-2.9065% 基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
大成沪深 300指数证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成沪深 300指数
基金主代码 519300
前端交易代码 519300
后端交易代码 519301
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 4月 6日
报告期末基金份额总额 1,211,133,519.27份
投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实
现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场
情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重
来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 沪深 300指数
风险收益特征 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均
收益率的产品。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成沪深 300指数 A 大成沪深 300指数 C
下属分级基金的交易代码 519300 007096
报告期末下属分级基金的份额总额 1,201,182,411.80份 9,951,107.47份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
大成沪深 300指数 A 大成沪深 300指数 C
1.本期已实现收益 -9,525,820.42 -547,883.59
2.本期利润 49,188,853.85 3,880,166.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.0409 0.0988
4.期末基金资产净值 1,204,172,326.23 9,933,247.73
5.期末基金份额净值 1.0025 0.9982
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成沪深 300指数 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.23% 0.78% 4.63% 0.86% -0.40% -0.08%
过去六个月 6.60% 1.01% 6.47% 1.10% 0.13% -0.09%
过去一年 -1.48% 1.07% -4.07% 1.14% 2.59% -0.07%
过去三年 19.04% 1.09% 9.90% 1.20% 9.14% -0.11%
过去五年 15.36% 1.18% 3.91% 1.29% 11.45% -0.11%
自基金合同
生效起至今
250.12% 1.58% 267.19% 1.67% -17.07% -0.09%
大成沪深 300指数 C
阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
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标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 4.22% 0.78% 4.63% 0.86% -0.41% -0.08%
过去六个月 6.57% 1.02% 6.47% 1.10% 0.10% -0.08%
过去一年 -1.56% 1.07% -4.07% 1.14% 2.51% -0.07%
过去三年 18.54% 1.09% 9.90% 1.20% 8.64% -0.11%
自基金合同
生效起至今
19.57% 1.15% 9.53% 1.25% 10.04% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、自 2019年 3月 8日起，大成沪深 300指数证券投资基金增设收取销售服务费的 C类基金
份额类别。C类的净值增长率和业绩比较基准收益率从 2019年 3月 15日 C类开始有份额之日开
始计算。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅
本基金基
金经理，
混合资产
投资部副
总监
2016年 3月 4
日
- 19年
清华大学经济学硕士。2004年 9月至
2008年 5月就职于华夏基金管理有限公
司基金运作部。2008年加入大成基金管
理有限公司，曾担任规划发展部高级产
品设计师、数量与指数投资部总监助
理、指数与期货投资部副总监，现任混
合资产投资部副总监。2012年 8月 28
日至 2014年 1月 23日任大成中证 500
沪市交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理。2014年 1月 24日至
2014年 2月 17日任大成健康产业股票
型证券投资基金基金经理。2012年 2月
9日至 2014年 9月 11日任深证成长 40
交易型开放式指数证券投资基金及大成
深证成长 40交易型开放式指数证券投资
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基金联接基金基金经理。2012年 8月 24
日至 2022年 12月 8日任中证 500沪市
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2013年 1月 1日至 2015年 8月 25
日任大成沪深 300指数证券投资基金基
金经理。2013年 2月 7日至 2023年 3
月 20日任大成中证 100交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。2015年 6月
5日至 2023年 4月 10日任大成深证成
份交易型开放式指数证券投资基金基金
经理。2015年 6月 29日至 2020年 11
月 13日任大成中证互联网金融指数分级
证券投资基金基金经理。2016年 3月 4
日起任大成核心双动力混合型证券投资
基金、大成沪深 300指数证券投资基金
基金经理。2018年 6月 26日起任大成
景恒混合型证券投资基金基金经理。
2021年 4月 23日起任大成智惠量化多
策略灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、李绍先生、刘淼女士自 2023年 4月 14日起增聘为本基金基金经理。上述事项已按法规
要求及公司相关制度办理，变更流程合法合规。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下
所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，
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针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行
为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同
向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率
较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选
择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异
较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在
1笔同日反向交易，原因为合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资
组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，原因为
流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该
类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度，各个方面均较去年四季度有明显改善。宏观经济开始复苏，尽管力度大小见仁见
智，毕竟边际向好是不争的事实，民众的信心也在逐渐恢复。海外环境也相对友好，北上资金大
量流入，和人民币汇率波动相印证，表明外资对中国投资的大趋势没有改变。
利好共振之下，A股市场一季度也走出了较好的行情，一二月大、小盘股票轮番上涨，三月
份有所震荡，全季来看都还是录得了明显的涨幅。市场风险偏好全面提升，小市值股票表现出了
更好的弹性，中证 1000、国证 2000指数分别上涨 9.46%、9.89%，表征大盘股收益的沪深 300指
数则上涨 4.63%。行业分化较为显著，受 Chatgpt热点驱动，以计算机为首的 TMT板块领涨大
市，而房地产、银行、新能源等板块则相对落后。
本基金标的指数沪深 300指数上涨 4.63%。一季度，本基金申购赎回和份额交易情况均较为
平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组
合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成沪深 300指数 A的基金份额净值为 1.0025元，本报告期基金份额净值增
长率为 4.23%;截至本报告期末大成沪深 300指数 C的基金份额净值为 0.9982元，本报告期基金
