大成沪深300指数证券投资基金2019年第4季度报告

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 1月 17日
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 16日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成沪深 300指数
基金主代码
519300
前端交易代码
519300
后端交易代码
519301
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 4月 6日
报告期末基金份额总额 1,845,313,428.90份
投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离
度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要
按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则
上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 沪深 300指数
风险收益特征 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。
基金管理人 大成基金管理有限公司
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基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成沪深 300指数 A 大成沪深 300指数 C
下属分级基金的交易代码
519300 007096
报告期末下属分级基金的
份额总额
1,845,180,674.06份 132,754.84份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要
财务
指标
报告
期
（20
19
年
10
月 1
日-
2019
年
12
月
31
日）
大
成
沪
深
30
0
指
数
A
大
成
沪
深
30
0
指
数
C
1.本
期已
实现
收益
4,
20
1,
06
9.
95
17
2.
11
2.本
期利
13
7,
9,
01
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润
60
3,
76
1.
36
7.
57
3.加
权平
均基
金份
额本
期利
润
0.
07
30
0.
07
60
4.期
末基
金资
产净
值
2,
05
2,
18
9,
96
0.
70
14
7,
44
6.
40
5.期
末基
金份
额净
值
1.
11
22
1.
11
07
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成沪深 300指数 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
7.06% 0.70% 7.39% 0.74% -0.33% -0.04%
大成沪深 300指数 C
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阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
7.02% 0.70% 7.39% 0.74% -0.37% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金于 2019年 3月 11日起增设 C类份额。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
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合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
苏秉毅
本基金基
金经理，
数量与指
数投资部
副总监
2016年 3月 4日
-
15年
经济学硕士。
2004年 9
月至 2008
年 5月就职
于华夏基金
管理有限公
司基金运作
部。2008
年加入大成
基金管理有
限公司，曾
担任规划发
展部高级产
品设计师、
数量与指数
投资部基金
经理助理，
现任数量与
指数投资部
副总监。
2012年 8
月 28日至
2014年 1
月 23日任
大成中证
500沪市交
易型开放式
指数证券投
资基金联接
基金基金经
理。2014
年 1月 24
日至 2014
年 2月 17
日任大成健
康产业股票
型证券投资
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基金基金经
理。2012
年 2月 9日
至 2014年
9月 11日
任深证成长
40交易型
开放式指数
证券投资基
金及大成深
证成长 40
交易型开放
式指数证券
投资基金联
接基金基金
经理。2012
年 8月 24
日起任中证
500沪市交
易型开放式
指数证券投
资基金基金
经理。2013
年 1月 1日
至 2015年
8月 25日
任大成沪深
300指数证
券投资基金
基金经理。
2013年 2
月 7日起任
大成中证
100交易型
开放式指数
证券投资基
金基金经理。
2015年 6
月 5日起任
大成深证成
份交易型开
放式指数证
券投资基金
基金经理。
2015年 6
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月 29日起
任大成中证
互联网金融
指数分级证
券投资基金
基金经理。
2016年 3
月 4日起任
大成核心双
动力混合型
证券投资基
金及大成沪
深 300指数
证券投资基
金基金经理。
2018年 6
月 26日起
任大成景恒
混合型证券
投资基金基
金经理。具
有基金从业
资格。国籍：
中国
张钟玉
本基金基
金经理
2015年 8月 26日
-
9年
会计学硕士。
2010年 7
月加入大成
基金管理有
限公司，曾
担任研究部
研究员、数
量与指数投
资部数量分
析师、大成
优选股票型
证券投资基
金（LOF）
和大成沪深
300指数证
券投资基金
基金经理助
理。2015
年 2月 28
日起任大成
核心双动力
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混合型证券
投资基金基
金经理（更
名前为大成
核心双动力
股票型证券
投资基金）。
2015年 5
月 23日起
任深证成长
40交易型
开放式指数
证券投资基
金、大成深
证成长 40
交易型开放
式指数证券
投资基金联
接基金及大
成中证 500
深市交易型
开放式指数
证券投资基
金基金经理。
2015年 8
月 26日起
任大成沪深
300指数证
券投资基金
基金经理。
2019年 9
月 26日起
任大成
MSCI中国
A股质优价
值 100交易
型开放式指
数证券投资
基金 、大
成 MSCI中
国 A股质优
价值 100交
易型开放式
指数证券投
资基金联接
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基金基金经
理。具有基
金从业资格。
国籍：中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向
交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度 A股震荡走高，沪深 300指数上涨 7.4%，创业板指上涨 10.5%。四季度国内
经济发出见底企稳信号，11月工业增加值增速 6.2%，较 10月明显回升，并创下 5个月新高。12
月的中央经济工作会议指出，要坚持稳字当头，宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底，
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 4季度报告
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确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升。在经济企稳预期下，前期涨幅小估值低的周期行业，
建材、汽车、房地产等四季度涨幅居前。受中美贸易谈判达成第一阶段协议的利好影响，受关税
影响较大的 TMT行业，四季度也表现较好。
报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整
投资组合。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成沪深 300指数 A基金份额净值为 1.1122元,本报告期基金份额净值增长
率为 7.06%,截至本报告期末大成沪深 300指数 C基金份额净值为 1.1107元,本报告期基金份额
净值增长率为 7.02%,同期业绩比较基准收益率为 7.39%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
1,943,472,924.50 94.42
其中：股票
1,943,472,924.50 94.42
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
80,024,000.00 3.89
其中：债券
80,024,000.00 3.89
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
29,545,618.12 1.44
8
其他资产
5,183,608.11 0.25
9
合计
2,058,226,150.73 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
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A
农、林、牧、渔业
25,133,243.27 1.22
B
采矿业
55,196,629.98 2.69
C
制造业
806,501,321.45 39.30
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
41,664,283.14 2.03
E
建筑业
65,410,229.18 3.19
F
批发和零售业
34,410,028.53 1.68
G
交通运输、仓储和邮政业
54,982,145.57 2.68
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
62,458,960.73 3.04
J
金融业
629,664,896.46 30.68
K
房地产业
101,213,961.57 4.93
L
租赁和商务服务业
22,091,989.73 1.08
M
科学研究和技术服务业
7,312,485.60 0.36
N
水利、环境和公共设施管
理业
4,118,341.20 0.20
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P
教育
2,174,208.00 0.11
Q
卫生和社会工作
14,418,340.24 0.70
R
文化、体育和娱乐业
11,533,813.71 0.56
S
综合
- -
合计
1,938,284,878.36 94.44
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
3,194,226.36 0.16
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
1,987,241.74 0.10
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管
理业
6,578.04 0.00
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O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
5,188,046.14 0.25
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 601318
中国平安
1,243,657 106,282,927.22 5.18
2 600519
贵州茅台
49,493 58,550,219.00 2.85
3 000858
五 粮 液
288,044 38,312,732.44 1.87
4 600036
招商银行
997,142 37,472,596.36 1.83
5 000333
美的集团
559,808 32,608,816.00 1.59
6 601988
中国银行
8,569,540 31,621,602.60 1.54
7 000651
格力电器
481,389 31,569,490.62 1.54
8 601166
兴业银行
1,441,215 28,536,057.00 1.39
9 600276
恒瑞医药
306,153 26,794,510.56 1.31
10 601668
中国建筑
4,649,494 26,130,156.28 1.27
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 688008
澜起科技
35,889 2,508,999.99 0.12
2 003816
中国广核
562,958 1,987,241.74 0.10
3 688101
三达膜
13,483 241,210.87 0.01
4 688181
八亿时空
4,306 189,377.88 0.01
5 688300
联瑞新材
3,164 126,053.76 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）

