重要提示
本基金经 2018 年 7 月 19 日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1138 号
文准予募集注册。本基金基金合同于 2019 年 4 月 22 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、
基金合同、产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,
应充分考虑自身的风险承受能力,并对认购(或申购)、买卖基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,
由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在
投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风
险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性
风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金管理人未能及时变现基金资产以
支付赎回对价的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理
风险,本基金的特定风险等。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金,
特定风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险,标的指数波动的
风险,基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险,标的指数变更的风险,基
金份额二级市场交易价格折溢价的风险,基金份额参考净值决策和基金份额参考
净值计算错误的风险,基金的退市风险,投资者申购、赎回失败的风险,基金份
额赎回对价的变现风险以及申购赎回清单差错的风险等等。
本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上
市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易
不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,
本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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负面影响和损失。
本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的
风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、
保证金风险、信用风险和操作风险。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复
制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不
构成新基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020 年 9 月 1 日起执行。
本基金信息披露事项以法律法规规定及本招募说明书“第十七部分 基金的
信息披露”章节约定的内容为准。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。除非
另有说明,本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2020 年 2 月 29 日,有关财
务数据和净值表现数据截止日为 2019 年 12 月 31 日(本招募说明书中的财务数
据未经审计)。
兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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一、基金管理人
(一)基金管理人情况
名称:兴业基金管理有限公司
住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼
办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层
法定代表人:官恒秋
设立日期:2013 年 4 月 17 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]288 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:12 亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:021-22211888
联系人:郭玲燕
股权结构:
股东名称 出资比例
兴业银行股份有限公司 90%
中海集团投资有限公司 10%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
官恒秋先生,董事长,硕士学位,高级经济师。曾任兴业银行国际业务部副
总经理,兴业银行深圳分行党委副书记、副行长,兴业银行杭州分行党委书记、
行长,兴业银行南京分行党委书记、行长。现任兴业基金管理有限公司党委书记、
董事长。
明东先生,董事,硕士学位,高级经济师。曾先后在中远财务有限责任公司
及中国远洋运输(集团)总公司资产经营中心、总裁事务部、资本运营部工作,
历任中国远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表,中国远洋兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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运输(集团)总公司/中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理。现任中远
海运发展股份有限公司副总经理、党委委员,中海集团投资有限公司总经理。
胡斌先生,董事,硕士学位,经济师职称。曾任兴业银行乌鲁木齐分行企业
金融总部营销管理部总经理,兴业银行总行企业金融总部企业金融营销管理部总
经理助理,兴业银行北京分行党委委员、行长助理,兴业银行总行投资银行部副
总经理等职务。现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理,兼任兴业财富资
产管理有限公司执行董事。
李春平先生,独立董事,博士学位,高级经济师。曾任国泰君安证券股份有
限公司总裁助理,国泰基金管理有限公司总经理、执行董事,长江养老保险股份
有限公司党委副书记、总裁,上海量鼎资本管理公司执行董事,上海保险交易所
中保保险资产登记交易有限公司运营管理委员会主任等职。现任杭州华智融科股
权投资公司总裁。
陈华锋先生,独立董事,博士学位。曾任加拿大不列颠哥伦比亚大学尚德商
学院金融学助理教授,美国德州农工大学梅斯商学院金融学副教授(终身教职),
清华大学五道口金融学院讲席副教授(终身教职)。现任复旦大学泛海金融学院
教授、博士生导师、MBA 项目学术主任。
陈汉文先生,独立董事,博士学位。曾任厦门大学会计系主任、博士生导师,
厦门大学管理学院副院长,厦门大学研究生院副院长等职。现任对外经济贸易大
学国际商学院教授。
2、监事会成员
林榕辉先生,监事会主席,博士学位。曾任兴业银行总行计划资金部副总经
理、信用审查部总经理、漳州分行党委书记、行长,同业业务部总经理、风险管
理部总经理、研究规划部总经理、企业金融总部副总裁、金融市场总部副总裁等
职务。现任兴业银行总行同业金融部总经理。
杜海英女士,监事,硕士学位。曾任中海(海南)海盛船务股份有限公司发
展部科长、发展部副主任(主持工作)、发展部主任,中共中国海运(集团)总
公司党校副校长,集团管理干部学院副院长等职。现任中远海运发展股份有限公
司总经理助理、中海集团投资有限公司副总经理、河南远海中原物流产业发展基
金管理有限公司董事长。兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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郎振宇先生,职工监事,本科学历。曾任天弘基金管理有限公司广州分公司
总经理助理、兴业银行股份有限公司总行资产管理部综合处副处长、兴业基金管
理有限公司人力资源部副总经理、综合管理部总经理等职。现任兴业基金管理有
限公司上海分公司总经理。
楼怡斐女士,职工监事,硕士学位。曾任鞍山证券上海管理总部宏观研究员、
富国基金交易部交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监。现任兴业
基金管理有限公司交易部总经理。
3、公司高级管理人员
官恒秋先生,董事长,简历同上。
胡斌先生,总经理,简历同上。
王薏女士,督察长,本科学历。历任兴业银行信贷管理部总经理助理、副总
经理,兴业银行广州分行副行长,兴业银行信用审查部总经理,兴业银行小企业
部总经理,兴业银行金融市场总部风险总监、金融市场风险管理部总经理。现任
兴业基金管理有限公司党委委员、督察长。
黄文锋先生,副总经理,硕士学位。历任兴业银行厦门分行鹭江支行行长、
集美支行行长,兴业银行厦门分行公司业务部兼同业部、国际业务部总经理,兴
业银行厦门分行党委委员、行长助理,兴业银行总行投资银行部副总经理,兴业
银行沈阳分行党委委员、副行长。现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经
理。
张顺国先生,副总经理,本科学历。历任泰阳证券上海管理总部总经理助理,
深圳发展银行上海分行金融机构部副总经理、商人银行部副总经理,深圳发展银
行上海分行宝山支行副行长,兴业银行上海分行漕河泾支行行长、静安支行行长、
上海分行营销管理部总经理,兴业基金管理有限公司总经理助理、上海分公司总
经理,上海兴晟股权投资管理有限公司总经理,兴投(平潭)资本管理有限公司
执行董事。现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经理。
庄孝强先生,总经理助理,本科学历。历任兴业银行宁德分行计划财会部副
总经理,兴业银行总行审计部福州分部业务二处副处长、上海分部业务二处副处
长,兴业银行总行资产管理部总经理助理,兴业财富资产管理有限公司总经理。
现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理助理,兼任上海兴晟股权投资管理兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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有限公司执行董事。
张玲菡女士,总经理助理,本科学历。历任银河基金管理有限公司市场部渠
道经理,交银施罗德基金管理有限公司广东分公司副总经理、渠道部副总经理、
营销管理部总经理、市场总监。现任兴业基金管理有限公司总经理助理。
4、本基金的基金经理
那赛男,英国约克大学商务金融管理硕士。10 年证券从业经验。2009 年 8
月至 2013 年 3 月在博时基金管理有限公司 ETF 及量化投资部担任投资分析员;
2013 年 4 月至 2015 年 6 月在长盛基金管理有限公司权益投资部担任 ETF 专员;
2015 年 7 月至 2016 年 11 月在创金合信基金管理有限公司产品开发部从事相关
研究工作;2016 年 11 月至 2018 年 4 月在创金合信基金管理有限公司指数策略
研究投资部历任研究员、基金经理助理,主要从事指数基金投资研究工作;2018
年 4 月加入兴业基金管理有限公司,2018 年 9 月 10 日起担任兴业中证国有企业
改革指数增强型证券投资基金的基金经理,2019 年 4 月 22 日起担任兴业上证红
利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
5、投资策略委员会成员
胡斌先生,总经理。
黄文锋先生,副总经理。
冯烜先生,权益投资部总监。
刘方旭先生,权益投资部公募投资团队总监。
吴列伟先生,权益投资部专户投资团队副总监。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人: 陈四清
注册资本:人民币 35,640,625.7089 万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至 2019 年 9 月,中国工商银行资产托管部共有员工 208 人,平均年
