基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰上证 180 金融 ETF
场内简称 金融 ETF
基金主代码 510230
交易代码 510230
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 3月 31 日
报告期末基金份额总额 4,062,808,035.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
1、股票投资策略:本基金主要采取完全复制法,即按照
标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股
权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优
化,尽量降低跟踪误差。
2、存托凭证投资策略:本基金将根据投资目标,基于对
基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投
资。
3、债券投资策略:基于流动性管理的需要,本基金可以
投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融
债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资
产的投资收益。
业绩比较基准 上证 180 金融股指数
风险收益特征
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复
制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021 年 4月 1日-2021 年 6月 30 日)
1.本期已实现收益 102,134,042.66
2.本期利润 -180,577,924.36
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0429
4.期末基金资产净值 4,565,953,914.88
5.期末基金份额净值 1.1238
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
(3)本基金于2011年5月6日建仓完毕并进行了基金份额折算,折算比例为0.28400990。期末
还原后基金份额累计净值=(期末基金份额净值+基金份额累计分红金额)×折算比例,该
净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买金融ETF后的实际份额净值变动情况。
(4)本基金于2020年8月14日进行了基金份额折算,折算比例为5。期末还原后基金份额累计
净值=[(期末基金份额净值+基金第二次拆分后份额累计分红金额)×第二次折算比例+第
二次拆分前份额累计分红金额] x 第一次折算比例+第一次拆分前份额累计分红金额,该净
值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买金融ETF后的实际份额净值变动情况。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.79% 1.09% -4.90% 1.09% 1.11% 0.00%
过去六个月 -4.37% 1.21% -5.35% 1.21% 0.98% 0.00%
过去一年 10.51% 1.45% 6.92% 1.47% 3.59% -0.02%
过去三年 28.52% 1.42% 18.33% 1.43% 10.19% -0.01%
过去五年 40.56% 1.25% 23.94% 1.25% 16.62% 0.00%
自基金合同
生效起至今
94.97% 1.56% 59.27% 1.57% 35.70% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011 年 3 月 31 日至 2021 年 6月 30 日)
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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注:本基金合同生效日为2011年3月31日,在3个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合
同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
艾小军
国泰黄
金 ETF
联接、
国泰上
证 180
金融
ETF 联
接、国
泰上证
180 金
融
ETF、国
泰中证
计算机
2014-01-13 - 20 年
硕士。2001 年 5 月至 2006
年9月在华安基金管理有限
公司任量化分析师;2006
年 9 月至 2007 年 8 月在汇
丰晋信基金管理有限公司
任应用分析师;2007 年 9
月至2007年 10月在平安资
产管理有限公司任量化分
析师;2007 年 10 月加入国
泰基金管理有限公司,历任
金融工程分析师、高级产品
经理和基金经理助理。2014
年1月起任国泰黄金交易型
开放式证券投资基金、上证
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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主题
ETF 联
接、国
泰黄金
ETF、国
泰中证
军工
ETF、国
泰中证
全指证
券公司
ETF、国
泰国证
航天军
工指数
(LOF)
、国泰
中证申
万证券
行业指
数
(LOF)
、国泰
量化成
长优选
混合、
国泰策
略价值
灵活配
置混
合、芯
片
ETF、国
泰中证
计算机
主题
ETF、国
泰中证
全指通
信设备
ETF、国
泰中证
全指通
信设备
180 金融交易型开放式指数
证券投资基金、国泰上证
180 金融交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的
基金经理,2015 年 3 月至
2020 年 12 月任国泰深证
TMT50 指数分级证券投资基
金的基金经理,2015 年 4
月至 2021 年 1 月任国泰沪
深300指数证券投资基金的
基金经理,2016 年 4 月起兼
任国泰黄金交易型开放式
证券投资基金联接基金的
基金经理,2016 年 7 月起兼
任国泰中证军工交易型开
放式指数证券投资基金和
国泰中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理,2017 年 3
月至 2017 年 5 月任国泰保
本混合型证券投资基金的
基金经理,2017 年 3 月至
2018 年 12 月任国泰策略收
益灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理,2017
年3月起兼任国泰国证航天
军工指数证券投资基金
(LOF)的基金经理,2017
年4月起兼任国泰中证申万
证券行业指数证券投资基
金(LOF)的基金经理,2017
年5月起兼任国泰策略价值
灵活配置混合型证券投资
基金(由国泰保本混合型证
券投资基金变更而来)的基
金经理,2017年 5月至2018
年7月任国泰量化收益灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理,2017 年 8月起
至 2019 年 5 月任国泰宁益
定期开放灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理,
2018 年 5 月起兼任国泰量
化成长优选混合型证券投
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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ETF 联
接、国
泰中证
全指证
券公司
ETF 联
接的基
金经
理、投
资总监
(量
化)、金
