金收益分配的时间和程序 .....................................................................................20-1
二十一、基金的会计和审计 ....................................................................................................21-1
(一)基金会计政策 .............................................................................................................21-1
(二)基金审计 .....................................................................................................................21-1
二十二、基金的信息披露 ........................................................................................................22-1
(一)招募说明书 .................................................................................................................22-1
(二)基金合同、托管协议 .................................................................................................22-1
(三)基金份额发售公告 .....................................................................................................22-1
(四)基金合同生效公告 .....................................................................................................22-1
(五)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 .....................................................22-2
(六)基金开始申购、赎回公告 .........................................................................................22-2
(七)基金份额上市交易公告书 .........................................................................................22-2
(八)基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 .........................................................22-2
(九)申购、赎回清单 .........................................................................................................22-2
(十)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告 .....................................................22-2
(十一)临时报告与公告 .....................................................................................................22-3
(十二)澄清公告 .................................................................................................................22-4
(十三)基金份额持有人大会决议 .....................................................................................22-4
(十四)中国证监会规定的其他信息 .................................................................................22-4
(十五)信息披露文件的存放与查阅 .................................................................................22-4
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................................................23-1
(一)基金合同的变更 .........................................................................................................23-1
(二)基金合同的终止 .........................................................................................................23-1
(三)基金财产的清算 .........................................................................................................23-1
二十四、违约责任 ....................................................................................................................24-1
二十五、争议的处理 ................................................................................................................25-1
二十六、基金合同的效力 ........................................................................................................26-1
二十七、其他事项 ....................................................................................................................27-1
附件:基金合同摘要 ................................................................................................................附-1
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,
规范基金运作,保障基金财产的安全。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销
售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金
相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金
合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基
金投资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其
持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。本基金合同的当事人按照《基
金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
(三)上证180交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合
同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守,诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临
的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险,详见本基金招募说明书。
(五)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及
界定基金合同当事人之间权利义务关系的,以基金合同为准。
(六)本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》
实施之日起一年后开始执行。
二、释义
本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指上证180交易型开放式指数证券投资基金;
基金管理人或本基金指华安基金管理有限公司;
管理人:
基金托管人或本基金指中国建设银行股份有限公司;
托管人:
基金合同或本基金合指《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金合
同: 同的任何有效修订和补充;
托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证180交易型开放式指
数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充;
招募说明书: 指《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及基金管理
人对其作出的更新。招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进
行说明的法律文件;
基金产品资料概要: 指《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及基
金管理人对其作出的更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更新要
求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行;
基金份额发售公告: 指《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》;
法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章以
及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等;
《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时作出的修订;
《销售办法》: 指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投资
基金销售管理办法》;
《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》;
《运作办法》: 指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资
基金运作管理办法》;
《流动性风险管理规指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集
定》: 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的
修订;
交易型开放式指数证指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交
券投资基金: 易型开放式指数基金”;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会;
基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包
括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
个人投资者: 指年满18周岁,合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人
证件等有效身份证件的中国公民,以及中国证监会批准的其他可以投资
基金的自然人;
机构投资者: 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注
册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的条件,
经中国证监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批
准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机
构;
投资人 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称;
基金份额持有人: 指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资人;
发售代理机构: 指基金管理人指定的,在本基金认购期间代理本基金发售业务的机构;
发售协调人: 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构;
申购赎回代理券商: 指基金管理人指定的,在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业
务的证券公司,又称为代办证券公司;
销售代理机构: 指发售代理机构和申购赎回代理券商;
登记结算机构: 指中国证券登记结算有限责任公司;
登记结算业务: 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业
务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务;
募集期: 指自基金份额发售之日起最长不超过3个月的期间;
基金合同生效日: 指基金募集期结束后达到基金合同生效条件,基金管理人向中国证监会
办理基金备案手续完毕,并收到其书面确认的日期;
存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日: 指上海证券交易所的正常交易日;
T日: 指本基金在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日期;
T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;
开放日: 指为投资人办理基金申购、赎回等业务的工作日;
日/月: 指公历日/月;
认购: 指在本基金募集期内,投资人申请购买本基金基金份额的行为,投资人
可以现金或股票方式申请认购;
申购: 指在基金合同生效后,投资人申请购买本基金基金份额的行为;
赎回: 指基金份额持有人按基金合同规定的条件,要求基金管理人购回本基金
基金份额的行为;
申购、赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件;
申购对价: 指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价;
赎回对价: 指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
组合证券: 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券;
标的指数: 指上海证券交易所编制并发布的上证180指数及其未来可能发生的变
更;
抽样复制: 指按一定标准选取部分标的指数成份股,并通过定量优化方法,确定各
组合证券的权重,以使组合表现紧密跟踪标的指数表现的指数模拟方法;
现金替代: 指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金;
现金差额: 指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎
回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支付
或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或
赎回的基金份额数计算;
最小申购、赎回单位: 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购、赎回的基金份
额应为最小申购、赎回单位的整数倍;
基金份额参考净值: 指上海证券交易所在交易时间