龄 33 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上
学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家
提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务
团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构
和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响
力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、
QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券
公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产
管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率
先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管
服务。截至 2019 年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 1006 只。自 2003
年以来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权
威财经媒体评选的 68 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银
行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在
资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务
拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加
强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和
控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程
风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部
控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效
性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的
健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力
已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已
经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立
守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科
学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全
完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽
核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资
产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政
策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门
负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的
直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各
业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管
要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范
程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆
盖所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;
按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相
关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保
证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要
适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的
例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人
员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独
立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立
了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规
范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、
环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策
和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情
况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提
出内部控制措施,督促职能管理部门改进。兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、
“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立
“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核
心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使
员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种
业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源
利用和效益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强
内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务
部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、
数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定
了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员
工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最
初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托
管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,
在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,
确保资产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从
上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有
效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和
业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人
制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯
坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程
中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:
岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门
和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等
地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起
就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作
为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况
不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视
风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
直销机构:兴业基金管理有限公司
注册地址: 福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼
办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层
法定代表人:官恒秋
联系人:许野
电话:021-22211967
传真:021-22211997
网址:http://www.cib-fund.com.cn/
2、二级市场交易代理机构
本基金办理二级市场交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经上海
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。
具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。
3、申购赎回代理机构(以下排序不分先后)
(1)光大证券股份有限公司
住所: 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人: 周健男
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
联系人:姚巍
电话:95525
网址:www.ebscn.com
(2)申万宏源证券有限公司
住所: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人: 李梅
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层
邮政编码:200031 兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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联系人:黄莹
电话:4008895523
网址:www.swhysc.com
(3)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:何之江
联系电话:021-38637436
传真:0755-82435367
联系人:周一涵
客服电话:95511-8
公司网址:http://stock.pingan.com
(4)长城证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号 14、16、17 楼
邮政编码:518034
法定代表人:曹宏
联系人:金夏
电话:95514
网址:www.cgws.com
(5)中国银河证券股份有限公司
住所: 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人: 陈共炎
地址: 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
