基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
重要提示
中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基
金”)申请募集的准予注册文件名称为:《关于准予中信建投中证北京 50 交易型
开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2018〕398 号),注册日期为:
2018 年 3 月 7 日。本基金基金合同于 2018 年 9 月 27 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的
各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额
产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等
等。同时由于本基金是跟踪中证北京 50 指数的交易型开放式指数基金,投资本
基金可能遇到的风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标
的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变
更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV
计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、
退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申赎清单差错风险、
中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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二级市场流动性风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、
不可抗力等等。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数“中证北京 50 指数”,
具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,因此,本
基金的业绩表现与中证北京 50 指数的表现密切相关。同时,本基金为股票型基
金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于
高风险高收益的开放式基金。
在目前结算规则下,投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金
份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;即 T 日申购的基金份额当日可卖出,
T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2
日可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约,将导
致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受
到影响。
在目前的业务规则下,投资者投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账
户或基金账户。其中,上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级
市场交易,如投资者需要使用中证北京 50 指数成份股中的上海证券交易所上市
股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所 A 股账
户;如投资者需要使用中证北京 50 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参
与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合
同》等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况
等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自
主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低
收益。
投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。 基
金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
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本更新的招募说明书所载内容截止日为 2019 年 11 月 20 日,有关财务数据
和净值截止日为 2019 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。本基金托管人招商银
行股份有限公司复核了本次更新的招募说明书。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:中信建投基金管理有限公司
住所:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 17、19 层
邮政编码:100010
法定代表人:蒋月勤
成立日期:2013 年 9 月 9 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监许可〔2013〕1108 号
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务。
组织形式:有限责任公司
注册资本:30000 万元
联系人:杨露露
电话:010-59100288
存续期间:永久存续
股权结构:中信建投证券股份有限公司占 55%、航天科技财务有限责任公司
占 25%、江苏广传广播传媒有限公司占 20%。
二、主要人员情况
1、董事会成员
蒋月勤先生,董事长,成都电子科技大学硕士研究生学历。曾任中信证券股
份有限公司交易部总经理、长盛基金管理有限公司总经理等,现任中信建投证券
股份有限公司党委委员、执委会委员、董事总经理,兼任中信建投证券股份有限
公司资产管理部行政负责人、中信建投基金管理有限公司董事长。
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邱黎强先生,副董事长、总经理,北京大学硕士研究生学历。曾任中信建投
证券股份有限公司资产管理部行政负责人等,现任中信建投基金管理有限公司副
董事长、总经理,兼任元达信资本管理(北京)有限公司执行董事。
陈瑛女士,董事,北京师范大学硕士研究生学历。曾任航天一院 211 厂总会
计师、航天一院财务部副部长、航天一院发射技术及特种车事业部总会计师、航
天投资控股有限公司财务总监等,现任航天科技财务有限责任公司财务总监、中
信建投基金管理有限公司董事。
周艳丽女士,董事,南京大学硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总台(集
团)财务资产部副主任等,现任江苏省广播电视总台(集团)财务资产部主任、
中信建投基金管理有限公司董事,兼任江苏广电石湫影视基地有限公司董事、江
苏广行天下汽车销售服务有限公司董事等。
袁野先生,常务副总经理、职工董事,德国特里尔大学硕士研究生学历。曾
任德国 HVB 银行卢森堡分行产品经理、中信建投证券股份有限公司资产管理部
总监、中信建投基金管理有限公司总经理等,现任中信建投基金管理有限公司常
务副总经理、职工董事。
杜宝成先生,独立董事,北京大学法律系硕士研究生学历。曾任北京市律师
协会职员、中国侨联华联律师事务所律师、北京市融商律师事务所高级合伙人等,
现任北京市融商律师事务所主任、中信建投基金管理有限公司独立董事。
王军先生,独立董事,中国农业大学博士研究生学历。现任中国农业大学经
济管理学院金融系讲师及系副主任、中国农业大学中国期货与金融衍生品研究中
心副主任兼秘书长、中国农业大学 MBA 教育中心副主任及党支部书记、中信建
投基金管理有限公司独立董事。
王宏利女士,独立董事,北京师范大学硕士研究生学历。曾任北京瑞达会计
师事务所部门副经理、北京中洲光华会计师事务所高级经理、天健光华会计师事
务所合伙人兼事务所人力资源委员会委员兼北京所管理委员会委员、大华会计师
事务所合伙人兼事务所人力资源和薪酬考核委员会委员等,现任大华会计师事务
所合伙人兼事务所战略发展和市场管理委员会委员、中信建投基金管理有限公司
独立董事。
胡家勇先生,独立董事,中南财经大学博士研究生学历。曾任中南财经大学
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助教、讲师、副教授、教授等,现任中国社会科学院经济研究所研究员、中信建
投基金管理有限公司独立董事,兼任国家社会科学基金评审组专家、中国博士后
科学基金评审组专家、全国科技名词审定委员会委员、经济贸易名词审定委员会
副主任。
2、监事会成员
陆亚女士,监事会主席,中国人民大学硕士学历。曾就职于中国人民大学教
务秘书、中国证券市场研究设计中心分析员、京都会计师事务所注册会计师、华
夏证券业务主管等,现任中信建投证券股份有限公司首席风控师、风险管理部行
政负责人、董事总经理、中信建投基金管理有限公司监事会主席。
许会芳女士,监事,中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾任航天科技
财务有限责任公司风险管理与法律部副总经理、总经理等,现任航天科技财务有
限责任公司结算部总经理、中信建投基金管理有限公司监事。
周琰女士,监事,南京大学硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总台投资
管理部业务拓展科副科长等,现任江苏省广播电视总台投资管理部业务拓展科科
长、中信建投基金管理有限公司监事,兼任南京市金陵文化科技小额贷款有限公
司董事、江苏展响实业有限公司董事。
张全先生,职工监事,中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾就职于中
