平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2018年5月4日
公告日期:2018年4月26日
目录
一、重要声明与提示3
二、基金概览4
三、基金的募集与上市交易5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人7
五、基金主要当事人简介8
六、基金合同摘要14
七、基金财务状况15
八、基金投资组合15
九、重大事件揭示19
十、基金管理人承诺20
十一、基金托管人承诺21
十二、基金上市推荐人意见22
十三、备查文件目录23
附件:基金合同摘要24
一、重要声明与提示
《平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称本公告书)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所基金业务办事指南》的规定编制,平安大华基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称本基金)托管人平安银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)和上海证券交易所(以下简称上交所)对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
本公告书第七节基金财务状况未经审计。
凡本公告书未涉及的有关内容,投资者欲了解本基金的详细情况,请投资者详细查阅刊登在中国证监会指定媒介和平安大华基金管理有限公司网站(www.fund.pingan.com)上的《平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说明书)。
二、基金概览
1、基金名称:平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金
2、基金二级市场交易简称:平安500
3、二级市场交易代码:510590
4、基金申购、赎回简称:平安500
5、申购、赎回代码:510591
6、截至公告日前两个工作日即2018年4月24日基金份额总额:441,986,121.00份
7、截至公告日前两个工作日即2018年4月24日基金份额净值:5.9705元/份
8、本次上市交易份额:441,986,121.00份
9、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
10、上市交易日期:2018年5月4日
11、基金管理人:平安大华基金管理有限公司
12、基金托管人:平安银行股份有限公司
13、上市推荐人:平安证券股份有限公司
14、申购赎回代理券商(以下简称一级交易商):东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司。
若有新增本基金的申购、赎回代办券商,本公司将另行公告。本公司可根据情况变更申购赎回代办券商,并及时公告。
三、基金的募集与上市交易
(一)本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会2018年1月11日证监许可【2018】112号。
2、基金运作方式:交易型开放式。
3、基金合同期限:不定期。
4、发售日期:2018年3月5日至2018年3月16日。其中,网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2018年3月5日至2018年3月16日,网上现金认购的发售日期为2018年3月14日至2018年3月16日
5、发售面值:1.00元人民币。
6、发售期限:网下现金和网下股票认购10个工作日,网上现金认购3个工作日。
7、发售方式:网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
8、发售机构:
(1)网下现金和网下股票发售直销机构:平安大华基金管理有限公司直销柜台
(2)网下现金发售代理机构:
东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司。
(上述排名不分先后)。
(3)网下股票发售代理机构:
东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司。
(上述排名不分先后)。
(4)网上现金销售机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司,具体名单可在上海证券交易所网站查询。
(二)基金合同生效
本基金根据中国证监会证监许可[2018]112号文批准,自2018年3月5日起公开募集,截止2018年3月16日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的募集金额总额为2,648,875,604.00元人民币,折合基金份额2,648,875,604.00;网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息共计428,365.05元,计入基金财产,不折算为投资者基金份额;通过管理人进行网下现金认购的利息结转的份额共342,195.00份,折算为投资者基金份额。募集资金已于2018年3月22日划入本基金在基金托管人平安银行股份有限公司开立的基金托管专户。
本次募集有效认购总户数为6,781户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算,募集期募集的基金份额共计2,648,875,604.00份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。其中本基金管理人平安大华基金管理有限公司基金从业人员认购本基金份额总量为0,本公司高级管理人员、基金投资、研究部门负责人和基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资产中支付。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)以及《平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2018年3月23日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
(三)基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕41号
2、上市交易日期:2018年5月4日
3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
4、基金二级市场交易简称:平安500
5、二级市场交易代码:510590
投资人在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易
6、基金申购、赎回简称:平安500
7、申购、赎回代码:510591
本基金管理人自2018年5月4日开始办理本基金的申购、赎回业务。投资人应当在本基金指定的一级交易商(申购赎回代理券商)办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前本基金的一级交易商包括:东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司。
上述排名不分先后。若有新增本基金的申购、赎回代办券商,本公司将另行公告。
8、本次上市交易份额:441,986,121.00份
9、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)持有人户数
截至2018年4月24日,本基金份额持有人户数为6781户,平均每户持有的基金份额为65,180.08份。
(二)持有人结构
截至2018年4月24日,本基金份额持有人结构如下:
机构投资者持有的基金份额为384,728,958.00份,占基金总份额87.05%;个人投资者持有的基金份额为57,257,163.00份,占基金总份额的12.95%。
(三)前十名基金份额持有人情况
截至2018年4月24日,前十名基金份额持有人情况如下表。
序号 基金份额持有人名称 持有份额
(份) 占基金总份额的比例
(%)
1 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 166,879,519.00 37.76%
2 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 133,503,582.00 30.21%
3 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 33,380,276.00 7.55%
4 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-发展投资账户 11,681,411.00 2.64%
5 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 10,847,013.00 2.45%
6 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-基金投资账户 10,847,013.00 2.45%
7 郑志国 6,006,858.00 1.36%
