0.1321% 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 03 月 26日
中信保诚景华债券型证券投资基金(原信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金转型)2020 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 03月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
中信保诚景华债券型证券投资基金由信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金转型而来。信诚理财
7日盈债券型证券投资基金转型的报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 2日止，中信保诚景
华债券型证券投资基金的报告期自 2020年 03月 03日起至 2020年 12月 31日止。
中信保诚景华债券型证券投资基金(原信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金转型)2020 年年度报告
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ...................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 8
2.4 信息披露方式 .............................................................. 8
2.5 其他相关资料 .............................................................. 8
§2 基金简介 ...................................................................... 8
2.1 基金基本情况 .............................................................. 9
2.2 基金产品说明 .............................................................. 9
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 9
3.2 基金净值表现 ............................................................. 10
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................... 12
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................... 12
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................... 12
3.2 基金净值表现 ............................................................. 13
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................... 16
§4 管理人报告 ................................................................... 17
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................. 17
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 18
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 19
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 19
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 20
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 20
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 21
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 21
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 21
§5 托管人报告 ................................................................... 21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 22
§6 审计报告 ..................................................................... 22
6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 22
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 22
§6 审计报告 ..................................................................... 24
6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 24
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 24
§7 年度财务报表 ................................................................. 26
7.1 资产负债表 ............................................................... 26
7.2 利润表 ................................................................... 27
中信保诚景华债券型证券投资基金(原信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金转型)2020 年年度报告
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 28
7.4 报表附注 ................................................................. 29
§7 年度财务报表 ................................................................. 47
7.1 资产负债表 ............................................................... 47
7.2 利润表 ................................................................... 49
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 49
7.4 报表附注 ................................................................. 50
§8 投资组合报告 ................................................................. 69
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 69
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................... 70
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 70
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 70
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 70
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 71
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 71
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 71
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 71
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 71
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 71
8.12 投资组合报告附注 ....................................................... 71
§8 投资组合报告 ................................................................. 72
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 72
8.2 债券回购融资情况 ......................................................... 73
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ................................................. 73
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................... 74
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 74
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ............. 74
8.7 影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ....................... 75
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ..... 75
8.9 投资组合报告附注 ......................................................... 75
§9 基金份额持有人信息 ........................................................... 76
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 76
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 77
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................. 77
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................... 77
§9 基金份额持有人信息 ........................................................... 77
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 77
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ..................................... 78
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 78
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................. 78
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产
品情况 79
9.6 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................... 79
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 79
中信保诚景华债券型证券投资基金(原信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金转型)2020 年年度报告
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§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 79
§11 重大事件揭示 ............................................................... 80
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 80
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 80
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 80
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 80
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 80
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 80
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 80
11.8 其他重大事件 ........................................................... 82
§11 重大事件揭示 ............................................................... 84
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 84
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 85
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 85
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 86
§13 备查文件目录 ............................................................... 86
13.1 备查文件目录 ........................................................... 86
13.2 存放地点 ............................................................... 86
13.3 查阅方式 ............................................................... 86
