基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
送出日期:2020年 4月 30日
平安交易型货币 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
平安交易型货币 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 21
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 24
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 26
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 62
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 62
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 62
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 62
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 63
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 63
平安交易型货币 2019年年度报告
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8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 64
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................................... 64
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 65
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 65
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 67
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 67
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 67
9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 68
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 68
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 68
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 69
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 70
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 70
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 70
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 70
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 70
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 70
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 70
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 70
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 71
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 71
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 75
12.1 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 75
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 76
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 76
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 76
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 76
平安交易型货币 2019年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安交易型货币市场基金
基金简称 平安货币 ETF
场内简称 场内货币(扩位证券简称:场内货币 ETF)
基金主代码 511700
基金运作方式 契约型、交易型开放式
基金合同生效日 2016年 9月 23日
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,931,552,361.95份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016年 10月 17日
下属分级基金的基金简称: 平安日鑫 A 场内货币
下属分级基金的场内简称: - -
下属分级基金的交易代码: 003034 511700
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 20,912,175,961.52份 19,376,400.43份
本基金 A类份额净值为人民币 1.00元,E类份额净值为人民币 100.00元。
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净
值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈特正 王健
联系电话 0755-22626828 021-38676252
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话 400-800-4800 021-38917599-5
传真 0755-23997878 021-38677819
注册地址 深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
中国(上海)自由贸易试验区商
城路 618号
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层
办公地址 深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
上海市静安区新闸路 669 号博
华广场 19楼
邮政编码 518048 200041
法定代表人 罗春风 贺青
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企
业广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
注册登记机构
平安基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033
号平安金融中心 34层
平安交易型货币 2019年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
注:
3.1.1
期间
数据
和指
标
2019年 2018年 2017年
平安日鑫 A 场内货币 平安日鑫 A 场内货币 平安日鑫 A 场内货币
本期
已实
现收
益
245,339,167.68 38,834,251.95 71,702,141.98 24,318,621.08 285,785,298.07 31,371,628.26
本期
利润
245,339,167.68 38,834,251.95 71,702,141.98 24,318,621.08 285,785,298.07 31,371,628.26
本期
净值
收益
率
2.8279% 2.8279% 3.8883% 3.8884% 4.0266% 4.0265%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2019年末 2018年末 2017年末
期末
基金
资产
净值
20,912,175,961.52 1,937,640,043.45 333,994,444.14 226,475,021.03 9,325,556,678.71 462,671,709.36
期末
基金
份额
净值
1 100 1 100 1 100
3.1.3
累计
期末
指标
2019年末
2018年末 2017年末
累计
净值
收益
率
11.9719% 11.9719% 8.8925% 8.8925% 4.8169% 4.8169%
平安交易型货币 2019年年度报告
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1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益,由于本基金采用摊余
成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安日鑫 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7001% 0.0006% 0.3450% 0.0000% 0.3551% 0.0006%
过去六个月 1.3586% 0.0008% 0.6900% 0.0000% 0.6686% 0.0008%
过去一年 2.8279% 0.0015% 1.3688% 0.0000% 1.4591% 0.0015%
过去三年 11.1277% 0.0025% 4.1063% 0.0000% 7.0214% 0.0025%
自基金合同
生效起至今
11.9719% 0.0025% 4.4813% 0.0000% 7.4906% 0.0025%
场内货币
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7001% 0.0006% 0.3450% 0.0000% 0.3551% 0.0006%
过去六个月 1.3586% 0.0008% 0.6900% 0.0000% 0.6686% 0.0008%
过去一年 2.8279% 0.0015% 1.3688% 0.0000% 1.4591% 0.0015%
过去三年 11.1276% 0.0025% 4.1063% 0.0000% 7.0213% 0.0025%
自基金合同
生效起至今
11.9719% 0.0025% 4.4813% 0.0000% 7.4906% 0.0025%
平安交易型货币 2019年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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1、本基金基金合同于 2016年 9月 23日正式生效;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例
符合基金合同约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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1.本基金合同于 2016年 9月 23日正式生效.