8 平安深圳企业年金集合计划-招商银行股份有限公司 3,337,444.00 0.76%
9 平安相伴今生企业年金集合计划-中国工商银行股份有限公司 1,334,978.00 0.30%
10 平安丰沃人生企业年金集合计划-交通银行股份有限公司 1,168,143.00 0.26%
合计 378,986,237.00 85.75%
供部
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、名称:平安大华基金管理有限公司
2、法定代表人:罗春风
3、注册资本:人民币30000万元
4、住所及办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
5、设立批准文号:中国证监会证监许可【2010】1917号
6、工商登记注册的法人营业执照文号:统一社会信用代码9144030071788478XL
7、经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
8、股权结构:平安信托有限责任公司60.7%;大华资产管理有限公司25%;三亚盈湾旅业有限公司14.3%。
9、内部组织结构及职能:
投资研究部 负责权益类、固收类基金产品的投资运作及研究工作
衍生品投资中心 负责数量化产品的投资运作及研究工作
资产配置事业部 负责FOF及ETF指数产品的投资运作及研究工作
资本市场专户部 负责资本市场专户产品投资及研究工作
渠道销售中心 基金产品销售工作
产品研发中心 负责产品开发、设计、报批及产品管理工作
互联网金融业务中心 负责互联网渠道以及集团内综合开拓在公募基金及专户产品的代销和直销合作等
基金运营部 负责基金会计、TA及清算、交易等相关工作
系统规划中心 负责系统规划、开发相关工作
法律合规监察部 负责法律合规监察相关工作
资本市场风险监控室 负责公募及资本市场专户风险控制及投资绩效分析、投资监测工作
企划财务部 负责企划、财务等相关工作
综合部 负责人事行政、客户服务等综合工作
10、人员情况:
截至2018年3月30日,我公司共有员工300人,博士8人、硕士163人、本科120人、其他9人。
11、信息披露负责人:陈特正
咨询电话:400-800-4800
12、基金管理人业务情况简介:
截至2018年3月30日,平安大华基金管理有限公司旗下共管理47只开放式基金及多只专户产品,旗下管理的基金包括平安大华财富宝货币市场基金、平安大华日增利货币市场基金、平安大华交易型货币市场基金、平安大华金管家货币市场基金、平安大华保本混合型证券投资基金、平安大华安享保本混合型证券投资基金、平安大华安心保本混合型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、平安大华添利债券型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金、平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金、平安大华惠利纯债债券型证券投资基金、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金、平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金、平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金、平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金、平安大华惠裕债券型证券投资基金、平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安大华合瑞定期开放发起式债券型证券投资基金、平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、平安大华策略先锋混合型证券投资基金、平安大华行业先锋混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金、平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金、平安大华医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鑫荣混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金、平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华深证300指数增强型证券投资基金、平安大华沪深300指数量化增强证券投资基金、平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金。
13、本基金基金经理简介
成钧先生,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安大华基金管理有限公司,现任平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25至今)、平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至今)、平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-04-04至今)基金经理。
(二)基金托管人
名称:平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
成立日期:1987年12月22日
组织形式:股份有限公司
注册资本:17,170,411,366元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037号
联系人:高希泉
联系电话:(0755)22197701
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所简称:平安银行,证券代码000001)。其前身是深圳发展银行股份有限公司,于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份,为平安银行的控股股东。截至2017年末,在职员工32502人,通过全国70家分行、1079家营业机构为客户提供多种金融服务。
2017年,平安银行收入、利润、规模保持稳健发展。实现营业收入1057.86亿元(还原营改增前的营业收入同比增幅1.67%)、净利润231.89亿元(同比增长2.61%)、资产总额32,484.74亿元(较上年末增长9.99%)、吸收存款余额20,004.20亿元(较上年末增长4.09%)、发放贷款和垫款总额(含贴现)17,042.30亿元(较上年末增幅15.48%)。
平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8个处室,目前部门人员为60人。
(三)上市推荐人
平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:刘世安
联系人:周一涵
联系电话:021-38637436
客服电话:400-8816-168
传真:0755-82400862
网址:stock.pingan.com
(四)一级交易商
序号 代理机构名称 代理机构信息
1 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:刘世安
联系人:周一涵
联系电话:021-38637436
客服电话:400-8816-168
传真:0755-82400862
网址:stock.pingan.com
2 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座3845层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座3845层
法定代表人:霍达
联系人:黄婵娟
联系电话:0755-82943666
客服电话:95565;400-8888-111
传真:0755-82943636
网址:www.newone.com.cn
3 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
联系电话:010-60838888
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
4 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:姜晓林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客服电话:0532-96577
传真:0532-85022605
网址:www.citicssd.com
5 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
联系人:奚博宇
联系电话:021-68751860
客服电话:95579或4008-888-999
传真:027-85481900
网址:www.95579.com
6 中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经十路20518号
办公地址:山东省济南市经七路86号证券大厦