融工程
总监
资基金的基金经理,2018
年 5 月至 2019 年 7 月任国
泰量化价值精选混合型证
券投资基金的基金经理,
2018 年 8 月至 2019 年 4 月
任国泰结构转型灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理,2018 年 12 月至
2019 年 3 月任国泰量化策
略收益混合型证券投资基
金(由国泰策略收益灵活配
置混合型证券投资基金变
更而来)的基金经理,2019
年 4月至 2019年 11月任国
泰沪深300指数增强型证券
投资基金(由国泰结构转型
灵活配置混合型证券投资
基金变更而来)的基金经
理,2019 年 5 月至 2019 年
11 月任国泰中证 500 指数
增强型证券投资基金(由国
泰宁益定期开放灵活配置
混合型证券投资基金变更
注册而来)的基金经理,
2019年 5月起兼任国泰CES
半导体芯片行业交易型开
放式指数证券投资基金(由
国泰CES半导体行业交易型
开放式指数证券投资基金
更名而来)的基金经理,
2019 年 7 月至 2021 年 1 月
任上证5年期国债交易型开
放式指数证券投资基金和
上证 10 年期国债交易型开
放式指数证券投资基金的
基金经理,2019 年 7 月起兼
任国泰中证计算机主题交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理,2019 年 8
月起兼任国泰中证全指通
信设备交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理,
2019 年 9 月起兼任国泰中
证全指通信设备交易型开
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理,
2020 年 12 月起兼任国泰中
证计算机主题交易型开放
式指数证券投资基金联接
基金(由国泰深证 TMT50 指
数分级证券投资基金转型
而来)的基金经理,2021
年5月起兼任国泰中证全指
证券公司交易型开放式指
数证券投资基金发起式联
接基金的基金经理。2017
年 7 月起任投资总监(量
化)、金融工程总监。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份
额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披
露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度在迎接中国共产党成立 100 周年的氛围下,政策总体偏暖,市场流动性边际趋松,
在基数效应逐步减弱的情况下,上市公司经营业绩更能较客观的得到反映。随着季末的临近,
科创板推出 2 周年临近,科创板上市公司的科创成色逐步显现,业绩预期普遍表现出色,高
景气度行业上市公司业绩预增提振了市场做多热情,市场风格相较一季度发生了较大的变
化,包括半导体芯片、新能源汽车、医疗等表现出色,中证新能源汽车指数、中华半导体芯
片指数季度涨幅分别达到 45.74%、41.04%,一季度表现较好的银行等低市盈率板块表现相
对逊色。
全季度来看,上证指数上涨 4.34%,大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 下跌 1.15%,沪深
300 指数上涨 3.48%, 成长性中盘股表征指数如中证 500 上涨 8.86%,板块上科技股占比较
多的创业板指上涨 26.05%,科创板 50 上涨 27.23%。
在行业表现上,申万一级行业中表现较好的电气设备、电子、汽车,涨幅分别为 30.7%、
21.22%和 18.99%,表现落后的为家用电器、农林牧渔、房地产,分别下跌了 8.51%、8.16%
和 7.88%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在 2021 年第二季度的净值增长率为-3.79%,同期业绩比较基准收益率为-4.90%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着新冠疫苗在主要经济体的逐步接种并普及,全球经济有望从新冠疫情的阴霾中逐步
恢复,不过经济总体上仍然比较脆弱,尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程
中,全球位居前列的经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性,我们预计政策料将保持
温和,兼具行业高景气度和未来经济社会发展方向的新能源领域以及包括半导体芯片为代表
的科技领域投资价值逐步凸显,兼具高景气度以及为我国经济体量相匹配的军工行业是我们
中长期坚定看好的方向。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 4,522,786,161.81 98.98
其中:股票 4,522,786,161.81 98.98
2 固定收益投资 11,375,000.00 0.25
其中:债券 11,375,000.00 0.25
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 35,241,564.29 0.77
7 其他各项资产 74,566.70 0.00
8 合计 4,569,477,292.80 100.00
注:上述股票投资包括可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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C 制造业 864,002.15 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.00
J 金融业 34,721.10 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 95,025.15 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,030,013.63 0.02
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 4,521,755,968.18 99.03
K 房地产业 - -
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
12
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,521,755,968.18 99.03
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600036 招商银行 12,521,038 678,515,049.22 14.86
2 601318 中国平安 10,125,014 650,835,899.92 14.25
3 601166 兴业银行 16,563,804 340,386,172.20 7.45
4 600030 中信证券 9,694,002 241,768,409.88 5.30
5 601398 工商银行 40,486,550 209,315,463.50 4.58
6 601328 交通银行 31,575,272 154,718,832.80 3.39
7 600000 浦发银行 13,356,576 133,565,760.00 2.93
8 600837 海通证券 10,931,571 125,713,066.50 2.75
9 601601 中国太保 4,049,978 117,327,862.66 2.57
10 600016 民生银行 24,698,187 108,919,004.67 2.39
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.01
2 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.00
