海富通基金管理有限公司
海富通双福分级债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二零一八年三月
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 3
第三部分 基金的基本情况 ........................................................................................................... 8
第四部分 基金份额的分级 ......................................................................................................... 10
第五部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 16
第六部分 基金备案 ..................................................................................................................... 18
第七部分 基金份额折算 ............................................................................................................. 19
第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 21
第九部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 35
第十部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 42
第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..................................................... 50
第十二部分 基金的托管 ............................................................................................................. 52
第十三部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 53
第十四部分 基金的投资 ............................................................................................................. 55
第十五部分 基金的财产 ............................................................................................................. 62
第十六部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 63
第十七部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 68
第十八部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 71
第十九部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 73
第二十部分 运作周期到期 ......................................................................................................... 74
第二十一部分 基金的信息披露 ................................................................................................. 82
第二十二部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................... 88
第二十三部分 违约责任 ............................................................................................................. 90
第二十四部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 91
第二十五部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 92
第二十六部分 其他事项 ............................................................................................................. 93
第二十七部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................. 94
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投
资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办
法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以
下简称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、海富通双福分级债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基
金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指海富通双福分级债券型证券投资基金
2、基金管理人:指海富通基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《海富通双福分级债券型证券投资基金基金
合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《海富通双福分
级债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《海富通双福分级债券型证券投资基金招募说明书》及
其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《海富通双福分级债券型证券投资基金基金份额
发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时作出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日起实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施
的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
21、基金份额分级:指每一运作周期内,本基金通过基金资产及收益的不同
分配安排,将基金份额分成预期收益与预期风险不同的两个类别,即双福A和双
福B
22、双福A:指海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额。根据基金合