信建投证券股份有限公司债券承销部、债券销售交易部、资本市场部,曾任中信
建投基金管理有限公司总经理助理、特定资产管理部负责人等,现任元达信资本
管理(北京)有限公司总经理、中信建投基金管理有限公司职工监事。
陈晨先生,职工监事,北京工业大学本科学历。曾就职于华夏证券股份有限
公司信息技术部网络管理岗、中信建投证券股份有限公司信息技术部网络管理
岗、中信建投基金管理有限公司信息技术部负责人等,现任中信建投基金管理有
限公司市场二部项目经理、中信建投基金管理有限公司职工监事。
王琦先生,职工监事,中国人民大学博士研究生学历。曾任大通证券股份有
限公司研发中心研究员、中关村证券股份有限公司研发中心研究员,中信建投证
券股份有限公司交易部总监等,现任中信建投基金管理有限公司总经理助理、职
工监事。
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3、高级管理人员
蒋月勤先生,现任公司董事长,简历同上。
邱黎强先生,现任公司副董事长、总经理,简历同上。
袁野先生,现任公司常务副总经理、职工董事,简历同上。
周建萍女士,北京大学在职研究生。曾任航天科技财务有限责任公司投资部
总经理、资产管理部总经理、交易部总经理、中信建投基金管理有限公司督察长
等,现任中信建投基金管理有限公司副总经理。
高翔先生,太原机械学院(现中北大学)本科学历。曾任广东深圳蛇口新欣
软件产业有限公司开发一部高级程序员、华夏证券深圳分公司电脑部副经理、鹏
华基金管理有限公司信息技术部总监、大成基金管理有限公司信息技术部总监、
中信建投基金管理有限公司总经理助理等,现任中信建投基金管理有限公司副总
经理,兼任中信建投基金管理有限公司首席信息官、元达信资本管理(北京)有
限公司执行监事。
张乐久先生,加拿大不列颠哥伦比亚大学硕士研究生学历。曾任中大期货有
限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员、中国证券监督管理委员会北京
监管局主任科员、北京同瑞汇金管理有限公司合规专员等,现任中信建投基金管
理有限公司督察长。
4、本基金基金经理
齐爱军先生,南开大学概率论与数理统计硕士,曾任中信建投证券股份有限
公司资产管理部投资主办。2019 年 2 月加入中信建投基金管理有限公司,曾任
研究部研究员,现任本公司投资部-多元资产配置部基金经理。
5、投资决策委员会成员
邱黎强先生,简历同上。
栾江伟先生,北京协和医学院药物分析学硕士。曾任新华基金管理股份有限
公司基金经理,现任中信建投基金管理有限公司投资部负责人。
刘博先生, 英国华威大学金融学硕士。曾任沈阳序和科技开发有限公司总经
理助理、中诚信国际信用评级有限责任公司分析师、招商证券股份有限公司研究
员、中信建投证券股份有限公司固定收益部高级副总裁,现任中信建投基金管理
有限公司投资部-固收投资部负责人。
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周户先生,南开大学经济学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究员、广发
证券股份有限公司研究员、国金证券股份有限公司及其下属基金公司研究员、中
信建投基金管理有限公司投资研究部研究员,现任中信建投基金管理有限公司投
资部-股票投资部基金经理。
许健先生,中央财经大学统计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中
信银行股份有限公司固定收益投资经理,现任中信建投基金管理有限公司投资部
-固收投资部基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
一、基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制
商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并
于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),
是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,
9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,
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共发行了24.2亿H股。截至2019年9月30日,本集团总资产73,059.25亿元人民币,
高级法下资本充足率15.44%,权重法下资本充足率12.86%。
2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同
意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、
稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队,
现有员工 87 人。2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投
资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4
月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有
证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合
格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业
年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您
的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上
托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基
金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,
成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、
第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外
银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构
的转变,得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最
佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银
行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产
管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》
“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017
中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行
家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有
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限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据
平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及
中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3 月荣膺
公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖;5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银
行家》“中国年度托管银行奖”;12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最
佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中
国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖;6 月荣获《财资》“中国最佳托
管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。
二、主要人员情况
李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事
长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。
招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源
运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、
招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾
任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限
公司董事、总裁。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行
董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至
2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分
行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,本行副行长。1991 年加入本行;2002 年 10 月至 2013 年 12 月
历任本行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山
分行行长,武汉分行行长;2013 年 12 月至 2016 年 10 月任本行业务总监兼公司
