交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

交银施罗德上证180公司治理交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
基金合同
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二零二一年三月
目 录
一、前言 ........................................................................................................................................... 2
二、释义 ........................................................................................................................................... 4
三、基金的基本情况 ....................................................................................................................... 9
四、基金份额的发售与认购 ......................................................................................................... 11
五、基金备案 ................................................................................................................................. 13
六、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 15
七、基金合同当事人及权利义务 ................................................................................................. 23
八、基金份额持有人大会 ............................................................................................................. 30
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..................................................................... 39
十、基金的托管 ............................................................................................................................. 42
十一、基金份额的注册登记 ......................................................................................................... 43
十二、基金的投资 ......................................................................................................................... 45
十三、基金的财产 ......................................................................................................................... 52
十四、基金资产的估值 ................................................................................................................. 53
十五、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 59
十六、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 62
十七、基金的会计和审计 ............................................................................................................. 64
十八、基金的信息披露 ................................................................................................................. 65
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 71
二十、违约责任 ............................................................................................................................. 74
二十一、争议的处理 ..................................................................................................................... 75
二十二、基金合同的效力 ............................................................................................................. 76
二十三、其他事项 ......................................................................................................................... 77
二十四、基金合同内容摘要 ......................................................................................................... 78
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事
人的权利义务，规范基金运作，保障基金财产的安全。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”)、《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》(以
下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售
办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披
露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称
“《流动性规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3 号——指数基金指
引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合
法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。本基金合同当事人包括基金管理人、基金
托管人和基金份额持有人。
基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同
的当事人。基金投资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和
本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和
接受。本基金合同的当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。
(三)交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接证
券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金主要投资于目标ETF，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约
定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募说明
书。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改
或更新导致基金合同的内容存在与届时有效的法律法规的规定存在冲突，应当以
届时有效的法律法规的规定为准。
(五)本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭
证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的
发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。具体风险
烦请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节内容。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于
存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭
证。
(六)本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚
于2020年9月1日起执行。
二、释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
2、基金管理人或本基金管理人：指交银施罗德基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《交银施罗德上证180公司治理交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《交银施罗德上
证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管
协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券
投资基金联接基金招募说明书》，及其更新
7、基金份额发售公告：指《交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指
数证券投资基金联接基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产
品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、
部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范
性文件及对该等法律法规不时作出的修订
10、《证券法》：指2005年10月27日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第十八次会议通过，自2006年1月1日实施的《中华人民共和国证券法》及
颁布机关对其不时做出的修订
11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时作出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
14、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施
的《证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订
15、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不
时做出的修订
16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
17、中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会
20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然
人
22、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民
共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构
23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及其他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者
24、基金投资者或投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资
者的合称
25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的基金
投资者
26、基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，办理基金份额
的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
27、销售机构：指直销机构和代销机构
28、直销机构：指交银施罗德基金管理有限公司
29、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基
金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销
售业务的机构
30、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
31、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容
包括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确
认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
32、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为交
银施罗德基金管理有限公司或接受交银施罗德基金管理有限公司委托代为办理
注册登记业务的机构
