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华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券
投资基金
托管协议
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人............................................................................................ 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................ 8
五、基金财产保管........................................................................................................ 9
六、指令的发送、确认和执行.................................................................................. 11
七、交易及清算交收安排.......................................................................................... 13
八、基金资产净值计算和会计核算.......................................................................... 15
九、基金收益分配...................................................................................................... 20
十、信息披露.............................................................................................................. 20
十一、基金费用.......................................................................................................... 22
十二、基金份额持有人名册的保管.......................................................................... 23
十三、基金有关文件和档案的保存.......................................................................... 23
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................. 23
十五、禁止行为.......................................................................................................... 25
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.......................................... 26
十七、违约责任.......................................................................................................... 27
十八、争议解决方式.................................................................................................. 28
十九、基金托管协议的效力...................................................................................... 28
二十、其他事项.......................................................................................................... 29
二十一、基金托管协议的签订.................................................................................. 29
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广
场1号17层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广
场1号17层
邮政编码：200135
法定代表人：贾波
成立时间：2004年11月18日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字[2004]178号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币贰亿元
存续期间：持续经营
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
（二）基金托管人
名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
成立时间：2005年11月02日
批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[2005]112号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币76.46亿元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可【2015】219号
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业
务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金
法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、
《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金运作指引第3
号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证券投资基金信
息披露内容与格式准则第7号＜托管协议的内容与格式〉》、《华泰柏瑞中证沪
港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）
及其他有关规定。
订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义
务及职责，保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。
除非本协议另有约定，本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释
义部分具有相同含义。若有抵触，应以《基金合同》为准。
本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第二十部分基金的信息披
露”约定的内容为准。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实
现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他
经中国证监会核准或注册发行的股票、港股通标的股票、存托凭证）、债券（包
括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离
交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据
等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因法律法规的规定而受限制的情形除
外。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督：
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值
的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金
应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10％；
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，
债券回购到期后不得展期；
（10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资；
（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（12）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（13）本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含
到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押
式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%；
4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（14）本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入
股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（15）本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：
1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以
上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平
均计算；
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算；
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（15）情形之外，因证券、期货市
场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份
股流动性限制、港股通额度不足等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证
监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。
上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管
部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则
本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，
或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金
份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
基金参与融资及转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守谨慎经营的原
则，配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善
业务流程，有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与出借业务进行监督与
复核。
基金托管人履行了监督职责，基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同
约定的投资禁止行为而造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管
人不承担任何责任。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手
名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人
应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监
督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金
存续期间基金管理人可以定期更新交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个
工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚
未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场需要临时调整银
行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对
手发生交易前1个交易日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对
相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基
金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同
的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金
托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否按存款银行名单交易进行监
督。如基金管理人未向基金托管人提供符合条件的存款银行名单，基金托管人有
权不对基金投资银行存款的交易对手进行监督。
6、基金托管人对基金投资中期票据的监督
（1）基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、
法规、监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性
风险处置预案，并书面提供给基金托管人，基金托管人依据上述文件对基金管理
人投资中期票据的比例进行监督。
（2）如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另
有规定的，从其约定，基金管理人应及时书面通知基金托管人。
（3）基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法
规遵守情况，有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，有关比例
限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合
同以及本协议的规定，有权及时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应
积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按相关托管协议要求向
基金托管人及时发出回函，并及时改正。基金托管人有权随时对所通知事项进行
复查, 督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正的，基
金托管人有权报告中国证监会。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对
基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确
定、基金收益分配、相关信息披露等进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议及其他有关规定时，有权及时以书面形式通知基金
管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面
形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对书面通知事项进行复查，督促基金管理
人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托
管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基
金合同》约定的，应当拒绝执行，立即书面通知基金管理人，并向中国证监会报
告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即书面通知基
金管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间
内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人
按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合
提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同
时书面通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督
权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金
托管人提出书面警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据有关法律法规、《基金合同》及本协议规定，基金管理人对基金托管人
履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设
基金财产的资金账户、证券账户、基金账户等投资所需账户、复核基金管理人计
算的基金资产净值和基金份额净值，根据基金管理人指令办理清算交收、相关信
息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人的有效资金划拨指令、违反约定泄露基金投资
信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管
理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时
核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时
对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金
管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
五、基金财产保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账
户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照法律法规的规定、基金合同和
本协议的约定保管基金财产。
6、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到
达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人。由此给基金财产造成损
失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人有义务
在合理且必要的范围内配合基金管理人进行追偿，但对此不承担责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
（二）募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务协议的约定，将认购资金划入基金管理人在
具有托管资格的商业银行开设的基金认购专户，网下股票认购募集的股票予以冻
结。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金停止募集时，募集的
基金份额总额、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请符
合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出
具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验
资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基
金开立的资产托管账户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款事宜。
（三）基金资金账户的开立和管理
基金托管人应以本基金名义在具有托管资格的商业银行开立基金资金账户
（托管账户），托管账户名称以实际开立为准，并根据基金管理人合法合规的指
令办理资金收付，本基金的银行预留印鉴由托管人保管和使用。基金管理人保证
本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、
收取申购款，均需通过本基金资金账户进行。
基金托管人以基金托管人的名义在具有托管资格的商业银行开设托管结算
专户，该托管结算专户是指基金托管人在集中托管模式下，代表所托管的基金与
中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦
不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
基金资金账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理
暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办
法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的基金资金账户、定时核查
基金资金账户余额。
（四）基金证券账户与结算备付金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备
付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法
人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记
结算有限责任公司的规定执行。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不
得使用基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。
（五）债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全
国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责根据
中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机
构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并由基金托管人负责基金的
债券的后台确认及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
（六）其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。
法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保
管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中
心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的正当指
令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券及银行定期存款存单等有价
凭证在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。
基金托管人对基金托