金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;
2016 年 10 月至 2017 年 4 月任本行业务总监兼北京分行行长;2017 年 4 月起任
本行党委委员兼北京分行行长。2019 年 4 月起任本行副行长。
姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高
级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国
农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至
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今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首
家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有 20 余年银行信贷及托管
专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领
域具有深入的研究和丰富的实务经验。
三、基金托管业务经营情况
截至 2019 年 9 月 30 日,招商银行股份有限公司累计托管 510 只证券投资基
金。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)
(1)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
传真:010-65182261
客服电话:95587、400-8888-108
网址:www.csc108.com
(2)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:马静懿
传真:010-60833739
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(3)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
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办公地址:山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人:姜晓林
联系人:孙秋月
传真:0532-68722193
客服电话:95548
网址:http://sd.citics.com
(4)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
联系人:王一彦
传真:021-50498825
客服电话:95531、400-888-8588
网址:www.longone.com.cn
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、基金管理人可以根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金,并及时公告。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
联系人:朱立元
电话:010-58598839
传真:010-58598907
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层
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负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、陆奇
联系人:陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11
楼
法定代表人:李丹
联系人:张勇
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:张勇、郭蕙心
第四部分 基金的名称
中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资基金
第五部分 基金类型
股票型指数证券投资基金
第六部分 基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
第七部分 基金的投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业
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板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、央行
票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短
期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可
交换债券、证券公司发行的短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行
存款、货币市场工具(含同业存单)、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期
货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
第八部分 基金的投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建基金
股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发
生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的
指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低
跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券投资策略
本基金将以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债
券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风
险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。本基金债券投资的目
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的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、可转换债券条款分析,
选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行
投资。
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等
调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公
司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
3、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、
行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规
的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种
进行投资,以期获得长期稳定收益。
4、金融衍生工具投资策略
(1)股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
(2) 权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控
制风险、实现保值和锁定收益。
(3)国债期货投资策略
本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上以
套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关
投资策略,并在招募说明书更新中公告。
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数,即中证北京 50 指数收益率。
中证北京 50 指数由中证指数有限公司发布,旨在反映北京市属国企和科技
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文化产业上市公司的整体走势。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编
制及发布,或者上述标的指数由其他指数代替,或由于指数编制方法等重大变更
导致上述指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投
资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,
通过适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比
较基准。若标的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响(包括但不限
于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人
可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并
及时公告。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。本基金为指数型基
金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益
特征。
第十一部分 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 11 月复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 9 月 30 日(摘自本基金 2019 年第 3