33、基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金
管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
34、基金交易账户：指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过
该销售机构买卖基金份额的变动及结余情况的账户
35、基金合同生效日：指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约
定的备案条件，基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续
完毕，并收到其书面确认的日期
36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37、目标ETF：指另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金
（简称ETF）, 该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同, 并且, 该ETF的投资目
标和本基金的投资目标类似, 本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。发售
时, 本基金选择上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金为目标ETF
38、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标
ETF, 紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放式
运作的基金，本基金是联接其所投资的目标ETF的ETF联接基金
39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
42、日：指公历日
43、月：指公历月
44、T日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效业务申请的工作日
45、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
46、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
47、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
48、《业务规则》：指《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金业务规则》
49、认购：指在基金募集期间，基金投资者申请购买本基金基金份额的行为
50、申购：指在基金存续期内，基金投资者申请购买本基金基金份额的行为
51、赎回：指在基金存续期内，基金份额持有人按基金合同规定的条件，要
求卖回本基金基金份额的行为
52、标的指数：指上海证券交易所编制并发布的上证180公司治理指数及其
未来可能发生的变更
53、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告，
在本基金基金份额与基金管理人管理的，且由同一注册登记机构办理登记结算的
其他基金基金份额间进行的转换行为
54、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持
基金份额销售机构的操作
55、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构在投资者指定银行账户内自动完成扣款
并于每期约定申购日提交基金申购申请的一种投资方式
56、巨额赎回：本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%
57、元：指人民币元
58、基金利润：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、投
资目标ETF份额所得收益、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金
财产带来的成本和费用的节约
59、基金资产总值：指基金拥有的包括目标ETF份额在内的各类有价证券、
银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
63、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
64、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
65、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在
本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人
无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自
然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他
突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
三、基金的基本情况
(一)基金的名称
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数基金联接基金
(二)基金的类别
ETF联接基金
(三)基金的运作方式
契约型开放式
(四)基金的标的指数
本基金的标的指数为上证180公司治理指数。
(四)基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
(五) 本基金与目标ETF的差异
1、交易方式的差异
本基金为目标ETF的联接基金，投资者可以通过本基金的销售机构申购赎回
本基金的基金份额。
本基金的目标ETF属于交易型开放式指数证券投资基金，投资者可以通过目
标ETF的申购赎回代理券商申购赎回目标ETF的基金份额。此外，目标ETF符合
上市条件申请上市成功后，投资者还可通过上海证券交易所的交易系统在二级市
场买卖目标ETF的基金份额。
2、申购赎回方式的差异
本基金为目标ETF的联接基金，属于开放式证券投资基金。投资者申购赎回
本基金基金份额均采用现金方式，申购以金额申请，赎回以份额申请。投资者申
购本基金时应支付现金申购款，赎回本基金时基金管理人应向投资者支付现金赎
回款，申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础；
本基金的目标ETF属于交易型开放式证券投资基金。投资者申购赎回目标
ETF基金份额均采用实物申购赎回方式，申购和赎回均以份额申请。投资者申购
ETF基金份额时应根据基金管理人公告的申购赎回清单交付申购对价，包括组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价。投资者赎回基金份额时，基金管理人应
根据申购赎回清单交付给投资者赎回对价，包括组合证券、现金替代、现金差额
及其他对价。申购、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额
数额确定。
3、投资方法的差异
本基金为目标ETF的联接基金，属于开放式证券投资基金，以被动式的指数
化投资管理方式，将90%以上的基金净资产投资于目标ETF，实现紧密跟踪标的
指数的投资目标；
本基金的目标ETF属于交易型开放式指数证券投资基金，采用完全复制法紧
密跟踪标的指数，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进
行被动式指数化投资。
4、业绩表现的差异
本基金为目标ETF的联接基金，将90%以上的基金净资产投资于目标ETF，
以紧密跟踪标的指数，但不能保证本基金的表现与目标ETF的表现完全一致，产
生业绩表现差异的原因包括以下几个方面：
（1）本基金基金份额的赎回采用现金方式，为支付现金赎回款，相比目标
ETF，本基金需要保留更多的现金资产；
（2）本基金基金份额的申购采用现金方式，在利用到账的申购资金投资目
标ETF过程中，市场波动等原因会造成本基金与目标ETF表现的差异；
（3）本基金为应对投资者以现金方式申购赎回本基金基金份额而进行的证
券交易需支付一定的手续费，此等费用将影响本基金相对于目标ETF的表现。
(六)基金的最低募集份额总额和金额
基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。
(七)基金份额面值和认购费用
基金份额初始发售面值为人民币1.00元。
本基金的认购费率最高不超过5%，具体费率情况由基金管理人决定，并在
招募说明书中列示。
(八)基金存续期限
不定期
四、基金份额的发售与认购
(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起，最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发
售公告。
2、发售方式
本基金通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销网
点，具体名单见基金份额发售公告)公开发售。本基金认购采取全额缴款认购的
方式。基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。
基金发售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。
除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前
发售基金份额。
3、发售对象
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资者。
(二)基金份额的认购
1、认购费用
本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用，认购费率不得超过认
购金额的5%。本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。
基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基
金募集期间发生的各项费用。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在基金募集期间形成的利息，在基金合同生效后，折算成基金
份额计入基金投资者的基金账户，具体份额以注册登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金投资者在认购时支付认购费用。基金认购采用金额认购的方式。本基金
提供两种认购费用的支付模式。基金投资者可以选择前端收费模式，即在认购时
支付认购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的认购费用，
该费用随基金份额的持有时间递减。基金认购份额具体的计算方法在招募说明书
中列示。
认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后
两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产
生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
(三)基金份额认购原则及持有限额
1、基金投资者认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购一经受理不得
撤销。
3、基金管理人可以对单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参看招募说
明书。
4、基金管理人可以对募集期间的单个基金投资者的累计认购金额进行限制，
具体限制和处理方法请参看招募说明书。
五、基金备案
(一)基金备案和基金合同生效
1、本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2
亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于
200人的条件下，同时本基金目标ETF上证180公司治理交易型开放式指数证券
投资基金符合基金备案条件的前提下，基金管理人依据法律法规和招募说明书的
规定可以决定停止基金发售。基金管理人在募集期间达到上述基金备案条件，应
当自基金募集期结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之
日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会
书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。
2、基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以
公告。
3、本基金合同生效前，基金投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人
不得动用。认购资金在基金募集期形成的利息在本基金合同生效后折成基金投资
者认购的基金份额，归基金投资者所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构
的记录为准。
(二)基金募集失败
1、基金募集期届满，未达到基金合同的生效条件，或基金募集期内发生不
可抗力使基金合同无法生效，则基金募集失败。
2、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的
债务和费用，在基金募集期限届满后30日内返还基金投资者已缴纳的款项，并
加计同期银行存款利息。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数
量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000
万元，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出
解决方案。法律法规另有规定的，按其规定办理。
六、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点
进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他
公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在管理人网站公示。
投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他
方式办理基金的申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，由基金管理人应在开始日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请的，其基金份额申购、赎回及转换价格为下次办理基金份额申购、赎回
及转换时间所在开放日的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即