邮编:100033
联系人:辛国政
客服电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(6)兴业证券股份有限公司
住所: 福州市湖东路 268 号证券大厦兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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法定代表人: 杨华辉
办公地址:上海市民生路 1199 弄证大五道口广场
联系人:乔琳雪
电话:95562
网址:https://www.xyzq.com.cn/
(7)华福证券有限责任公司
住所: 福州五四路 157 号新天地大厦 7-8 楼
法定代表人: 黄金琳
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 层
邮政编码:200120
联系人:王虹
电话:95547
网址:http://www.gfhfzq.com.cn/
(8)国泰君安证券股份有限公司
住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人: 杨德红
办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦东 5 层
邮政编码:200120
联系人:钟伟镇
电话:95521
网址:http://www.gtja.com/i/
(9)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
联系人:奚博宇
客户服务电话:95579
网站:https://www.95579.com/
(10)中国国际金融股份有限公司兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:沈如军
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
邮政编码:100004
联系人:杨勇健
电话:400 910 1166
网址:www.cicc.com.cn
(11)华泰证券股份有限公司
住所: 南京市江东中路 228 号
法定代表人: 周易
办公地址:南京市江东中路 228 号
邮政编码:210019
联系人:庞晓芸
电话:95597
网址:http://www.htsc.com.cn/htzq/index/index.jsp
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的其他机构销售
本基金,并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
电话:010-59378856
传真:010-59378907
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公场所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号毕马威大楼八层
主要经营场所:上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼
法定代表人:邹俊
电话::(021)2212 2888
传真:(021)6288 1889
联系人:黄小熠
经办注册会计师:黄小熠、叶凯韵兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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四、基金的名称
兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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五、基金的类型
股票型证券投资基金兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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七、基金的投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非
成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包
括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中
小企业私募债券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同
业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,因法律法
规的规定而受限制的情形除外。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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八、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数,即上证红利低波动指数收益率。该指数
属于价格指数。
上证红利低波动指数由中证指数有限公司发布。如果指数发布机构变更或者
停止上述标的指数编制、发布或授权,或者上述标的指数由其他指数代替,或由
于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有
其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,基金管理人认为有必要作相应调整
时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程
序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,
若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应
就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公
告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指
数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人
同意后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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九、风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复
制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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十、投资策略
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但
在因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其
他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表
现。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份
股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。
如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的
指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基
金资产的 80%,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。
2、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货
币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基
本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程
中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判
断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的
是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
3、中小企业私募债投资策略
中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限
还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募
债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情
况,尽力规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质
量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估
其相对投资价值并作出相应的投资决策。
5、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更
好地跟踪标的指数。
6、权证投资策略
本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资
策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。
未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风
险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公
告。兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告取自本基金2019年第4季度报告,所载数据截至2019年12
月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 1,305,661,326.09 96.54
其中:股票 1,305,661,326.09 96.54
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
46,397,981.16 3.43
8 其他资产 453,532.62 0.03
9 合计 1,352,512,839.87 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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B 采矿业 49,463,019.00 3.66
C 制造业 350,186,590.42 25.92
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
66,288,419.86 4.91
E 建筑业 24,112,002.00 1.78
F 批发和零售业 41,479,199.17 3.07
G
交通运输、仓储和邮政
业
215,779,641.12 15.97
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
- -
J 金融业 380,241,830.82 28.15
K 房地产业 136,018,382.90 10.07
L 租赁和商务服务业 42,092,240.80 3.12
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,305,661,326.09 96.65
2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有(积极投资)股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号
股票代
码
股票名
称
数量(股)
公允价值
(元)
占基金资产净值比
例(%)兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
27
1 600873
梅花生
物
10,448,2
00
46,494,490.