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
联系电话:021-20315117
客服电话:95538
传真:0531-68889752
网址:www.zts.com.cn
7 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
联系人:钟伟镇
联系电话:021-38032284
客服电话:95521
传真:021-38670666
网址:www.gtja.com
8 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:何耀、李芳芳
联系电话:021-22169999
客服电话:95525
传真:021-22169134
网址:www.ebscn.com
9 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
电话:0755-82555551
客服电话:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn
10 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(五)验资机构
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
联系人:边晓红
联系电话:(021)23238888
传真电话:(021)23238800
经办注册会计师:曹翠丽、边晓红
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况
(一)基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资产中支付。
(二)基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
(三)基金资产负债表
本基金2018年4月24日资产负债表如下(未经审计):
资产 期末余额 负债和所有者权益 期末余额
资产: 负债:
银行存款 15,659,315.53 短期借款
结算备付金 32,208,730.06 交易性金融负债
存出保证金 1,119,852.35 衍生金融负债
交易性金融资产 2,381,939,556.15 卖出回购金融资产款
其中:股票投资 2,381,939,556.15 应付证券清算款 11,315,993.92
债券投资 应付赎回款
资产支持证券投资 应付管理人报酬 874,138.31
理财投资 应付托管费 174,827.65
权证投资 应付受托费
基金投资 应付销售服务费
衍生金融资产 应付投资顾问费
可供出售金融资产减值准备 应付交易费用 48,545.65
买入返售金融资产 220,000,000.00 应付税费
应收证券清算款 应付利息
应收利息 450,862.56 应付利润
应收股利 应付其他运营费用
应收申购款 其他负债 98,989.79
其他资产 负债合计 12,512,495.32
所有者权益:
实收基金 2,648,875,604.00
资本公积
未分配利润 -10,009,782.67
所有者权益合计 2,638,865,821.33
资产总计: 2,651,378,316.65 负债与持有人权益总计: 2,651,378,316.65
注:本基金发行在外的基金份额为441,986,121.00份,基金份额净值为5.9705元。
八、基金投资组合
截止到2018年4月24日,本基金的投资组合如下:
(一)基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 2,381,939,556.15 89.84
其中:股票 2,381,939,556.15 89.84
2 固定收益投资
其中:债券
资产支持证券
3 贵金属投资
4 金融衍生品投资
5 买入返售金融资产 220,000,000.00 8.30
其中:买断式回购的买入返售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 47,868,045.59 1.81
7 其他各项资产 1,570,714.91 0.06
8 合计 2,651,378,316.65 100.00
(二)按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值
(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 38,417,070.00 1.46
B 采矿业 69,729,582.00 2.64
C 制造业 1,417,177,280.01 53.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,160,378.00 2.70
E 建筑业 51,078,813.00 1.94
F 批发和零售业 124,281,802.00 4.71
G 交通运输、仓储和邮政业 77,442,321.00 2.93
H 住宿和餐饮业 3,128,586.00 0.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 240,840,261.16 9.13
J 金融业 43,362,731.00 1.64
K 房地产业 138,067,149.00 5.23
L 租赁和商务服务业 46,044,125.00 1.74
M 科学研究和技术服务业 4,193,400.00 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 13,380,448.88 0.51
O 居民服务、修理和其他服务业
P 教育 2,980,053.00 0.11
Q 卫生和社会工作 4,600,626.00 0.17
R 文化、体育和娱乐业 23,981,753.00 0.91
S 综合 12,073,177.10 0.46
合计 2,381,939,556.15 90.26
(三)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量
(股) 公允价值
(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 600516 方大炭素 685,400 18,019,166.00 0.68
2 002405 四维图新 655,000 17,167,550.00 0.65
3 002422 科伦药业 550,400 16,704,640.00 0.63
4 000661 长春高新 86,900 16,438,004.00 0.62
5 603019 中科曙光 287,400 16,074,282.00 0.61
6 600176 中国巨石 1,118,400 15,903,648.00 0.60
7 600525 长园集团 841,600 15,174,048.00 0.58
8 600584 长电科技 608,000 14,707,520.00 0.56
9 600201 生物股份 574,200 14,332,032.00 0.54
10 600521 华海药业 399,100 13,876,707.00 0.53
(四)按债券品种分类的债券投资组合
截至2018年4月24日,本基金未持有债券。
(五)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
截至2018年4月24日,本基金未持有债券。
(六)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截至2018年4月24日,本基金未持有资产支持证券。
(七)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
截至2018年4月24日,本基金未持有贵金属。
(八)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截至2018年4月24日,本基金未持有权证。
(九)本基金投资的股指期货交易情况说明
截至2018年4月24日,本基金未持有股指期货。
(十)本基金投资的国债期货交易情况说明
截至2018年4月24日,本基金未持有国债期货。
(十一)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,119,852.35
2 应收证券清算款
3 应收股利
4 应收利息 450,862.56
5 应收申购款
6 其他应收款
7 待摊费用
8 其他
9 合计 1,570,714.91
4、持有的处于转股期的可转换债券明细
截至2018年4月24日,本基金未持有可转债。
5、前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金于2018年4月24日,前十名股票中不存在流通受限情况。
九、重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
2018年3月29日发布《关于平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》
2018年4月4日发布《关于平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告》
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传