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1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
80,024,000.00 3.90
其中：政策性金融债
80,024,000.00 3.90
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
80,024,000.00 3.90
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 190201
19国开 01
800,000 80,024,000.00 3.90
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 4季度报告
第 15页 共 18页
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
无。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
131,592.88
2
应收证券清算款
2,447,528.54
3
应收股利
-
4
应收利息
2,000,341.58
5
应收申购款
604,145.11
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
5,183,608.11
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 4季度报告
第 16页 共 18页
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 688008
澜起科技
2,508,999.99 0.12
新股流通受限
2 003816
中国广核
1,987,241.74 0.10
新股流通受限
3 688101
三达膜
241,210.87 0.01
新股流通受限
4 688181
八亿时空
189,377.88 0.01
新股流通受限
5 688300
联瑞新材
126,053.76 0.01
新股流通受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大成
沪深
300
指数
A
大成
沪深
300
指数
C
报告期期初基金份额总额
1,90
4,51
4,66
0.08
103,
126.
16
报告期期间基金总申购份额
46,5
50,4
43.9
5
52,3
55.7
9
减:报告期期间基金总赎回份额
105,
884,
429.
97
22,7
27.1
1
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额
1,84
5,18
0,67
4.06
132,
754.
84
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 4季度报告
第 17页 共 18页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公
司第七届董事会第一次会议审议通过，自 2019年 11月 3日起吴庆斌先生担任公司董事长职务，
刘卓先生因任期届满不再担任公司董事长。具体详见公司相关公告。
根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告》，经大成基金管理
有限公司 2019年第三次临时股东会审议通过，选举吴庆斌、翟斌、谭晓冈、李超、郭向东、胡
维翊、杨晓帆、金李、黄隽担任公司第七届董事会董事，其中胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽为独
立董事。原第六届董事会成员刘卓、靳天鹏、孙学林、叶林、吉敏不再担任公司董事职务。具体
详见公司相关公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成沪深 300指数证券投资基金的文件；
2、《大成沪深 300指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成沪深 300指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年第 4季度报告
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5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。


大成基金管理有限公司
2020年 1月 17日