00
3.44
2 600019
宝钢股
份
7,017,90
0
40,282,746.
00
2.98
3 600376
首开股
份
4,852,10
0
38,671,237.
00
2.86
4 601006
大秦铁
路
4,442,68
0
36,474,402.
80
2.70
5 600548 深高速
3,129,60
0
35,990,400.
00
2.66
6 600897
厦门空
港
1,522,99
9
34,023,797.
66
2.52
7 603167
渤海轮
渡
3,096,88
6
33,415,399.
94
2.47
8 601328
交通银
行
5,505,90
0
30,998,217.
00
2.29
9 600741
华域汽
车
1,178,42
4
30,627,239.
76
2.27
10 601009
南京银
行
3,453,80
0
30,289,826.
00
2.24
3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有(积极投资)股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货,也无期间损益。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动
性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地
跟踪标的指数。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包含国债期货
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包含国债期货
11 投资组合报告附注
11.1 本报告期,本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查或编
制日前一年内受到公开谴责、处罚
11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 110,656.92
2 应收证券清算款 332,629.64
3 应收股利 -
4 应收利息 10,246.06
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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7 其他 -
8 合计 453,532.62
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有(积极投资)股票。兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投
资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
本基金合同生效日 2019 年 4 月 22 日,基金业绩截止日 2019 年 12 月 31 日。
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
自基金合
同生效日
2019 年 4
月 22 日至
2019 年 12
月 31 日
3.71% 0.67% -9.24% 0.92% 12.95% -0.25%兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的生效后的标的指数许可使用费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易结算费用;
8、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用;
9、基金上市费及年费、登记结算费用、IOPV 计算与发布费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗
力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内
或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗
力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内
或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公
司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前
一日基金资产净值的 0.03%的年费率进行计提,计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付。
由基金管理人向基金托管人发送标的指数使用许可费划付指令,经基金托管人复
核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内将上季度标的指数
使用许可费从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使
无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可
抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
若当季日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产
净值之和/基金当季存续天数)大于人民币 5000 万元,标的指数许可使用费的收
取下限为每季度人民币 35000 元,若当季日均基金资产净值小于或等于人民币
5000 万元,无标的指数许可使用费的收取下限。若计费期间不足一季度的,则
根据实际天数按比例计算。
如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付
方式等发生调整,本基金将采用调整后的计算方法、费率或支付方式计算或支付
标的指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金
最新适用的标的指数许可使用费费率、具体计算方法及支付方式。兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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期后事项:指数许可使用费根据本公司于 2020 年 3 月 31 日公告的《关于兴
业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金调整指数许可使用费并修改
法律文件的公告》进行调整,并于 2020 年 3 月 31 日生效。
上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它
有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2019 年 11 月 15 日刊登的《兴业上证
红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(2019 年第 1 号)》进行了更新,并
根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容
的补充和更新,主要补充和更新的内容如下:
1、 在“重要提示”部分,补充了基金合同生效情况,更新了本基金招
募说明书内容的截止日期以及相关财务数据的截至日期。
2、 在“一、前言”部分,更新了基金合同的生效日期。
3、 在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的主要人员情况。
4、 在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人基本情况。
5、 在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构、会计师
事务所的信息。
6、 在“六、基金份额的发售”部分,更新了基金募集的内容。
7、 在“七、基金合同的生效”部分,更新了基金合同生效的内容。
8、 在“九、基金份额的上市交易”部分,更新了基金上市的内容。
9、 在“十一、基金的投资”部分,补充了基金投资组合报告的内容。
10、 在“十二、基金的业绩”部分,补充了基金业绩表现的内容。
11、 在“十五、基金费用与税收”部分,更新了基金合同生效后的指数
许可使用费。
12、 在“二十四、其他应披露事项”部分,更新了基金管理人在招募说
明书更新期间刊登的与本基金相关的公告。
兴业基金管理有限公司
2020 年 3 月 31 日