3 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.00
4 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.00
5 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 11,375,000.00 0.25
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,375,000.00 0.25
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113050 南银转债 113,750 11,375,000.00 0.25
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“工商银行”、“海通证券”、
“交通银行”、“民生银行”、“浦发银行”、“兴业银行”、“招商银行”、“中信证券”
公告自身或其分支机构违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴
责、处罚的情况。
工商银行公司本身和昌图等下属分行、支行由于未按规定将案件风险事件确认为案件并报送
案件信息确认报告,关键岗位未进行实质性轮岗,法人账户日间透支业务存在资金用途管理
的风险漏洞,为同业投资业务提供隐性担保,理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节
收益,非标准化债权资产限额测算不准确,理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方
式变相放大劣后级受益人的杠杆比例,部分重点领域业务未向监管部门真实反映,为违规的
政府购买服务项目提供融资,理财资金违规用于缴纳或置换土地款,通过转让分级互投实现
不良资产虚假出表,理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权,面向一般个人客户发行
的理财产品投资权益性资产,理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权,全权委
托业务不规范,用其他资金支付结构性存款收益,自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管
理不尽职,理财资金承接本行自营贷款,封闭式理财产品相互交易调节收益,滚动发行产品
承接风险资产,且按原价交易调节收益,高净值客户认定不审慎,理财产品信息披露不到位,
部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记,和将残损的人民币对
外支付等原因分别受到银保监会和当地银保监局罚款、公开批评等监管处罚。
海通证券公司本身和控股参股公司上海海通证券资产管理有限公司因在开展部分投资顾问、
私募资产管理业务过程中,未按照审慎经营原则,有效控制和防范风险,未能审慎评估公司
经营管理行为对证券市场的影响;未将相关业务行为纳入全面合规风控体系,合规风控机制
存在缺失;公司投资银行业务内部控制存在漏洞,债券承销与资产管理等业务缺少有效隔离,
利益冲突审查机制存在缺失,受到证监会上海监管局暂停受理或办理业务等监管措施。
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交通银行临沂、襄阳等下属分行、支行由于未按监管要求监测贷款资金用途,贷款资金回流
部分转作银行承兑汇票保证金,和办理个人住房按揭贷款审查审批不审慎等原因分别受到当
地银保监局罚款等监管处罚。
民生银行公司本身和福州等下属分行、支行由于违反宏观调控政策,违规为房地产企业缴纳
土地出让金提供融资,为“四证”不全的房地产项目提供融资等原因,和理财产品资金投资
非标债权资产投前调查不尽职,未按工程进度发放贷款,分别受到银保监会和当地银保监局
罚款等监管处罚。
浦发银行公司本身及北京安华桥等下属分行、支行由于 2016 年 5月至 2019 年 1 月,该行未
按规定开展代销业务,和个人经营性贷款业务严重违反审慎经营规则等原因,分别受到当地
银保监局罚款、责令改正等监管处罚。
兴业银行公司本身及青岛等下属分行、支行由于同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采
用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违
规接受地方财政部门担保,和同业投资业务接受第三方金融机构信用担保等原因,分别受到
当地银保监局罚款等监管处罚。
招商银行公司本身及北京等下属分行、支行由于为同业投资提供第三方信用担保、为非保本
理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产等原因,和个人经营性贷款业务严
重违反审慎经营规则,分别受到银保监会和当地银保监局罚款、责令改正等监管处罚。
中信证券因内部制度不完善等原因,多次受到地方证监局、证监会、上交所的责令改正和监
管关注。
该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司
存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产
生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 16,007.75
2 应收证券清算款 56,446.86
3 应收股利 -
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4 应收利息 2,112.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 74,566.70
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 688383 新益昌 286,954.24 0.01 新股锁定
2 688661 和林微纳 121,982.52 0.00 新股锁定
3 688216 气派科技 95,280.00 0.00 新股锁定
4 688621 阳光诺和 95,025.15 0.00 新股锁定
5 688499 利元亨 83,488.65 0.00 网下中签
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 4,229,808,035.00
报告期期间基金总申购份额 730,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 897,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,062,808,035.00
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2021 年 04 月 01
日至2021年06月
30 日
2,563,
560,50
0.00
- -
2,563,560,5
00.00
63.10%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金托管协议
3、关于核准上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金募集的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
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昱大厦 16层-19 层。
基金托管人住所。
9.3 查阅方式
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)31089000
公司网址:http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二一年七月二十一日