基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年四月三十日
申万菱信中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 10月 25日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 16
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 16
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 17
6.4 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 17
6.5 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 44
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 44
8.2 期末投资目标基金明细 ................................................................................................................ 45
8.3 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 45
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 46
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8.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 48
8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 50
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 50
8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 50
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 50
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 51
8.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 51
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 52
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 52
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 53
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 53
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 54
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 54
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 54
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 55
12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 56
§13 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 56
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 56
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 57
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 57
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 申万菱信中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 申万菱信中证研发创新 100交易型开放式指数
场内简称 创新 100
基金主代码 515200
交易代码 515200
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 10月 25日
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 542,943,230.00份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法有效复制和跟踪标的
指数时,基金管理人可以使用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数,即中证研发创新 100指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中
证研发创新 100指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风
险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万菱信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
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信息披露
负责人
姓名 王菲萍 贺倩
联系电话 021-23261188 010-66060069
电子邮箱 service@swsmu.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4008808588 95599
传真 021-23261199 010-68121816
注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市东城区建国门内大街69号
办公地址 上海市中山南路100号11层
北京市西城区复兴门内大街28号凯
晨世贸中心东座F9
邮政编码 200010 100031
法定代表人 刘郎 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com
基金年度报告备置地点
申万菱信基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海静安区南京西路1266号恒隆广场二
期 16楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 10月 25日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日
本期已实现收益 10,956,123.31
本期利润 33,013,001.34
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加权平均基金份额本期利润 0.0527
本期加权平均净值利润率 5.22%
本期基金份额净值增长率 5.49%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末
期末可供分配利润 10,277,646.84
期末可供分配基金份额利润 0.0189
期末基金资产净值 572,849,410.35
期末基金份额净值 1.0551
3.1.3 累计期末指标 2019年末
基金份额累计净值增长率 5.49%
注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2)上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购或
交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金各项费用后,实际收益水
平要低于所列数字。
3)自基金合同生效以来,本基金运作未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同生效
(2019年 10月 25
日)起至今
5.49% 0.86% 8.70% 1.10% -3.21% -0.24%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年 10月 25日至 2019年 12月 31日)
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注:1)自基金合同生效以来,本基金运作未满一年。
2)本基金目前正处于建仓期。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注:本年数据按基金合同生效当年实际存续期计算,未按整个自然年度折算。
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
自基金成立至本报告期末,本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏
源证券有限公司和三菱 UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于
2004年 1月 15日,注册地在中国上海,注册资本金为 1.5亿元人民币。其中,申万宏源证券有限公
司持有 67%的股份,三菱 UFJ信托银行株式会社持有 33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至 2019年 12月 31日,公司
旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 38只开放式基金,形成了完整而丰富的产
品线。公司旗下基金管理资产规模超 345亿元,客户数超过 616万户。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
龚丽丽
指数投资
部负责
人、本基
金基金经
理
2019-10-25 - 8年
龚丽丽女士,硕士研究生。2011
年起从事金融相关工作,曾任华
泰柏瑞基金研究员、专户经理、
基金经理等。2017年 08月加入
申万菱信基金管理有限公司,现
任指数投资部负责人,申万菱信
中小板指数证券投资基金
(LOF)、申万菱信中证申万证
券行业指数分级证券投资基金、
申万菱信深证成指分级证券投
资基金、申万菱信中证环保产业
指数分级证券投资基金、申万菱
信上证 50 交易型开放式指数发
起式证券投资基金、申万菱信中
证研发创新100交易型开放式指
数证券投资基金、申万菱信中证
研发创新100交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、申万菱
信沪深300价值指数证券投资基
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金、申万菱信中证申万新兴健康
产业主题投资指数证券投资基
金(LOF)、申万菱信中证军工指
数分级证券投资基金、申万菱信
中证申万电子行业投资指数分
级证券投资基金、申万菱信中证
申万医药生物指数分级证券投
资基金基金经理。
荆一帆
本基金原
基金经理
2019-10-25 2019-11-29 7年
荆一帆先生,硕士研究生。2012
年起从事金融相关工作,曾任职
于华夏基金管理有限公司、国投
瑞银基金管理有限公司。2017
年 01月至 2019年 12月任职于
申万菱信基金管理有限公司,曾
任申万菱信中证申万传媒行业
投资指数分级证券投资基金、申
万菱信沪深300价值指数证券投
资基金、申万菱信中证申万新兴
健康产业主题投资指数证券投
资基金(LOF)、申万菱信中证
申万电子行业投资指数分级证
券投资基金、申万菱信中证申万
医药生物指数分级证券投资基
金、申万菱信中证军工指数分级
证券投资基金、申万菱信上证 50
交易型开放式指数发起式证券
投资基金、申万菱信中证研发创
新100交易型开放式指数证券投
资基金、申万菱信中证研发创新
100交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理。
注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日
起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.本报告期内,荆一帆不再担任本基金基金经理,本基金由龚丽丽继续管理,具体见本基金管
理人的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严
格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基
础上为持有人谋求最大利益。
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本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与
本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规
行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、
规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易办法》,通过
组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、
投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行
为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研
究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对
待。
在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投
资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的
操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资
副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相
互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相
授权投资事宜。
在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易部,实行了集中交易制度和公平的
交易分配制度:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了专门的交易规则,保证各投资组
合获得公平的交易执行机会;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义
进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格
优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易部在银行间市
场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、交
易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。
在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情
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况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发行
股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对银
行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后
分析评估上,风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一投资
标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
对于场内同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、
3 日内和 5 日内)同买或者同卖场内同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后
按两两组合归类计算平均价差率。首先,假设两两组合在本报告期的价差率呈正态分布且平均价差
率为 0,我们进行了 95%的置信度、假设平均价差率为 0 的 T 检验,若通过该假设检验,则我们认
为该两两组合的交易得到了公平的执行;对于未通过假设检验的情况,我们还计算了两两组合价差
占优比差、模拟输送比例等指标;若综合以上各项指标,认为仍存在一定的嫌疑,则我们将进一步