季度报告),本报告中所列财务数据未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 25,730,301.71 95.46
其中:股票 25,730,301.71 95.46
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买
入返售金融资产 - -
7
银行存款和结算备付金
合计 1,207,970.79 4.48
8 其他资产 15,387.85 0.06
9 合计 26,953,660.35 100.00
注:股票投资中包含可退替代款估值增值。
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,026,905.15 37.62
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业 312,080.00 1.17
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 241,752.00 0.91
G 交通运输、仓储和邮政
业 - -
H 住宿和餐饮业 339,158.00 1.27
I 信息传输、软件和信息
技术服务业 6,975,311.06 26.17
J 金融业 4,146,538.00 15.56
K 房地产业 1,214,118.50 4.56
L 租赁和商务服务业 415,693.00 1.56
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M 科学研究和技术服务
业 - -
N 水利、环境和公共设施
管理业 255,096.00 0.96
O 居民服务、修理和其他
服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,803,650.00 6.77
S 综合 - -
合计 25,730,301.71 96.54
注:上述股票投资组合不包含可退替代款估值增值。
2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无余额。
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代
码 股票名称 数量
(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 000725 京东方A 582,100 2,182,875.00 8.19
2 601169 北京银行 348,200 1,866,352.00 7.00
3 600015 华夏银行 250,900 1,851,642.00 6.95
4 000860 顺鑫农业 21,730 1,133,436.80 4.25
5 002410 广联达 27,893 989,922.57 3.71
6 600271 航天信息 45,600 955,320.00 3.58
7 002439 启明星辰 26,400 844,272.00 3.17
8 300383 光环新网 38,400 713,472.00 2.68
9 000786 北新建材 34,600 622,800.00 2.34
10 600085 同仁堂 22,640 609,016.00 2.28
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无余额。
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(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无余额。
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
无余额。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
无余额。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无余额。
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
(十一)投资组合报告附注
1、报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投
资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 14,715.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 672.69
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 15,387.85
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4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无余额。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无余额。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金业绩截止日为 2019 年 9 月 30 日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2019年7月1日
-2019年9月30
日
-1.03% 1.22% -1.22% 1.27% 0.19% -0.05%
2019年1月1日
-2019年6月30
日
15.03% 1.74% 15.55% 1.78% -0.52% -0.04%
2018年9月27
日(基金合同
生效日)-
2018年12月31
日
-8.30% 0.92% -13.89% 1.74% 5.59% -0.82%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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第十三部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数许可使用费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用;
9、基金上市费及年费;
10、基金财产投资运营过程中的增值税等税负;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
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二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误
后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法
按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误
后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
顺延至最近可支付日支付。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的
许可使用固定费不列入基金费用。
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指
数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H 为每日应付的指数许可使用费
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E 为前一日基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元,计费期间不足一季度
的,根据实际天数按比例计算。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指
数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复
核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人,由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应
于调整前书面通知基金托管人,并及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介
进行公告。
上述“一、基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律法
规、税收政策的要求而成为纳税义务人,就归属于基金的投资收益、投资回报和
/或本金承担纳税义务。因此,本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等
税负,仍由本基金财产承担,届时基金管理人与基金托管人可通过本基金财产账
户直接缴付,或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税
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款申报缴纳。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他
有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对《中
信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》进行了更新,
主要更新的内容如下:
1、更新了“第三部分 基金管理人”的相关内容;
2、更新了“第四部分 基金托管人”的相关内容;
3、更新了“第十部分 基金份额的申购与赎回”的相关内容;
4、更新了“第十一部分 基金的投资”的相关内容,基金投资组合报告经托
管人复核;
5、更新了 “第十二部分 基金的业绩”的相关内容,并经托管人复核;
6、更新了“第二十四部分 其他应披露事项”,列示了本次更新期间与本基
金相关的公告事项。
中信建投基金管理有限公司
2019 年 11 月