份额净值增长率为 4.22%。同期业绩比较基准收益率为 4.63%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,131,382,838.25 93.05
其中：股票 1,131,382,838.25 93.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 50,320,706.52 4.14
其中：债券 50,320,706.52 4.14
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 33,248,819.08 2.73
8 其他资产 930,952.14 0.08
9 合计 1,215,883,315.99 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 13,753,142.28 1.13
B 采矿业 35,930,067.45 2.96
C 制造业 645,225,740.62 53.14
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
30,890,548.24 2.54
E 建筑业 26,380,527.15 2.17
F 批发和零售业 2,350,828.20 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 36,201,965.33 2.98
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
57,514,691.52 4.74
J 金融业 223,163,261.47 18.38
K 房地产业 17,866,958.92 1.47
L 租赁和商务服务业 14,389,655.76 1.19
M 科学研究和技术服务业 13,759,969.40 1.13
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N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 9,580,582.77 0.79
R 文化、体育和娱乐业 1,616,216.00 0.13
S 综合 - -
合计 1,128,624,155.11 92.96
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,581,126.43 0.13
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业 6,619.60 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 238,696.08 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业 864,852.05 0.07
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理
业 - -
O 居民服务、修理和其他服务
业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 67,388.98 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,758,683.14 0.23
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 36,358 66,171,560.00 5.45
2 300750 宁德时代 84,300 34,230,015.00 2.82
3 601318 中国平安 626,957 28,589,239.20 2.35
4 600036 招商银行 716,442 24,552,467.34 2.02
5 000858 五 粮 液 112,289 22,120,933.00 1.82
6 000333 美的集团 283,408 15,250,184.48 1.26
7 601166 兴业银行 842,015 14,221,633.35 1.17
8 601012 隆基绿能 351,033 14,185,243.53 1.17
9 600900 长江电力 658,362 13,990,192.50 1.15
10 002594 比亚迪 52,500 13,441,050.00 1.11
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688343 云天励飞 16,558 727,227.36 0.06
2 688275 万润新能 2,437 432,323.80 0.04
3 601061 中信金属 36,276 238,696.08 0.02
4 688459 哈铁科技 17,259 166,376.76 0.01
5 301335 天元宠物 4,192 153,447.72 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,320,706.52 4.14
其中：政策性金融债 50,320,706.52 4.14
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 50,320,706.52 4.14
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开 13 500,000 50,320,706.52 4.14
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
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明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、本基金投资的前十名证券之一招商银行的发行主体招商银行股份有限公司于 2022年 8月
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31日因违反账户管理规定等，受到中国人民银行处罚（银罚决字〔2022〕1号），于 2022年 9月
9 日因个人经营贷款挪用至房地产市场等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决
字〔2022〕48号）。招商银行为本基金跟踪标的指数的成份券。
2、本基金投资的前十名证券之一兴业银行的发行主体兴业银行股份有限公司于 2022年 9月
9 日因债券承销业务严重违反审慎经营规则，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚
决字〔2022〕41号），于 2022年 9月 28日因老产品规模在部分时点出现反弹等，受到中国银行
保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕50号）。兴业银行为本基金跟踪标的指数的成份
券。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
无。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 68,429.48
2 应收证券清算款 604,678.55
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 257,844.11
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 930,952.14
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 688343 云天励飞 727,227.36 0.06 新股未上市
2 601061 中信金属 238,696.08 0.02 新股未上市
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3 301335 天元宠物 15,166.20 0.00 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成沪深 300指数 A 大成沪深 300指数 C
报告期期初基金份额总额 1,206,653,825.17 118,810,270.12
报告期期间基金总申购份额 30,700,722.00 8,239,258.26
减:报告期期间基金总赎回份额 36,172,135.37 117,098,420.91
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 1,201,182,411.80 9,951,107.47
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过，自 2023年 3月 25日起，温智
敏先生不再担任公司副总经理职务；聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自 2023年 3月 25
日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告》。
大成沪深 300指数证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成沪深 300指数证券投资基金的文件；
2、《大成沪深 300指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成沪深 300指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2023年 4月 21日