上证180交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书
(2020年第2号)
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二○二○年十二月
重要提示
上证180交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2006年2月22
日证监基金字[2006]30号文批准募集。本基金基金合同自2006年4月13日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同
风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国
存托凭证发行机制相关的风险。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书中涉及托管业务的相关内容已经本基金托管人复核。本次招募说明书仅根
据《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规以及本基金的《基金合同》、《托管
协议》,对所涉章节进行了更新,相关信息更新截止日为2020年12月19日。除特别说明外,
本招募说明书其他所载内容截止日为2020年2月28日,有关财务数据截止日为2019年3月31
日,净值表现截止日为2018年12月31日。
目 录
目 录 .............................................................................................................................................. 2
一、绪言........................................................................................................................................... 1
二、释义........................................................................................................................................... 1
三、基金管理人............................................................................................................................... 6
四、基金托管人............................................................................................................................. 16
五、相关服务机构......................................................................................................................... 20
六、基金的募集............................................................................................................................. 37
七、基金合同的生效..................................................................................................................... 38
八、基金份额折算、拆分与变更登记 ......................................................................................... 39
九、基金份额的交易..................................................................................................................... 41
十、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 43
十一、基金的投资......................................................................................................................... 56
十二、基金的业绩......................................................................................................................... 68
十三、基金的财产......................................................................................................................... 70
十四、基金资产的估值 ................................................................................................................. 71
十五、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 77
十六、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 79
十七、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 81
十八、基金的信息披露 ................................................................................................................. 82
十九、风险揭示............................................................................................................................. 87
二十、基金合同的终止与基金财产清算 ..................................................................................... 92
二十一、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 94
二十二、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 106
二十三、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 113
二十四、其他应披露事项 ........................................................................................................... 114
二十五、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 117
二十六、备查文件....................................................................................................................... 118
一、绪言
《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)
依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理
办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运
作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)
及其他有关规定以及《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指上证180交易型开放式指数证券投资基金;
基金管理人或本基金指华安基金管理有限公司;
管理人:
基金托管人或本基金指中国建设银行股份有限公司;
托管人:
基金合同: 指《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合
同的任何有效修订和补充;
托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证180交易型开放式
指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充;
招募说明书: 指《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及基金管
理人对其作出的更新。招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情
况进行说明的法律文件;
基金产品资料概要: 指《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及
基金管理人对其作出的更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更
新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行;
基金份额发售公告: 指《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》;
法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章
以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等;
《基金法》: 指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三
十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《销售办法》: 指中国证监会2013年3月15日颁布,2013年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订;
《运作办法》: 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集
证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《流动性风险管理规指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募
定》: 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做
出的修订;
交易型开放式指数证指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交
券投资基金: 易型开放式指数基金”;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会;
基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
个人投资者: 指年满18周岁,合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军
人证件等有效身份证件的中国公民,以及中国证监会批准的其他可以
投资基金的自然人;
机构投资者: 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法
注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业
法人、社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的条
件,经中国证监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局
额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资
产管理机构;
投资人: 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称;
基金份额持有人: 指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资人;
发售代理机构: 指基金管理人指定的,在本基金认购期间代理本基金发售业务的机构;
发售协调人: 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构;
申购赎回代理券商: 指基金管理人指定的,在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回
业务的证券公司,又称为代办证券公司;
销售代理机构: 指发售代理机构和申购赎回代理券商;
登记结算机构: 指中国证券登记结算有限责任公司;
登记结算业务: 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算
业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务;
募集期: 指自基金份额发售之日起最长不超过3个月的期间;
基金合同生效日: 指基金募集期结束后达到基金合同生效条件,基金管理人向中国证监
会办理基金备案手续完毕,并收到其书面确认的日期;
存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日: 指上海证券交易所的正常交易日;
T日: 指本基金在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日期;
T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;
开放日: 指为投资人办理基金申购、赎回等业务的工作日;
日/月: 指公历日/月;
认购: 指在本基金募集期内,投资人申请购买本基金基金份额的行为,投资
人可以现金或股票方式申请认购;
申购: 指在基金合同生效后,投资人申请购买本基金基金份额的行为;
赎回: 指基金份额持有人按基金合同规定的条件,要求基金管理人购回本基
金基金份额的行为;
申购、赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件;
申购对价: 指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组
合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
赎回对价: 指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定
应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
组合证券: 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券;
标的指数: 指上海证券交易所编制并发布的上证180指数及其未来可能发生的变
更;
抽样复制: 指按一定标准选取部分标的指数成份股,并通过定量优化方法,确定
各组合证券的权重,以使组合表现紧密跟踪标的指数表现的指数模拟
方法;
完全复制: 通过购买标的指数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的
指数中的权重确定购买的比例以构建指数投资组合,达到复制指数目
的一种跟踪指数方法;
