基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
送出日期:2019年8月29日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
建信上证50ETF
场内简称
上证50
基金主代码
510800
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2017年12月22日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
152,576,000.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2018年1月15日
基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代,或者对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数,即上证50指数收益率。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司
中国银河证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名
吴曙明
李淼
联系电话
010-66228888
010-66568780
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn
yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000
95551;400-888-8888
传真
010-66228001
010-66568532
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)
本期已实现收益
9,363,386.73
本期利润
33,532,053.96
加权平均基金份额本期利润
0.2338
本期基金份额净值增长率
29.39%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.0425
期末基金资产净值
159,062,938.10
期末基金份额净值
1.0425
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
8.15%
1.16%
7.39%
1.14%
0.76%
0.02%
过去三个月
4.60%
1.43%
3.24%
1.43%
1.36%
0.00%
过去六个月
29.39%
1.49%
27.80%
1.50%
1.59%
-0.01%
过去一年
22.02%
1.50%
18.17%
1.51%
3.85%
-0.01%
自基金合同生效起至今
4.25%
1.39%
1.22%
1.41%
3.03%
-0.02%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。 截至2019年6月30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、建信润利增强债券型证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF),共计110只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为5,725.25亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
薛玲
本基金的基金经理
2017年12月22日
-
6
薛玲女士,金融工程及指数投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。 报告期内,本基金跟踪误差主要来自于所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。权重结构上的差异主要源自以下几个部分:第一,建仓过程中,基金仓位与目标仓位的差异;第二,股票数量的舍入取整;第三,适当提高小权重股票便于提高基金可供申赎的篮子个数;第四,参与新股申购;第五,部分股票停牌导致无法交易;第六,交易所保证金占用导致基金仓位偏低。本基金管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整策略,尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率29.39%,波动率1.49%,业绩比较基准收益率27.80%,波动率1.50%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾2019年上半年,一季度股票市场大幅上涨,对去年因贸易战导致的市场深幅下跌带来的估值下挫进行了修复。进入二季度以来,受到宏观经济基本面和中美贸易战反复,国内权益市场出现宽幅震荡。与此同时,利率市场方面,一季度债券市场收益率底部区域震荡明显;二季度债券市场收益率先上后下,整体收益率维持区间震荡。信用市场方面,2019年上半年,信用利差整体收窄,年初延续去年年底的宽信用政策,企业再融资环境整体有好转,市场风险偏好回升,各等级信用利差在年初均有一个大幅回落。5月下旬包商事件之后影响逐渐传导至中低等级债券,6月份信用利差明显走阔。展望2019年下半年,政治局会议定调对于经济下行有更大的容忍度,短期之内不会进行强刺激。美联储虽然如期降息,但在降息之后的表态,有意打消市场对持续降息的预期。因此,从货币和财政政策来说,国内经济主要是以稳为主;如果贸易战出现加剧,那么托底的政策可能会加强;如果贸易战出现缓和,那么维稳政策可能会减少。今年上半年的经济数据表明,我国经济总体韧性较强,出现断崖式下跌的可能性较低。考虑到经济发展的总体布局以及政府对资本市场在中国经济转型过程中的定位,下半年市场预计将宽幅震荡。 本基金管理人将根据基金合同,以量化分析研究为基础,克服各种因素的不利影响,不断优化和改进量化模型,将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及基金合同中关于利润分配条款的规定。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法复核建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信上证50交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款
1,425,496.12
1,177,411.48
结算备付金
11,677.84
1,119.89
存出保证金
5,198.39
9,054.23
交易性金融资产
158,038,514.55
111,096,341.15
其中:股票投资
158,038,514.55
111,096,341.15
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
319.82
223.99
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
159,481,206.72
112,284,150.74
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
12,169.73
35,172.82
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
65,235.82
43,263.51
应付托管费
13,047.18
8,652.70
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
35,741.03
209,086.99
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
292,074.86
334,219.19
负债合计
418,268.62
630,395.21
所有者权益:
实收基金
152,576,000.00
138,576,000.00
未分配利润
6,486,938.10
-26,922,244.47
所有者权益合计
159,062,938.10
111,653,755.53
负债和所有者权益总计
159,481,206.72
112,284,150.74
注: 报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0425元,基金份额总额152,576,000.00份。
利润表
会计主体:建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入
34,279,820.53
-5,774,053.80
1.利息收入
4,681.17
266,474.19
其中:存款利息收入
4,676.17
19,710.23
债券利息收入
5.00
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
246,763.96
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
10,092,973.09
2,957,992.78
其中:股票投资收益
7,993,486.22
2,090,699.70
基金投资收益
-
-
债券投资收益
2,631.40
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
2,096,855.47
867,293.08
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
24,168,667.23
-8,998,454.77
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
13,499.04
-66.00
减:二、费用
747,766.57
742,462.35
1.管理人报酬
6.4.8.2.1
337,516.03
192,575.61
2.托管费
6.4.8.2.2
67,503.15
38,515.14
3.销售服务费
6.4.8.2.3
-
-
4.交易费用
38,891.70
245,463.96
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.税金及附加
0.02
-
7.其他费用
303,855.67
265,907.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
33,532,053.96
-6,516,516.15
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
33,532,053.96
-6,516,516.15
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
138,576,000.00
-26,922,244.47
111,653,755.53
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
33,532,053.96
33,532,053.96
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
14,000,000.00
-122,871.39
13,877,128.61
其中:1.基金申购款
157,000,000.00
-6,043,355.21
150,956,644.79
2.基金赎回款
-143,000,000.00
5,920,483.82
-137,079,516.18
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
152,576,000.00
6,486,938.10
159,062,938.10
项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权