基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 3
第三部分 基金的基本情况 ........................................................................................................... 8
第四部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 10
第五部分 基金备案 ..................................................................................................................... 12
第六部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 13
第七部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 15
第八部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 21
第九部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 29
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 37
第十一部分 基金的托管 ............................................................................................................. 40
第十二部分 基金份额的登记结算 ............................................................................................. 41
第十三部分 基金的投资 ............................................................................................................. 43
第十四部分 基金的财产 ............................................................................................................. 51
第十五部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 52
第十六部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 57
第十七部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 60
第十八部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 62
第十九部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 63
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 69
第二十一部分 违约责任 ............................................................................................................. 71
第二十二部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 72
第二十三部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 73
第二十四部分 其他事项 ............................................................................................................. 74
第二十五部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................. 75
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第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投
资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简
称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照
《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
2
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
3
第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指嘉实基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中证医药
卫生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6、招募说明书:指《嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资
基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,自2004 年6 月1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2011 年6 月9 日颁布、同年10 月1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2004 年6 月8 日颁布、同年7 月1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2004 年6 月29 日颁布、同年7 月1 日实施
的《证券投资基金运作管理办法》、2012 年 6 月 19 日《关于修改〈证券投资
基金运作管理办法〉第六条及第十二条的决定》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年
10 月1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
4
机关对其不时做出的修订
14、业务规则:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放
式指数基金业务实施细则》及其不时修订的版本、中国证券登记结算有限责任公
司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放
式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订的版本,以及上海证券交易所、中
国证券登记结算有限责任公司发布及其不时修订的其他相关规则和规定
15、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
16、ETF 联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资
目标类似,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式
运作方式的基金
17、中国:指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区)
18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
23、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
24、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
26、销售机构:指直销机构和代销机构
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27、直销机构:指嘉实基金管理有限公司
28、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销
售业务的机构,包括发售代理机构和申购赎回代理券商
29、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由
基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
30、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公
司
31、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
32、登记结算业务:指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券
交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规
则所定义的基金份额的登记、存管和结算和相关业务
33、登记结算机构:指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为
中国证券登记结算有限责任公司
34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3 个月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日:指上海证券交易所的正常交易日
39、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
40、T+n 日:指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日)
41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
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43、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同及招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件,要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的行为
46、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
47、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
48、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/或
其他对价
49、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证医药卫生指数及其未
来可能发生的变更,或基金管理人按照本基金合同约定更换的其他指数
50、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
51、完全复制法:指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指
数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比
例,以达到复制指数的目的
52、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人
申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
53、现金替代:指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
54、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小
申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或
应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份
额数计算
55、预估现金部分:指由基金管理人计算并在T 日申购赎回清单中公布的
当日现金差额的预估值,预估现金部分由申购赎回代理券商(代办证券公司)预
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先冻结
56、元:指人民币元
57、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
58、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
59、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
60、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
61、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数同期增长
率差额之日
62、基金净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份
额净值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日
为初始日重新计算)
63、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日
标的指数收盘值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份
额折算日为初始日重新计算)
64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
65、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒体
66、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
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第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
交易型开放式
四、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超
过2%。
五、基金的最低募集份额总额和金额
本基金的最低募集份额总额为2 亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募
集的股票市值)不少于2 亿元。
六、基金份额初始面值和认购费用
本基金基金份额初始面值为人民币1.00 元。
本基金认购费率最高不超过5%,具体费率按招募说明书的规定执行。
七、基金存续期限
不定期
八、标的指数
本基金的标的指数为中证医药卫生指数。
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如果指数发布机构变更或停止上中证医药卫生指数的编制及发布、或中证医
药卫生指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致中证医药卫生
指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上出现其他更适合投资者的指数作为本
基金的标的指数,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基
金的标的指数和投资对象。
九、ETF 联接基金
本基金基金合同生效后,基金管理人可发行并管理本基金的联接基金,该
ETF 联接基金将投资于本基金,与本基金跟踪同一标的指数。
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第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3 个月,具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3 种方式认购本
基金。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券
交易所网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及
其指定的发售代理机构以现金进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金管
理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。网上现金认购、网下现金认购
和网下股票认购的具体安排详见招募说明书的相关规定。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费
用不列入基金财产,认购费率不得超过认购份额的5%,主要用于基金的市场推
广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。
2、募集期间认购资金与股票的处理方式
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何
人不得动用。募集的股票按照《中国结算上海分公司交易型开放式基金登记结算
业务指南》的规定办理。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
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4、认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。
对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
5、投资者具体的认购原则、认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办
理的手续等事项,由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定,
并在招募说明书、基金份额发售公告或其他相关公告中披露。
三、基金份额认购金额的限制
基金管理人可以对投资者的认购金额或数额进行限制,具体限制和处理方法
请参看招募说明书或相关公告。
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第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3 个月内,在基金募集份额总额不少于2 亿份,
基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2 亿元人民币且基金
认购人数不少于200 人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决
定停止基金发售,并在募集结束之日起10 日内聘请法定验资机构验资,自收到
验资报告之日起10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
网下股票认购所募集的股票在冻结期间的股票权益及孳息归属按照《中国结
算上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》的规定处理。
二、基金合同不能生效时募集资金和股票的处理方式
如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30 日内返还投资者已缴纳的款项(并加计银行同
期存款利息),同时将已冻结的股票解冻。
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低
于5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20 个工作日出现前
述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
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第六部分 基金份额的上市交易
一、基金份额的上市
基金合同生效后,本基金具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交
易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:
1、基金募集金额(含网下股票所认购募集的股票市值)不低于2 亿元人民
币;
2、基金份额持有人不少于1,000 人;
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
二、基金份额的上市交易
基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、
《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数
基金业务实施细则》等有关规定。
在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊
登基金份额上市交易公告书。
基金管理人可按照监管机关及/或上海证券交易所的规定,经与基金托管人
协商一致后,增加本基金的分级份额,将本基金变更为份额分级的交易型开放式
指数证券投资基金。基金管理人为实施前述变更应事先报请监管机关并公告相应
的分级安排,但不必召开基金份额持有人大会审议批准。
三、基金份额的终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金份额
的上市交易,并报中国证监会备案:
1、不再具备本部分第一条规定的上市条件;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若因上述1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交
易所终止上市的,本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开
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放式指数基金,且因上述1、4、5 项之一情形终止上市的,无需召开基金份额持
有人大会。届时,基金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回
业务规则,同时,基金管理人将可按照《信息披露办法》的规定公告相关基金合
同及招募说明书。
四、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,本基金可以
申请在其他它证券交易所(含境外证券交易所)上市交易,而无需召开基金份额
持有人大会审议。
五、法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的,从其规
定。
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第七部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。
基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并
可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商,并予以公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,在基金申请上市期间,
可暂停办理申购、赎回;具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎回开始公告中
规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构
确认接受的,其基金份额申购、赎回对价以下一开放日基金管理人公布的申购赎
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回清单为准。
三、申购与赎回的原则
1、基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他
对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守业务规则的规定。
5、基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情
况下,或依据上海证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整,对上述原
则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒体上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具
体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申
请无效。
2、申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的
申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根
据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,
则赎回申请失败。
投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功
之前不得卖出和赎回;投资者赎回获得的股票当日可卖出。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代