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上证5年期国债交易型开放式指数证券投资
基金更新招募说明书
（2019年第三号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019年第三号）
目 录
一、绪言 .............................................................................................................................................. 3
二、释义 .............................................................................................................................................. 3
三、基金管理人 .................................................................................................................................. 7
四、基金托管人 ................................................................................................................................ 22
五、相关服务机构 ............................................................................................................................ 25
六、基金的募集 ................................................................................................................................ 32
七、基金合同的生效 ........................................................................................................................ 33
八、基金份额折算与变更登记 ......................................................................................................... 33
九、基金份额的交易 ........................................................................................................................ 33
十、基金份额的申购与赎回............................................................................................................. 35
十一、基金的投资 ............................................................................................................................ 42
十二、基金的业绩 ............................................................................................................................ 49
十三、基金的财产 ............................................................................................................................ 50
十四、基金资产的估值..................................................................................................................... 51
十五、基金的收益分配..................................................................................................................... 55
十六、基金的费用与税收................................................................................................................. 57
十七、基金的会计和审计................................................................................................................. 59
十八、基金的信息披露..................................................................................................................... 60
十九、风险揭示 ................................................................................................................................ 65
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................................... 69
二十一、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 72
二十二、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 86
二十三 、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................... 99
二十四、其他应披露事项............................................................................................................... 100
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................................................... 100
二十六、备查文件 .......................................................................................................................... 100
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重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]11号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，
但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
在投资本基金前，投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，对认购或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金
投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素
对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基
金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资有风险，
投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资人基金投资的
“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风
险，由投资人自行负担。
根据基金合同的相关规定，本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设定
份额上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金采用优化抽样复制法跟踪标的指数，但由于基金费用、交易成本、组合持仓与标
的指数成份券之间存在差异、基金估值方法与指数成份券取价规则之间存在差异等因素，可
能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书根据2019年9月1日生效的《信息披露办法》和《基金合同》、《托管协
议》的修订更新了相关章节，并更新了基金管理人章节的相关内容，上述内容更新截止日为
2019年11月15日。本招募说明书所载其他内容截止日为2019年3月5日，投资组合报告
为2018年4季度报告，净值表现截止日为2018年12月31日。
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销
售办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险
管理规定》”）和其他法律法规的有关规定以及《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招
募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，
均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金
合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基
金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的
权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月
1日起执行。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1.基金或本基金：指上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
2.基金管理人：指国泰基金管理有限公司
3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4.基金合同：指《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金
合同的任何有效修订和补充
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5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证5年期国债交易型开放
式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书或本招募说明书：指《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书》及其更新
7.基金份额发售公告：指《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金份额发售公
告》
8.上市交易公告书：指《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市
交易公告书》
9.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过，自2004年6月1日起实施并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修
订
11.《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13.《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集
证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14.《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15. 交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
16．联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标相似，紧
密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金
17.中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18.银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会
19.中国：指中华人民共和国，就本招募说明书而言，不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾地区
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20.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注
册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组
织
23.合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券
市场的中国境外的机构投资者
24.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监
会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
26.销售机构：指直销机构和代销机构
27.直销机构：指国泰基金管理有限公司
28.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资
格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，包括发售
代理机构和申购赎回代理券商
29.发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指
定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
30.申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理
人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券
公司
31.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
32.登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放
式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管和结算及相关业务
33.登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司
34.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个
月
35.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人
向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
36.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
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37.工作日：指上海证券交易所的正常交易日
38.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
39.T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
40.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41.认购：指在基金募集期内，投资人按基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
的行为
42.发售：指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的行为
43.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回清
单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为
44.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件，向基金管理人申
请将基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为
45.申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
46.申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证
券、现金替代、现金差额及其他对价
47.赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交
付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
48.组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
49.标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的上证5年期国债指数及其未来可能发生
的变更
50.优化抽样复制法：一种跟踪指数的方法。通过对标的指数中各成份债券的历史数据和
相关指标进行分析和优化，选择适当数目的债券构建组合，达到复制指数的目的
51.现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代
组合证券中部分证券的一定数量的现金
52.现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按基金合同约定的估值方法计算的最
小申购、赎回单位中的组合证券价值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得
的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
53.最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回
的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
54.预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的
估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结
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55.基金份额折算：指基金管理人根据基金合同的规定将基金份额持有人的基金份额进行
变更登记的行为
56.元：指人民币元
57.基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用
后的余额
58.收益评价日：指基金管理人计算本基金收益率与标的指数收益率差额之日
59.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他
资产的价值总和
60.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
61.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
62.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额
净值的过程
63.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予
以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约
定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证
券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
64.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
65.不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法避免且无法克服的客观事件
66.基金产品资料概要：指《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新（基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于
2020年9月1日起执行）
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
成立时间：1998年3月5日
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法定代表人：陈勇胜
注册资本：壹亿壹千万元人民币
联系人：辛怡
联系电话：021-31089000，4008888688
股本结构：
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
（二）基金管理人管理基金的基本情况
截至2019年11月15日，本基金管理人共管理119只开放式证券投资基金：国泰金鹰增
长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国
泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基
金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精
选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资
基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、
国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证
券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、
国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投
资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混
合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资
基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配
置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡
混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基
金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）
（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交
易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企
业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫
生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益
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灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓
益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老
定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基
金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证
券投资基金、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券
投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、
国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型
基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资
基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵
活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国
泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资
基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放
式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板
指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基
金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰
纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增
灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰
国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基
金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投
资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资
基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策
略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证10年期国债交易
型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券
投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业
信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可
转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选
灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰
量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活
配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投
资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国
上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019年第三号）
泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵
活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚
享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型
证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活
配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价
值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优
选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合
证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资
基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金
变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、
国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证
券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深300指数
增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生
物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券
投资基金、国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证500指数增强型
证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投
资基金、国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收
益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而
来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基
金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资
基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国
泰鑫睿混合型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社
保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本
基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开
展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获
得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管
理业务资格。
上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2019年第三号）
（三）主要人员情况
1.董事会成员
陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982年1月至1992年10月在中国建