现金替代: 指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于
替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;
现金差额: 指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、
赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应
支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、
申购或赎回的基金份额数计算;
最小申购、赎回单位: 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购、赎回的基金
份额应为最小申购、赎回单位的整数倍;
基金份额参考净值: 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回清
单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考
净值,简称IOPV;
预估现金部分: 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申
购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数额;
元: 指人民币元;
指定交易: 指《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》中定义的“全面指
定交易”;
基金份额折算: 指本基金建仓结束后,基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金
份额进行变更登记的行为;
基金份额拆分: 是指在保持基金份额持有人资产总值不变的前提下,改变基金份额净
值和持有基金份额的对应关系,重新列示基金资产的一种方式;
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息及其他合法收入;
收益评价日: 指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之
日,本基金收益评价日为每年3月1日、5月1日、9月1日和11月1
日,收益评价日如恰逢节假日,则自动顺延至下一工作日;
基金累计报酬率: 指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去
1乘以100%。如本基金实施份额拆分,将按经拆分调整后的基金份额
折算日基金份额净值来计算基金累计报酬率;
标的指数同期累计报指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收盘值之比
酬率: 减去1乘以100%;
基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息以及其他资产的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去负债后的价值;
基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程;
基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数;
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以
变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无
法进行转让或交易的债券等;
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披
露网站)等媒介;
不可抗力 指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基
金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全
部或部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他
自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突
发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:华安基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
3、法定代表人:朱学华
4、设立日期:1998年6月4日
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号
6、注册资本:1.5亿元人民币
7、组织形式:有限责任公司
8、经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务
9、存续期间:持续经营
10、联系电话:(021)38969999
11、客户服务电话:40088-50099
12、联系人:王艳
13、网址:www.huaan.com.cn
(二)注册资本和股权结构
1、注册资本:1.5亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
国泰君安证券股份有限公司 20%
上海上国投资产管理有限公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资(集团)有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
(三)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。
(1)董事会
朱学华先生,本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政证券有限公
司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任
海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定
代表人。
张霄岭先生,博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信
用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管
理有限公司副总经理兼华夏基金(香港)有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司
总经理。
邱平先生,本科学历,高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记,上海东风机
械(集团)公司总裁助理、副总裁,上海全光网络科技股份公司总经理,上海赛事商务有限
公司总经理,上海东浩工艺品股份有限公司董事长,上海国盛集团科教投资有限公司党委副
书记、总裁、董事,上海建筑材料(集团)总公司党委书记、董事长(法定代表人)、总裁,
上海工业投资(集团)有限公司党委副书记、执行董事(法定代表人)、总裁。现任上海工
业投资(集团)有限公司监事会主席。
马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理,
上海东方上市企业博览中心副总经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部经理。现任锦
江国际(集团)有限公司副总裁,上海锦江资本股份有限公司执行董事、首席执行官,上海
锦江国际投资管理有限公司董事长,Radisson Hospitality AB董事长,华安基金管理有限
公司董事,长江养老保险股份有限公司董事,史带财产保险股份有限公司监事。
聂小刚先生,经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、
企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、
董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰
君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股份有限公司战略投资部总经理、战略投资及直
投业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司战略发展部总经理、国泰君安
证裕投资有限公司董事长、中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。
夏则炎先生,本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部业务员、业
务管理部项目经理、管理部综合处副经理;国泰君安证券股份有限公司经纪业务部副经理、
董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部经理、上海福山路营业部副总经理
(主持工作)、上海福山路营业部总经理、上海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理
组副组长、经纪业务委员会执行办公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交
易部总经理。独立董事:
吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。
历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主
任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。
朱宁先生,博士研究生学历,教授。2003年至2010年在美国加州大学(戴维斯分校)
担任助理教授、终身教授,主要从事经济金融教学研究等工作;2010年至今在上海交通大
学上海高级金融学院担任副院长、金融学教授,主要从事经济金融教学研究等工作。(2)监
事会
张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、
机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务,
长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、
投资决策委员会委员,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副
总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司合规总监,华安基金管理有限公司监事长。
许诺先生,硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan)公司中国区负责
人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监,华安资产管理(香港)
有限公司董事。
诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,
集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。
(3)高级管理人员
朱学华先生,本科学历,21年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首长处副团
职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、
副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司
党总支书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生,博士研究生,20年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦储备委员会
经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会
银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金(香港)有限公司首席执
行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
翁启森先生,硕士研究生学历,26年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦
银行资深领组,台湾JP摩根证券投资经理,台湾摩根投信基金经理,台湾中信证券自营部
协理,台湾保德信投信基金经理,华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全
球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
姚国平先生,硕士研究生学历,16年金融、基金行业从业经验。历任香港恒生银行上
海分行交易员,华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理,华安基金管理有限公司上
海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有
限公司副总经理。
谷媛媛女士,硕士研究生学历,21年金融、基金行业从业经验。历任广发银行客户经
理,京华山一国际(香港)有限公司高级经理,华安基金管理有限公司市场业务二部大区经
理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。2、
本基金基金经理
现任基金经理:
许之彦先生,理学博士,15年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在
广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金
管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI
中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任本基金及其联接基
金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金
(LOF)的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月起同时担任华安
易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交
易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证
高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公
司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月
起担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50
交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起,同时担任华安MSCI中国A
股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018
年11月起,同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理:
刘光华先生,2006年4月13日至2007年3月14日担任本基金基金经理。
卢赤斌先生,2006年4月13日至2009年10月20日担任本基金基金经理。
刘 璎女士,2007年3月14日至2010年6月26日担任本基金基金经理。
牛 勇先生,2010年6月18日至2012年12月22日担任本基金基金经理。
章海默女士,2012年12月22日至2015年9月11日担任本基金基金经理。
3、本公司采取集体投资决策制度,公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
张霄岭先生,总经理
翁启森先生,副总经理、首席投资官
杨明先生,投资研究部高级总监
许之彦先生,总经理助理、指数与量化投资部高级总监