华泰柏瑞基金管理有限公司上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2020年第2号

华泰柏瑞基金管理有限公司
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书
2020年第2号
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二零二零年九月
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
重要提示
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”或“华泰柏瑞上证中小
盘ETF”）根据2010年11月3日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于核准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可【2010】
1535号）和2010年12月9日《关于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金
募集时间安排的确认函》（基金部函【2010】748号）的核准，进行募集。本基金的基金合同
于2011年1月26日正式生效。
华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证
招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基
金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本
基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投
资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影
响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产
生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险
等等。
本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选
择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资科创
板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具
体详见本招募说明书中“基金的风险揭示”章节。
投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资
料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中
长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书所载内容截止日为2020年8月16日，有关财务和业绩表现数据截止日
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为2020年6月30日，财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩
表现进行了复核确认。
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
目录
一、绪言...................................................................................................................................................1
二、释义...................................................................................................................................................2
三、基金管理人.......................................................................................................................................7
四、基金托管人.....................................................................................................................................15
五、相关服务机构.................................................................................................................................17
六、基金的募集.....................................................................................................................................25
七、基金合同的生效.............................................................................................................................32
八、基金份额折算与变更登记.............................................................................................................33
九、基金份额的交易.............................................................................................................................35
十、基金份额的申购赎回.....................................................................................................................37
十一、基金的非交易过户、冻结、质押及其他业务.........................................................................53
十二、基金的投资.................................................................................................................................54
十三、基金的业绩.................................................................................................................................63
十四、基金的财产.................................................................................................................................65
十五、基金资产估值.............................................................................................................................66
十六、基金的收益与分配.....................................................................................................................70
十七、基金的费用与税收.....................................................................................................................72
十八、基金的会计与审计.....................................................................................................................75
十九、基金的信息披露.........................................................................................................................76
二十、基金的风险揭示.........................................................................................................................81
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................................85
二十二、基金合同的内容摘要.............................................................................................................87
二十三、基金托管协议的内容摘要...................................................................................................106
二十四、对基金份额持有人的服务...................................................................................................115
二十五、其他应披露事项...................................................................................................................116
二十六、招募说明书存放及查阅方式...............................................................................................118
二十七、备查文件...............................................................................................................................119
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券
投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下
简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办
法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险规定》)、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》等有关法律法规
以及《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本
基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明
书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持
有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份
额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中
国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
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二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
基金或本基金：指上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金；
基金合同：指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充；
招募说明书：指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
及其更新；
基金产品资料概要：指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新（本招募说明书关于基金产品资料概要的
编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）；
发售公告：指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金份额发
售公告》
托管协议：指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
及其任何有效修订和补充；
中国证监会：指中国证券监督管理委员会；
中国银保监会：指中国银行保险监督管理委员会；
《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共
和国证券投资基金法》及不时做出的修订；
《销售办法》：指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日
起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；
《运作办法》：指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日
起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订；
《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订；
《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订；
交易型开放式指数证券投指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》
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资基金：定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”；
联接基金：指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标
ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化,采用开放式运作的基金；
华泰柏瑞上证中小盘ETF：指华泰柏瑞基金管理有限公司管理的上证中小盘交易型开放
式指数证券投资基金；
华泰柏瑞上证中小盘ETF指华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞上证中小盘交
联接：易型开放式指数证券投资基金联接基金；
上证所《业务细则》：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》；
《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金
登记结算业务实施细则》；
注册登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金
登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结
算业务；
指定交易：指《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指定交
易”；
元：指人民币元；
基金管理人：指华泰柏瑞基金管理有限公司；
基金托管人：指中国银行股份有限公司；
注册登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司；
投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者；
个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基
金的自然人；
机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织；