2.2016年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
平安日鑫 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019 243,736,440.96 - 1,602,726.72 245,339,167.68
2018 72,885,721.12 - -1,183,579.14 71,702,141.98
2017 284,863,444.00 - 921,854.07 285,785,298.07
合计 601,485,606.08 - 1,341,001.65 602,826,607.73
单位:人民币元
场内货币
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019 38,705,889.02 - 128,362.93 38,834,251.95
平安交易型货币 2019年年度报告
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2018 24,355,725.71 - -37,104.63 24,318,621.08
2017 31,495,646.04 - -124,017.78 31,371,628.26
合计 94,557,260.77 - -32,759.48 94,524,501.29
平安交易型货币 2019年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批
准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责
任公司,持有股权 68.19%;大华资产管理有限公司,持有股权 17.51%;三亚盈湾旅业有限公司,
持有股权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳
定的投资业绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质
的理财服务,从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。 截
至 2019年 12月 31日,平安基金共管理 98只公募基金,资产管理总规模约为 3494亿元人民币。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
段玮婧
平安交易
型货币市
场基金基
金经理
2017 年 1 月
5日
2019年 7月 12日 13
段玮婧女士,中山
大学硕士。曾担任
中国中投证券有限
责任公司投资经
理。2016年 9月加
入平安基金管理有
限公司,担任投资
研究部固定收益组
投资经理。2017年
1 月起担任平安金
管家货币市场基
金、平安短债债券
型证券投资基金、
平安鑫利灵活配置
混合型证券投资基
金、平安中短债债
券型证券投资基
金、平安乐享一年
定期开放债券型证
券投资基金、平安
乐顺 39 个月定期
开放债券型证券投
资基金基金经理。
田元强
平安交易
型货币市
2018年 11月
26日
- 6
田元强先生,西安
交通大学工商管理
平安交易型货币 2019年年度报告
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场基金的
基金经理
硕士,曾先后担任
鹏元资信评估有限
公司信用评级部分
析师、生命保险资
产管理有限公司信
用评估部分析师、
中国中投证券有限
责任公司研究总部
分析员。2016年 11
月加入平安基金管
理有限公司,任固
定收益投资中心固
定收益高级研究
员。同时担任平安
交易型货币市场基
金、平安合颖定期
开放纯债债券型发
起式证券投资基
金、平安鑫利灵活
配置混合型证券投
资基金、平安 3-5
年期政策性金融债
债券型证券投资基
金、平安日增利货
币市场基金、平安
鑫安混合型证券投
资基金、平安如意
中短债债券型证券
投资基金、平安合
信 3 个月定期开放
债券型发起式证券
投资基金基金经
理。
张文平
平安交易
型货币市
场基金的
基 金 经
理;固定
收益投资
中心投资
执行总经
理
2019 年 6 月
14日
- 8
张文平先生,南京
大学硕士。先后担
任毕马威(中国)企
业咨询有限公司南
京分公司审计一部
审计师、大成基金
管理有限公司固定
收益部基金经理。
2018年 3月加入平
安基金管理有限公
司,现任固定收益
投资中心投资执行
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总经理。同时担任
平安短债债券型证
券投资基金、平安
合颖定期开放纯债
债券型发起式证券
投资基金、平安惠
轩纯债债券型证券
投资基金、平安中
短债债券型证券投
资基金、平安鑫安
混合型证券投资基
金、平安 3-5 年期
政策性金融债债券
型证券投资基金、
平安惠安纯债债券
型证券投资基金、
平安如意中短债债
券型证券投资基
金、平安惠聚纯债
债券型证券投资基
金、平安交易型货
币市场基金、平安
季享裕三个月定期
开放债券型证券投
资基金、平安 5-10
年期政策性金融债
债券型证券投资基
金基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安交易型货币市场基金基金合同》和其他有关法律法
规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为
基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人
利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
平安交易型货币 2019年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人严格遵