同的规定获取约定收益,双福A自每个运作周期起始日起每满6个月设一个开放
期
23、双福B:指海富通双福分级债券型证券投资基金之B份额。本基金在扣
除双福A的本金及应计收益后的全部剩余资产归双福B享有,亏损以双福B的资
产净值为限由双福B承担;双福B在任一运作周期内封闭运作,不上市交易
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指海富通基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服
务协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为海富通基金管理
有限公司或接受海富通基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、对日:指某一日期在之后各日历月/年的对应日期,如该日为非工作日
或该日历月中不存在对应日期的,则到期日为该日之前的最后一个工作日。如
2013年3月3日的月度对日为2013年4月3日等,年度对日为2014年的3月3
日等,以此类推
38、运作周期:本基金每2年为一个运作周期。第一个运作周期的起始日为
基金合同生效日,到期日为基金合同生效日次2个公历年的对日。如该日为非工
作日或该公历年不存在对日,则到期日为该日之前的最后一个工作日。本基金第
一个运作周期后的各运作周期自本基金公告的运作周期起始之日起至2个公历
年的对日止,如该对日为非工作日或该公历年不存在对日,则到期日为该日前的
最后一个工作日
39、运作周期起始日:第一个运作周期起始日为基金合同生效日,其后运作
周期起始日以基金管理人公告为准
40、运作周期到期日:运作周期届满的最后一日,即每一运作周期起始日次
2个公历年的对日,如该对日为非工作日或该公历年不存在对日,则到期日为该
日前的最后一个工作日
41、过渡期:运作周期到期后的次一工作日起至下一运作周期起始日前一工
作日的时间为过渡期,最长不超过20 个工作日;基金管理人在过渡期内办理本
基金的赎回以及申购等事宜,过渡期依次包括份额折算确认日、双福B 份额的
开放期和双福A 份额的申购期三个阶段
42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、《业务规则》:指《海富通基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理
人和投资人共同遵守
45、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
46、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
47、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
48、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
49、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
50、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
51、巨额赎回:每一运作周期内双福A前3个开放期,指双福A的开放日,
双福A的净赎回申请超过本基金前一日基金总份额的10%时的情形;每一运作周
期内双福A的第4个开放期,指双福A的开放日,双福A的净赎回金额超过本基
金前一日基金资产净值的10%时的情形;本基金转换为“海富通双福债券型证券
投资基金”后,指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%时的情形;过渡期内,指本
基金单个开放日,双福B净赎回申请(赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数
的余额)超过上一开放日基金总份额的10%时的情形
52、元:指人民币元
53、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
54、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
55、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
56、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
57、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
58、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒体
59、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其
不时做出的修订
60、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
61、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件。
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
海富通双福分级债券型证券投资基金
二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型
本基金以“运作周期滚动”的方式运作。双福A自每个运作周期起始日起每
满6个月设一个开放期,双福B在任一运作周期内封闭运作,不上市交易。
运作周期届满,在满足本基金合同约定的条件下(具体详见本基金合同第二
十部分),本基金将转换为“海富通双福债券型证券投资基金”;不满足条件时,
本基金将进入过渡期,过渡期结束将进入下一运作周期。本基金过渡期依次包括
份额折算确认日、双福B 份额的开放期和双福A 份额的申购期三个阶段,最长
不超过20 个工作日。具体事项届时由基金管理人另行提前公告。
四、基金份额分级
每一运作周期内,本基金份额分成预期收益与预期风险不同的双福A和双福
B,其中,双福A根据基金合同的规定获取约定收益;本基金在扣除双福A的本
金和应计收益后的全部剩余资产归双福B享有,亏损以双福B的资产净值为限由
双福B承担。双福A和双福B两级份额,所募集的基金资产合并运作,双福A
和双福B的份额配比原则上不超过7:3。
基金管理人并不承诺或保证双福A的约定收益,在基金资产出现极端损失的
情况下,双福A的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的
风险。
五、基金的投资目标
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,积极把握信用类债券的投资
机会,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
六、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
七、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金认购费的具体费率按招募说明书的规定执行。
八、基金存续期限
不定期
第四部分 基金份额的分级
一、基金份额结构
每一运作周期内,本基金的基金份额分为双福A份额和双福B份额,所募集
的基金资产合并运作。
二、基金份额配比
双福A、双福B的份额配比不超过7:3,具体控制措施详见招募说明书、基
金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。
三、基金的运作周期
本基金的第一个运作周期的起始日为基金合同生效日,到期日为基金合同生
效日次2个公历年的对日。如该日为非工作日或该公历年不存在对日,则到期日
