基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日
海富通现金管理货币市场基金2014 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015 年3 月27 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2014 年1 月1 日起至12 月31 日止。
海富通现金管理货币市场基金2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.......................................................................................................................................2
1.1 重要提示...........................................................................................................................................2
§2 基金简介...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................................5
2.4 信息披露方式...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...................................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................................6
3.2 基金净值表现...................................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况......................................................................................................11
§4 管理人报告.............................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................16
§5 托管人报告.............................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................................17
§6 审计报告.................................................................................................................................................17
§7 年度财务报表.........................................................................................................................................18
7.1 资产负债表.....................................................................................................................................18
7.2 利润表.............................................................................................................................................20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................................................................................21
7.4 报表附注.........................................................................................................................................22
§8 投资组合报告.........................................................................................................................................41
8.1 期末基金资产组合情况..................................................................................................................41
8.2 债券回购融资情况..........................................................................................................................42
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................................43
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细..................................43
8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................................43
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......................43
8.8 投资组合报告附注..........................................................................................................................43
§9 基金份额持有人信息..............................................................................................................................44
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................44
海富通现金管理货币市场基金2014 年年度报告
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................44
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......................................45
§10 开放式基金份额变动............................................................................................................................45
§11 重大事件揭示.......................................................................................................................................45
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................45
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................46
11.4 基金投资策略的改变....................................................................................................................46
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................................46
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................46
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................47
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况...................................................................................................48
11.9 其他重大事件................................................................................................................................48
§12 影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................................50
§13 备查文件目录.......................................................................................................................................50
13.1 备查文件目录................................................................................................................................50
13.2 存放地点.......................................................................................................................................51
13.3 查阅方式.......................................................................................................................................51
海富通现金管理货币市场基金2014 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称海富通现金管理货币市场基金
基金简称海富通现金管理货币
基金主代码519528
交易代码519528
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013 年3 月13 日
基金管理人海富通基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额59,683,695.38 份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称海富通现金管理货币A 海富通现金管理货币B
下属分级基金的交易代码519528 519529
报告期末下属分级基金的
份额总额
9,683,695.38 份50,000,000.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,追求超过业
绩比较基准的收益。
投资策略
本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险
性特征,力求将各类风险降到最低,在控制投资组合良好流动
性的前提下为投资者获取稳定的收益。
业绩比较基准七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本
基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债
券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称海富通基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司
海富通现金管理货币市场基金2014 年年度报告
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姓名奚万荣蒋松云
联系电话021-38650891 010-66105799 信息披露
负责人
电子邮箱wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话40088-40099 95588
传真021-33830166 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花
园石桥路66号东亚银行金
融大厦36-37层
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花
