上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同

上证金融地产交易型开放式指数
发起式证券投资基金
基金合同
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同
目 录
一、前言 .............................................................................................................................................. 1
二、释义 .............................................................................................................................................. 2
三、基金的基本情况 .......................................................................................................................... 6
四、基金份额的发售 .......................................................................................................................... 6
五、基金备案 ...................................................................................................................................... 8
六、基金份额的交易 .......................................................................................................................... 9
七、基金份额的申购与赎回............................................................................................................. 10
八、基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................................... 14
九、基金份额持有人大会................................................................................................................. 19
十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................................... 25
十一、基金的托管 ............................................................................................................................ 27
十二、基金份额的登记..................................................................................................................... 27
十三、基金的投资 ............................................................................................................................ 28
十四、基金的财产 ............................................................................................................................ 32
十五、基金资产的估值..................................................................................................................... 33
十六、基金的费用与税收................................................................................................................. 38
十七、基金的收益与分配................................................................................................................. 40
十八、基金的会计和审计................................................................................................................. 41
十九、基金的信息披露..................................................................................................................... 41
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................................... 46
二十一、违约责任 ............................................................................................................................ 48
二十二、争议的处理 ........................................................................................................................ 49
二十三、基金合同的效力................................................................................................................. 49
二十四、其他事项 ............................................................................................................................ 49
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同
一、前言
（一）订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规
范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中
华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》
（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有
关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权益。
（二）基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金
相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均
以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依本
基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
（三）上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、
基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准。
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，
自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行。
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（四）基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及
界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。
二、释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基金： 指上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金。
交易型开放式指数基金： 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义
的“交易型开放式指数基金”。
基金管理人： 指华夏基金管理有限公司。
基金托管人： 指中国建设银行股份有限公司。
基金合同、《基金合同》指《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合
或本基金合同： 同》及对本基金合同的任何有效修订和补充。
托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证金融地产交易
型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的
任何有效修订和补充。
招募说明书： 指《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说
明书》及其更新。
基金产品资料概要： 指《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新。
基金份额发售公告： 指《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金份
额发售公告》。
法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、
决议、通知等。
《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。
《销售办法》： 指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
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《信息披露办法》： 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订。
《运作办法》： 指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证
券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
《流动性风险管理规指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
定》： 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订。
业务规则： 指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施
的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型
开放式基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定。
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会。
银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会。
基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。
机构投资者： 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法
人、事业法人、社会团体或其他组织。
合格境外机构投资者： 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市
场的中国境外的机构投资者。
投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称。
基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者。
基金销售业务： 指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基
金份额的申购、赎回等业务。
销售机构： 指直销机构和代销机构。
直销机构： 指华夏基金管理有限公司。
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代销机构： 指发售代理机构和/或申购赎回代理机构。
发售代理机构： 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。
申购赎回代理机构： 指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。
基金销售网点： 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点。
登记结算业务： 指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交
易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、
托管和结算业务。
登记结算机构： 指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中国证券登
记结算有限责任公司。
基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
确认的日期。
基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。
基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超
过3个月。
存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限。
工作日： 指上海证券交易所的正常交易日。
T日： 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务有效申
请的工作日。
T+n日： 指自T日后第n个工作日（不包含T日）。
开放日： 指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。