为该日之前的最后一个工作日。
本基金第一个运作周期后的各运作周期自基金管理人公告的运作周期起始
日起至2 个公历年的对日止,如该对日为非工作日或该公历年不存在对日,则
运作周期到期日为该日之前的最后一个工作日。本基金第一个运作周期后的各运
作周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。基金合同中如无特别指
明,运作周期即为第一个运作周期。
四、双福A的运作
1、约定收益
双福A根据基金合同的规定获取约定收益,年约定收益率将在每个运作周期
起始日前及每个开放期(第4个开放期除外)前的第二个工作日设定,并在每个
运作周期起始日及每个开放期(第4个开放期除外)的首日公告,计算公式如下:
双福A的年约定收益率(单利)= 一年期银行定期存款利率(税后)×1.2+
利差
其中,计算双福A的年约定收益率的一年期银行定期存款利率(税后)是指
在基金合同生效日(或每个运作周期起始日)前的第二个工作日或双福A的每个
开放期(第4个开放期除外)前的第二个工作日中国人民银行公布并执行的金融
机构人民币一年期整存整取基准年利率(当时适用税率)。该年约定收益率适用
于双福A折算基准日次日(运作周期第一次开放期前,为每个运作周期起始日或
基金成立日)(含)到下个双福A折算基准日(含)的时间段。
视国内利率市场变化,基金管理人在下一个运作周期开始前公告该运作周期
适用的双福A的约定收益的利差值。利差的取值范围从0%(含)到2%(含)。双
福A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。
基金管理人并不承诺或保证双福A的约定收益,在基金资产出现极端损失的
情况下,双福A的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的
风险。
2、双福A的开放期
双福A份额在运作周期内每6个月设一开放期,接受投资人的申购与赎回(每
个运作周期内第4个开放期,只开放赎回,不开放申购)。
其中每个运作周期内前3 个开放期,既开放双福A的赎回也开放申购,开
放日为每个运作周期起始日起每6 个月的对日(如该对日为非工作日或该公历
年不存在对日,则为该日之前的最后一个工作日)、对日前一个工作日及后两个
工作日,其中该对日的前一个工作日为赎回开放日,该对日及其后两个工作日为
申购开放日,且在任一申购开放日末双福A份额等于或超过双福B份额的7/3倍
时,则申购开放期结束;每个运作周期的第4 个开放期,只开放双福A的赎回,
不开放申购,开放日为运作周期到期日。在运作周期内除双福A 份额的前述开
放日以外的时间,本基金不接受双福A 份额的申购与赎回申请。
过渡期内双福A是否开放视具体情况而定,详见本基金合同第二十部分的规
定。
3、基金份额折算
自每个运作周期起始日起每满6个月的对日(具体日期见本基金合同第七部
分),基金管理人将对双福A 进行基金份额折算,双福A 的基金份额净值调整为
1.000 元,基金份额持有人持有的双福A 份额数按折算比例相应增减。
双福A的基金份额折算具体见本基金合同第七部分以及基金管理人届时发
布的相关公告。
五、双福B的运作
1、剩余收益
本基金在扣除双福A的本金、应计收益后的全部剩余资产归双福B享有,亏
损以双福B的资产净值为限由双福B承担。
2、双福B的开放日
双福B份额的封闭期为自运作周期起始之日起至2个公历年后对日止。如该
对日为非工作日或该公历年不存在对日,则封闭期届满日为该日之前的最后一个
工作日。
过渡期内对双福B开放。
3、基金份额折算
每一运作周期到期日(具体日期见本基金合同第七部分),基金管理人将对
双福B进行基金份额折算,双福B的基金份额参考净值调整为1.000 元,基金
份额持有人持有的双福B 份额数按折算比例相应增减。
双福B的基金份额折算具体见本基金合同第七部分以及基金管理人届时发
布的相关公告。
六、基金份额发售
在基金募集期内,双福A和双福B将分别通过各自销售机构的基金销售网点
独立进行公开发售。
七、本基金的基金份额净值计算
T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量
T日基金份额的余额数量为双福A和双福B的份额总额。
基金份额净值的计算,保留到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍五入,
由此产生的误差计入基金财产。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,
经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
八、双福A的基金份额净值计算
每一运作周期内,在双福A的开放日计算双福A的基金份额净值。
T
每一运作周期内,假设T日为双福A的某一开放日,设 a为自双福A 上一
次折算基准日次日(若T日为运作周期第一次开放期的赎回开放日或折算基准
NV
日,则为基金成立日或运作周期起始日)至T 日的运作天数,T为T 日闭市
FFbTaT后的基金资产净值,为T日双福A的份额余额,为T日双福B的份额余
NAVNAVa(T0)aT额,为T日双福A的基金份额净值, 为双福A 份额本次运作周期
上一次份额折算后的份额净值(若T日为运作周期第一次开放期的赎回开放日或
折算基准日,则为本次运作周期期初份额净值),r为T日双福A适用的年约定
收益率。
(1)如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“NAV元乘以T日双a(T0)
福A的份额余额加上T日全部双福A份额应计收益之和”,则:
r??
NAVaT?NAVa(T0)?1??Ta ??
运作当年实际天数??
“T日全部双福A应计收益”计算公式如下:
r
T日全部份额A应计收益=F?NAV??T(下同) aTa(T0)a
运作当年实际天数
以上各式中,运作当年实际天数指双福A上一次折算基准日(如T日之前双
福A尚未进行开放,则为基金成立日或运作周期起始日)所在年度的实际天数,
下同。
(2)如果T日闭市后的基金资产净值小于“NAV元乘以T日双福A的a(T0)
份额余额加上T日全部双福A份额应计收益之和”,则:
NVT
NAV?aT
FaT
双福A的基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍
五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
T日的双福A的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇
特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
九、双福A和双福B的基金份额参考净值计算
每一运作周期内,基金管理人在计算基金资产净值的基础上,采用“虚拟清
算”原则分别计算并公告双福A和双福B的基金份额参考净值,其中双福A的基
金份额参考净值计算日不包括双福A的开放日。基金份额参考净值是对两级基金
份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。
1、双福A的基金份额参考净值计算
每一运作周期内,在双福A 的非开放日(t日),设 ta为自双福A 上一次
折算基准日次日(如t 日之前双福A 尚未进行开放,则为基金成立日或运作周
期起始日)至t 日的运作天数, NVt 为t 日闭市后的基金资产净值, Fat 为
t日双福A的份额余额,NAVat 为t日双福A的基金份额参考净值,NAV为a(T0)
双福A 份额本次运作周期上一次份额折算后的份额净值(若t日为运作周期第
一次开放期前任意日,则为本次运作周期期初份额净值),r为在双福A上一次
开放期前(如t日之前双福A尚未进行开放,则为基金成立日或运作周期起始日)
设定的双福A的年约定收益率。
(1)如果t日闭市后的基金资产净值大于或等于“NAV元乘以t日双a(T0)