园石桥路66 号东亚银行金
融大厦36-37层
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码200120 100140
法定代表人张文伟姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目名称办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号
星展银行大厦6 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和
指标
2014 年
2013 年3 月13 日(基金合同生效
日)至2013 年12 月31 日
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海富通现金管
理货币A
海富通现金管
理货币B
海富通现金管
理货币A
海富通现金管理
货币B
本期已实现收
益
394,559.95 18,532,574.18 1,062,512.16 6,478,877.02
本期利润394,559.95 18,532,574.18 1,062,512.16 6,478,877.02
本期净值收益
率
2.8152% 3.0636% 2.4036% 2.6022%
2014 年末2013 年末
3.1.2 期末数据和
指标
海富通现金管
理货币A
海富通现金管
理货币B
海富通现金管
理货币A
海富通现金管理
货币B
期末基金资产
净值
9,683,695.38 50,000,000.00 23,560,636.04 31,846,363.63
期末基金份额
净值
1.000 1.000 1.000 1.000
2014 年末2013 年末3.1.3 累计期末指
标
海富通现金管
理货币A
海富通现金管
理货币B
海富通现金管
理货币A
海富通现金管理
货币B
累计净值收益
率
5.2865% 5.7456% 2.4036% 2.6022%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由
于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是按月结转份额。
4、本基金合同于2013 年3 月13 日生效,合同生效期间的数据和指标按实际存续期计
算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.海富通现金管理货币A:
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
过去三个月0.8654% 0.0026% 0.3386% 0.0000% 0.5268% 0.0026%
过去六个月1.7126% 0.0022% 0.6783% 0.0000% 1.0343% 0.0022%
过去一年2.8152% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 1.4652% 0.0031%
自基金合同
生效起至今
5.2865% 0.0034% 2.4506% 0.0000% 2.8359% 0.0034%
2.海富通现金管理货币B:
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月0.9262% 0.0026% 0.3386% 0.0000% 0.5876% 0.0026%
过去六个月1.8378% 0.0021% 0.6783% 0.0000% 1.1595% 0.0021%
过去一年3.0636% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 1.7136% 0.0031%
自基金合同
生效起至今
5.7456% 0.0034% 2.4506% 0.0000% 3.2950% 0.0034%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通现金管理货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1.海富通现金管理货币A
(2013 年3 月13 日至2014 年12 月31 日)
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2.海富通现金管理货币B
(2013 年3 月13 日至2014 年12 月31 日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6 个月内为建仓期,截至报告日本基
金的各项投资比例已达到基金合同第十二条(二)投资范围、(四)投资限制中规定
的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通现金管理货币市场基金
自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1.海富通现金管理货币A
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注:图中列示的2013 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期3 月13 日(基
金合同生效日)起至12 月31 日止计算。
2.海富通现金管理货币B
注:图中列示的2013 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期3 月13 日(基
金合同生效日)起至12 月31 日止计算。
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
海富通现金管理货币A:
单位:人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2014 311,916.37 113,443.22 -30,799.64 394,559.95 -
2013 691,700.72 352,387.30 18,424.14 1,062,512.16 -
合计1,003,617.09 465,830.52 -12,375.50 1,457,072.11 -
海富通现金管理货币B:
单位:人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2014 13,100,594.82 5,448,411.35 -16,431.99 18,532,574.18 -
2013 3,969,658.24 2,434,501.42 74,717.36 6,478,877.02 -
合计17,070,253.06 7,882,912.77 58,285.37 25,011,451.20 -
注:本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益,每月将投资人账户累计的收益结转
为基金份额,计入该投资人账户的基金份额中。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准,
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎投资管理BE 控股
公司 ”)于2003 年4 月1 日共同发起设立。截至2014 年12 月31 日,本基金管理人
共管理32 只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海
富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券
投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基
金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、
海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证100 指数证券投资基金(LOF)、
海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金、
海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债
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券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业100 交
易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)、海富通国策导向股
票型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通现金管
理货币市场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型
证券投资基金、海富通双利分级债券型证券投资基金、海富通内需热点股票型证券投
资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海
富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投
资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合
型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
姓名职务(助理)期限
任职日期离任日期
证券从
业年限
说明
凌超
本基金
的基金
经理,
海富通
一年定
开债券
基金经
理;海
富通纯
债债券
基金经
理;海
富通稳
固收益
债券基
金经理;
海富通
稳进增
利债券
(LOF
)基金
经理
2013-03-13 - 8 年
硕士,持有基金从业人员资格证
书,先后任职于长江证券股份
有限公司、光大保德信基金管
理有限公司,曾任光大保德信
货币基金经理。2006 年7 月至
2009 年6 月在长江证券股份有
限公司先后担任债券高级研究
员、投资经理;2009 年7 月至
2010 年2 月在光大保德信基金
管理有限公司担任债券研究员,
2010 年2 月至2010 年8 月担
任光大保德信增利收益债券基
金经理助理,2010 年9 月至
2012 年2 月担任光大保德信货
币基金经理;2012 年3 月加入
海富通基金管理有限公司,
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2013 年3 月起,任海富通现金
管理货币基金经理。2013 年
12 月起兼任海富通一年定开债
券基金经理。2014 年4 月起兼
任海富通纯债债券基金经理。
2014 年12 月起兼任海富通稳
固收益债券和海富通稳进增利
债券(LOF)基金经理。
谈云飞
本基金
的基金
经理;海
富通季
季增利
理财债
券基金
经理
2014-07-30 - 9 年
硕士,持有基金从业人员资格
证书。2005 年4 月至2014 年
6 月就职于华宝兴业基金管理
有限公司,曾任产品经理、研
究员、专户投资经理 、基金经
理助理,2014 年6 月加入海富
通基金管理有限公司。
2014 年7 月起任海富通现金管
理货币基金经理。2014 年9 月
起兼任海富通季季增利理财债
券基金经理。2015 年1 月起兼
任海富通稳健添利债券基金经
理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出
决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据证监会2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了
境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,
公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资
信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时,公司建立了严格的投资
交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风
险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,
保证公平交易制度的执行和实现。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环
节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证
公平交易制度的执行和实现。
报告期内,对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)
的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、
3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,
假设溢价率为0 的T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献
度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,
报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易,未发
生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年国内经济基本面较为疲弱,宏观经济指标逐季下滑,上半年市场风险偏好
下滑,配置债券的力量加大。央行采取的较为宽松的货币政策,运用多样化的政策工
具,包括定向降准、SLF、MLF,并最终在11 月降息,主要基调是保持流动性总量适
度充裕的同时引导市场利率下行,资金面整体稳中趋松,在此基础上,债券市场呈现
出明显的“牛市”格局,绝大多数债券品种收益率有较大幅度下行。全年来看,1 年期
海富通现金管理货币市场基金2014 年年度报告
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国债、国开债 分别下行96bp、153bp,1 年期AAA 短融收益率下行160bp。2014 年
12 月份,在央行降息之后,央行放缓数量宽松节奏,加上新股申购影响,资金紧