广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

广发中证沪港深科技龙头交易型开放式
指数证券投资基金
招募说明书
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
本基金经2021年4月7日中国证监会证监许可【2021】1158号文准予募集注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动
等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资
中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险，本基金的特定风险等。同时由于本基金是交易型开放式指数基金，特定风险还包括：
标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价
格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金
份额赎回对价的变现风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风
险、成份股停牌的风险、投资特定品种（包括股票期货、资产支持证券、存托凭证等）的特
有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证沪港深科技龙头指数的表
现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金投资相关股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上
市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市
场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股
价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不
连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时
卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金属股票型基金，预期风
险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在上海证券交易所上市。由于本
基金的标的指数组合证券横跨上海、深圳及香港三个证券交易所，本基金的申购、赎回流程
与组合证券仅在上海和/或深圳证券交易所上市的ETF产品有所差异。投资者投资于本基金前
请认真阅读证券交易所及登记结算机构的相关业务规则，确保具备相关专业知识后方可参与
本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申
购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、
现金差额等相关的交收方式已经认可。
投资者认购本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只
能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证沪港深科技龙头指数成份股
中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交
易所A股账户；如投资者需要使用中证沪港深科技龙头指数成份股中的深圳证券交易所上市
股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金
产品资料概要。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
目录
第一部分 绪言................................................................................................................................ 1
第二部分 释义................................................................................................................................ 2
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 8
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 16
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 19
第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 22
第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 30
第八部分 基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... 31
第九部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 32
第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 34
第十一部分 基金的投资 ............................................................................................................. 50
第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 60
第十三部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 61
第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 67
第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 69
第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 71
第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 72
第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................. 79
第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ......................................................... 89
第二十部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 91
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ............................................................................... 106
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 119
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 120
第二十四部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 121
第二十五部分 备查文件 ........................................................................................................... 122
第一部分 绪言
《广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下
简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运
作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办
法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管
理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称
“《指数基金指引》”）以及《广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”
或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任
何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务
的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本
基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
1、基金或本基金：指广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人：指广发基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发中证沪港深科技龙头交
易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基
金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自
2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十
四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决
定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募
集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并经
2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集
证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、上交所《业务细则》：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》及
其不时做出的修订
14、《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型
开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16、交易型开放式指数证券投资基金：指上交所《业务细则》定义的“交易型开放式指
数基金”
17、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金
18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投
资基金的中国境外的机构投资者
24、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行
境内证券投资的境外法人
25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
28、销售机构：指直销机构和代销机构
29、直销机构：指广发基金管理有限公司
30、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务
资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，包括发
售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司）
31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人
指定的代理本基金发售业务的机构
32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管
理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司
33、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
34、登记结算业务：指《登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算
业务
35、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中国证券登记
结算有限责任公司
36、基金账户：指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的
基金份额余额及其变动情况的账户
37、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金
的基金份额变动及结余情况的账户
38、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
39、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
40、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
个月
41、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
42、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
43、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
44、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
45、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
47、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基
金业务实施细则》，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任
公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等
相关业务规则和实施细则
48、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定对价的行为
51、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
52、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价
53、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明
书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
54、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证沪港深科技龙头指数（简称：SHS
科技龙头，代码：931524）及其未来可能发生的变更
55、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
56、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有
成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的
目的
57、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回
的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
58、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金
59、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相
关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需
向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资
人需向本基金补缴差额
60、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单
位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据
最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
61、预估现金差额：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额
预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
62、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司根据申购
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布
的基金份额参考净值，简称IOPV
63、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管
64、元：指人民币元
65、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
66、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日
67、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比
减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）
68、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收
盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计
算）
69、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
70、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
71、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
72、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
73、基金份额折算：本基金合同生效后，基金管理人根据基金合同规定将投资者的基金
份额进行变更登记的行为
74、内地与香港股票市场交易互联互通机制：是指上海证券交易所、深圳证券交易所分
别和香港联合交易所有限公司（以下简称香港联合交易所）建立技术连接，使内地和香港投
资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港
股票市场互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股票
市场交易互联互通机制（以下简称深港通）
75、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深圳证券交易所
设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖沪港通、深港通规定范围内的
香港联合交易所上市的股票
76、规定媒介：指符合中国证监会规定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他
媒介（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站等媒介）
77、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于出借期限在10 个交易日以上的转融通出借证券、到期日在
10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌
股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
78、转融通证券出借业务：指基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券
金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿
并支付费用的业务
79、基金产品资料概要：指《广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
80、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
81、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
一、概况
1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848（集中办公区）
3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼
4、法定代表人：孙树明
5、设立时间：2003年8月5日
6、电话：020-83936666
全国统一客服热线：95105828
7、联系人：程才良
8、注册资本：14,097.8万元人民币
9、股权结构
股东名称 出资比例
广发证券股份有限公司 54.533%
烽火通信科技股份有限公司 14.187%
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 14.187%
广州科技金融创新投资控股有限公司 7.093%
嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 3.87%
嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 2.23%
嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 1.55%
嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 1.19%
嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 1.16%
总 计 100%
二、主要人员情况
1、董事会成员
孙树明先生：董事长，博士，高级经济师，现任广发证券股份有限公司董事长、执行董
事，兼任中国证券业协会副会长、会员代表，中国注册会计师协会道德准则委员会委员，上
海证券交易所政策咨询委员会主任委员、第一届科创板股票公开发行自律委员会委员，深圳
证券交易所第五届理事会理事、薪酬财务委员会委员，中国上市公司协会第二届理事会兼职
副会长、财务总监专业委员会主任委员，广东金融学会理事会副会长、理事，广东省金融发
展研究会常务副会长，广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员，中证
机构间报价系统股份有限公司董事，中国证券博物馆第一届理事会理事，广东上市公司协会
第五届理事会副会长、会员代表，广州开发区投资促进局产业发展顾问，新财富最佳分析师
评选专家委员会委员。曾任中国财政部条法司副处长、处长，河北涿州市人民政府副市长（挂
职），中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理，中共中央金融工作委员会
监事会工作部副部长，中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副主任、主任。
孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监，
兼任证通股份有限公司监事，中国证券业协会财务会计委员会委员，广东省党外知识分子联
谊会第四届理事会理事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财
务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基金管理有限
公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理，证通股份有限公司监事会主
席。
王凡先生：董事，博士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管理有
限公司董事会主席。曾在财政部、全国社会保障基金理事会、易方达基金管理有限公司工作，
曾任广发基金管理有限公司副总经理。
戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，中国注册会计师，现任烽火通信科技股份有限公
司董事、总裁，兼任烽火超微信息科技有限公司董事长。曾任烽火通信科技股份有限公司证
券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。
刘根森先生：董事，学士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事，香江集团
有限公司副总裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本创业投资有限公司董事。兼
任深圳市政协委员，中国侨联青委会副会长，香江社会救助基金会理事。曾任德意志银行香
港分行分析员，深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长，深圳市龙岗中银富登村镇银
行董事。
匡丽军女士：董事，硕士，高级劳动关系协调师，现任广州科技金融创新投资控股有限
公司常务副总经理、工会主席。