合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资
基金的中国境外的机构投资者；
基金份额持有人：指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的
投资者；
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基金份额持有人大会：指按照本基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份
额持有人或其合法的代理人进行表决的会议；
发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构；
发售协调人：指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构；
申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金
管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称
为代办证券公司；
代销机构：指发售代理机构和申购赎回代理券商；
销售机构：指基金管理人及本基金代销机构；
基金销售网点：指基金管理人的直销及基金代销机构的代销网点；
基金募集期：指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基
金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月；
基金合同生效日：指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份
额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管
理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证
监会的书面确认之日；
标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的上证中小盘指数及其未来
可能发生的变更；
完全复制法：指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证
券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的
比例以构建指数组合，达到复制指数的目的；
存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
工作日：指上海证券交易所的正常交易日；
开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
T日：指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放
日；
T+n日：指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数；
认购：指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买
本基金基金份额的行为；
申购：指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请以申购对价
向基金管理人购买本基金基金份额的行为；
赎回：指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金
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合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额以取得
赎回对价的行为；
基金份额折算：指建仓结束后，基金管理人根据本基金合同规定将投资者的
基金份额进行变更登记的行为；
申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告的申购对价、赎回对价等信
息的文件；
最小申购、赎回单位：指申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基
金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍；
组合证券：指标的指数所包含的全部或部分证券；
申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额
及其他对价；
现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金；
现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资
者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、
赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算；
预估现金部分：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻
结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算
并公布的现金数额；
基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申
购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并
发布的基金份额参考净值，简称IOPV；
指令：指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令；
基金资产总值：指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及
以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和；
基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值；
基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单
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位基金份额的价值；
流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以
上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的
银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
券等；
基金财产估值：指计算、评估基金财产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程；
基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息以及其他合法收入；
收益评价日：指基金管理人计算累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之
日；
基金累计报酬率：指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值
之比减去100%；
标的指数同期累计报酬率：指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收
盘值之比减去100%。
指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国
证监会基金电子披露网站）等媒介；
法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不时修改和补充；
不可抗力：指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括
但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、
火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或
数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所
非正常暂停或停止交易等。
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三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
法定代表人：贾波
成立日期：2004年11月18日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178号
经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：汪莹白
联系电话：400-888-0001，（021）38601777
股权结构：PineBridgeInvestmentsLLC（柏瑞投资有限责任公司）49%、华泰证券股份有
限公司49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016年11月在
华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部
总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融
券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
陆春光先生：董事，学士，2009年5月加入华泰证券，曾任网络金融部互联网运营团队负
责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理，现任华泰证券上海分公司副总经理（主持工作）。
AnthonyFasso先生：董事，学士，1984年加入BankersTrust，1995年至2000年先后任Bankers
TrustFundsManagement董事（亚洲）、高级副总裁及常务董事（香港）。2000年至2001年担任
iRegentGroupLimited营销经理（香港），2001年至2003年担任JuliusBaerInvestmentAdvisory
(Asia)Ltd行政总裁及机构资产管理部门主管（香港），2003年至2004年担任DeutscheAsset
Management私人财富管理董事（墨尔本），2005年至2010年担任AXAInvestmentManagers亚
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太区行政总裁及全球执行委员会成员（巴黎/香港），2010年至2018年担任AMPCapital国际业
务行政总裁及全球客户部门（香港）主管，2019年至今担任柏瑞投资行政总裁（亚洲，日本除
外）。
杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限公
司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，1997年1
月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理，2001
年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总
经理。2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。
韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督
管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入
华泰柏瑞基金管理有限公司。
李晗女士：独立董事，硕士，2007年加入天元律师事务所，2015年至今任该律师事务所合
伙人。
李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于Lazard&Co.旧金山办事处以及LazardAsia香港
办事处，2010年至2013年曾担任JapanResidentialAssetsManagementLimited董事。2002年至
今历任ArgyleStreetManagementLimited基金经理、执行董事，2006年至今同时担任新加坡上
市公司TIHLimited董事。
文光伟先生：独立董事，博士，1983年至2015年先后任中国人民大学会计系助教、会计
系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师，1989年12月至1991年6月期间兼
职于香港普华会计公司审计部。2015年3月从中国人民大学退休。
陆桢女士：独立董事，硕士，曾任中国金融租赁有限公司副总经理、北京启迪清云智慧能
源有限公司高级副总裁，2018年至今任融讯商业保理（深圳）有限公司创始人兼CEO，2019
年至今任北京清谊厚泽投资有限公司副总裁。
2、监事会成员
王永筠女士：监事长，硕士，香港会计师公会会员。2004年至2008年任职于德勤，2008
年至2019年担任黑石集团（香港）有限公司财务部门董事，2019年起担任柏瑞投资财务部门
高级副总裁（亚洲，日本及台湾除外）。
刘晓冰先生：监事，二十五年证券从业经历。1993年12月进入公司，曾任无锡解放西路
营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部总经
理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。
柳军先生：监事，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年
任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任
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基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证
红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月至
2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012
年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2
月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接
基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和
华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏
瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国
际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国
际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红
利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波
动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月起任华泰柏瑞中证科技100
交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月起任华泰柏瑞中证科技100交易型开
放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
童辉先生：监事，硕士。1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员，1998-2004年
任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任
信息技术部总监。
3、总经理及其他高级管理人员
韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监
督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加
入华泰柏瑞基金管理有限公司。
王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理，
2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
陈晖女士：督察长，硕士，1993-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，1999-2004
年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。
房伟力先生：副总经理，硕士,1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发
经理，2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008年5月任华
泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）担任投资经理，
201