开放时间： 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。
认购： 指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为。
申购： 指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为。
赎回： 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求基金管理人购回基金份额的行为。
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申购赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文
件。
申购对价： 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付
的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
赎回对价： 指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书
规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他
对价。
标的指数： 指上证金融地产行业指数及其未来可能发生的变更，或基金管理
人根据需要更换的其他指数。
最小申购、赎回单位： 指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基
金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。
元： 指人民币元。
基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存
款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和
费用的节约。
基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和。
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。
基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程。
流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停
牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。
指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其
他媒介。
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不可抗力： 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金
合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合
同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不
限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、
没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他
突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。
三、基金的基本情况
（一）基金的名称
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金
（二）基金的类别
股票型
（三）基金的运作方式
交易型开放式
（四）基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指数收益相似
的回报。
（五）基金的最低募集份额总额和金额
基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含募集股票市值）不少于2亿元。
（六）基金份额面值和认购费用
基金份额的初始面值为人民币1.00元。
本基金的认购费率最高不超过5%，具体费率情况由基金管理人决定，并在招募说明书中
列示。
（七）基金存续期限
不定期
四、基金份额的发售
（一）基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
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1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
2、发售方式
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系
统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以
现金进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行
的认购。
基金管理人可以根据具体情况调整基金的发售方式，并在基金份额发售公告中列明。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
（二）基金份额的认购
1、认购费用
本基金认购费率不得超过认购份额的5%。本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招
募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结
算等募集期间发生的各项费用。
2、募集期间资金与股票的处理方式
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用；
募集的股票由登记结算机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户，募
集股票在冻结期间的权益归投资人所有。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购申请的确认
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收
到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何
损失由投资者自行承担。
（三）基金份额认购金额的限制
1、投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购资金或股票。
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2、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。
3、基金管理人可以对投资者认购基金的数额及方式加以其他限制，具体由基金管理人根
据有关法律法规和基金合同的规定制定，并在基金招募说明书和基金份额发售公告中列明。
五、基金备案
（一）基金备案的条件
1、本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募
集金额（含募集股票市值）不少于2亿元，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件
下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募
集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,
自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证
监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。
2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
3、本基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用；募集的
股票由登记结算机构予以冻结，于基金募集结束后过户至预先开立的专门账户。
（二）基金募集失败
1、基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。
2、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，
在基金募集期届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息；对于
基金募集期间募集的股票，登记结算机构应予以解冻。
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200
人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国证监会说明出
现上述情况的原因并提出解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
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六、基金份额的交易
（一）基金在上海证券交易所的上市
基金合同生效后，本基金具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投
资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市：
1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于2亿元。
2、基金份额持有人不少于1000人。
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
（二）基金在上海证券交易所的交易
基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券
交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等
有关规定。
若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式，本基金管理人将根据运作
情况，与基金托管人协商一致后，决定是否增加本基金份额分级业务模式，届时需履行适当
程序，并报中国证监会核准或备案后公告。
（三）基金在上海证券交易所终止上市交易的情形
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并
报中国证监会备案：
1、不再具备本条第（一）款规定的上市条件。
2、基金合同终止。
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市。
4、基金合同约定的终止上市的其他情形。
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若因上述1、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本
基金可由交易型开放式基金变更为直接以上证金融地产行业指数为标的的非上市的开放式指
数基金。
（四）法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同
七、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人将在开放申购、赎回业务之前公告
申购赎回代理机构的名单。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理机构。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者可办理基金份额的申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日，但基金管理人
根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日
的具体业务办理时间为上海证券交易所的交易时间。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要，
基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购或赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
（三）申购与赎回的原则
1、基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在
新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的开放时间内提出申购、赎回
的申请。
投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足申购对价，投资者在提交赎回申请时
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同
须持有足够的基金份额余额和现金。
2、申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，
则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，
或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资
者应及时查询有关申请的确认情况。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和登记结算机构
的结算规则。
投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组
合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的
清算，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人、基金托
管人与申购赎回代理机构在T+2日办理现金差额的交收。如果登记结算机构在清算交收时发
现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易
型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对基金清算交收和登记的办理
时间、方式以及处理规则进行调整，并于开始实施前在至少一种指定媒介公告。
（五）申购和赎回的数额限制
投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回
单位由基金管理人综合考虑对投资组合跟踪误差的影响以及市场需求等因素确定，并在招募
说明书或其他公告中列明。
基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、
赎回单位进行调整并提前公告。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当
采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。
（六）申购和赎回的对价、费用及其用途
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他
对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同
替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的
基金份额数额确定。
2、投资者在申购或