中信保诚景华债券型证券投资基金(原信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金转型)2020 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
中信保诚景华债券型证券投资基金
2.2 基金产品说明
中信保诚景华债券型证券投资基金
投资目标
在严格控制风险的基础上，本基金主要通过投
资于精选的流动性好、风险低的债券，力求实
现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超
越业绩比较基准的收益。
投资策略
1、资产配置策略
本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡
比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。
本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券
为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不
同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环
境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，
在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统
性风险对基金收益的影响。
2、债券投资策略
（1）类属资产配置策略
在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量
不同类型固定收益品种的信用风险、市场风
险、流动性风险、税收等因素，研究各投资品
种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产配
置策略，以获取债券类属之间利差变化所带来
的潜在收益。
（2）普通债券投资策略
对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期
基金名称 中信保诚景华债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚景华
基金主代码 550012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 03月 03日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,019,389,849.63份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中信保诚景华 A 中信保诚景华 C
下属分级基金的交易代码 550012 550013
报告期末下属分级基金的份额总额
1,019,377,900.49
份
11,949.14份
中信保诚景华债券型证券投资基金(原信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金转型)2020 年年度报告
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及保证基金资产流动性的前提下，采用目标久
期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对
价值配置、回购放大策略等策略进行主动投
资。
1）目标久期控制
本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产
投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏
观经济变量的回归模型。通过回归分析建立宏
观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量
关系，在此基础上结合当前市场状况，预测未
来市场利率及不同期限债券收益率走势变化，
确定目标久期。当预测未来市场利率将上升
时，降低组合久期；当预测未来利率下降时，
增加组合久期。
2）期限结构配置
在确定债券组合的久期之后，本基金将采用收
益率曲线分析策略，自上而下进行期限结构配
置。具体来说，本基金将通过对央行政策、经
济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预
测收益率曲线形状的可能变化，从而通过子弹
型、哑铃型、梯形等配置方法，确定在短、
中、长期债券的投资比例。
3）信用利差策略
一般来说，信用债券的收益率主要由基准收益
率与反应信用债券信用水平的信用利差组成。
本基金将从宏观经济环境与信用债市场供需状
况两个方面对市场信用利差进行分析。首先，
对于宏观经济环境，当宏观经济向好时，企业
盈利能力好，资金充裕，市场整体信用利差将
可能收窄；当宏观经济恶化时，企业盈利能力
差，资金紧缺，市场整体信用利差将可能扩
大。其次，对于信用债市场供求，本基金将从
市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行
分析。
4）相对价值投资策略
本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、
信用度、流动性等指标进行比较，寻找其他指
标相同而某一指标相对更具有投资价值的债
券，并进行投资。
5）回购放大策略
本基金将在控制杠杆风险的前提下，适当地通
过回购融资来提高资金利用率，以增强组合收
益。
3、资产支持证券的投资策略
中信保诚景华债券型证券投资基金(原信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金转型)2020 年年度报告
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本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持
资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券
的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模
型来跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风
险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收
益。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低
于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基
金。
下属分级基金的风险收益特征 - -
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周浩 许俊
联系电话 021-68649788 010-66594319
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层
北京市西城区复兴门内大街
1号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层
北京市西城区复兴门内大街
1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张翔燕 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所中国注
册会计师(特殊普通合伙)
北京市东长安街 1号东方广场毕
马威大楼 8层
注册登记机构 中信保诚基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层
§2 基金简介
中信保诚景华债券型证券投资基金(原信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金转型)2020 年年度报告
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信诚理财 7日盈债券型证券投资基金
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基
础上,追求基金资产稳定增值,力争成为投资者
短期理财的理想工具。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流
动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流
动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。
同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和
财政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,
进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低
风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场
基金,低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征 - -
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
中信保诚景华债券型证券投资基金
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2020年 03月 03日（基金合同生效日）至 2020年 12
月 31日）
中信保诚景华 A 中信保诚景华 C
基金名称 信诚理财 7日盈债券型证券投资基金
基金简称 信诚理财 7日盈债券
基金主代码 550012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 11月 27日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,051,058,557.06份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
信诚理财 7日盈债
券 A
信诚理财 7日盈债券
B
下属分级基金的交易代码 550012 550013
报告期末下属分级基金的份额总额 50,312,835.88份
1,000,745,721.18
份
中信保诚景华债券型证券投资基金(原信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金转型)2020 年年度报告
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本期已实现收益 15,837,191.03 1,017.64
本期利润 12,963,119.46 280.78
加权平均基金份额本期利润 0.0126 0.0061
本期加权平均净值利润率 1.25% 0.60%
本期基金份额净值增长率 1.26% 1.05%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末（2020年 12月 31日）
中信保诚景华 A 中信保诚景华 C
期末可供分配利润 12,833,789.22 125.60
期末可供分配基金份额利润 0.0126 0.0105
期末基金资产净值 1,032,211,689.71 12,074.74
期末基金份额净值 1.0126 1.0105
3.1.3 累计期末指标
报告期末（2020年 12月 31日）
中信保诚景华 A 中信保诚景华 C
基金份额累计净值增长率 1.26% 1.05%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金合同在当期生效，本报告期不足一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信保诚景华 A：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.77% 0.02% 1.21% 0.05% -0.44% -0.03%
过去六个月 0.80% 0.03% 0.63% 0.06% 0.17% -0.03%
自基金合同生
效起至今
1.26% 0.05% 1.06% 0.08% 0.20% -0.03%
中信保诚景华 C：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.75% 0.02% 1.21% 0.05% -0.46% -0.03%
过去六个月 0.75% 0.03% 0.63% 0.06% 0.12% -0.03%
自基金合同生
效起至今
1.05% 0.05% 1.06% 0.08% -0.01% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中信保诚景华 A：
中信保诚景华债券型证券投资基金(原信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金转型)2020 年年度报告
11
中信保诚景华 C：
注：本基金转型日期为 2020 年 03月 03日，截至本报告期末，本基金转型未满一年。
3.2.3 过去五年/自基金合同生效/自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准
收益率的比较
中信保诚景华 A：
中信保诚景华债券型证券投资基金(原信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金转型)2020 年年度报告
12
中信保诚景华 C：
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配事项。
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
信诚理财 7日盈债券型证券投资基金
3.1 主要会计数据和财务指标
中信保诚景华债券型证券投资基金(原信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金转型)2020 年年度报告
13
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2020年 2019年 2018年
信诚理财
7 日盈债
券 A
信诚理财 7
日盈债券 B
信诚理财
7日盈债
券 A
信诚理财 7
日盈债券 B
信诚理财
7日盈债
券 A
信诚理财 7
日盈债券 B
本期已实
现收益
253,168.1
4
8,549,483.6
2
1,526,089
.66
93,574,317.
11
5,080,914
.71
188,331,679
.74
本期利润
253,168.1
4
8,549,483.6
2
1,526,089
.66
93,574,317.
11
5,080,914
.71
188,331,679
.74
本期净值
收益率
0.5210% 0.5617% 2.9213% 3.1689% 4.3682% 4.6196%
3.1.2 期
末数据和
指标
2020年末 2019年末 2018年末
信诚理财
7 日盈债
券 A
信诚理财 7
日盈债券 B
信诚理财
7日盈债
券 A
信诚理财 7
日盈债券 B
信诚理财
7日盈债
券 A
信诚理财 7
日盈债券 B
期末基金
资产净值
50,312,83
5.88
1,000,745,7
21.18
40,128,65
8.43
1,663,058,9
97.44
59,579,48
8.03
4,119,884,1
09.96
期末基金
份额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累
计期末指
标
2020年末 2019年末 2018年末
信诚理财
7 日盈债
券 A
信诚理财 7
日盈债券 B
信诚理财
7日盈债
券 A
信诚理财 7
日盈债券 B
信诚理财
7日盈债
券 A
信诚理财 7
日盈债券 B
累计净值
收益率
29.7545% 27.8165% 29.0819% 27.1025% 25.4183% 23.1985%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收