东吴基金管理有限公司
东吴新产业精选股票型证券投资基金
基金合同
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
一、前言.............................................................................................................................................. 1
二、释义.............................................................................................................................................. 3
三、基金的基本情况 .......................................................................................................................... 8
四、基金的历史沿革 ........................................................................................................................ 10
五、基金的存续 ................................................................................................................................. 11
六、基金份额的申购与赎回 ............................................................................................................ 12
七、基金合同当事人及权利义务 .................................................................................................... 21
八、基金份额持有人大会 ................................................................................................................ 28
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ........................................................................ 36
十、基金的托管 ................................................................................................................................ 39
十一、基金份额的注册登记 ............................................................................................................ 40
十二、基金的投资 ............................................................................................................................ 42
十三、基金的财产 ............................................................................................................................ 49
十四、基金资产的估值 .................................................................................................................... 50
十五、基金的费用与税收 ................................................................................................................ 56
十六、基金的收益与分配 ................................................................................................................ 59
十七、基金的会计和审计 ................................................................................................................ 61
十八、基金的信息披露 .................................................................................................................... 62
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................................ 68
二十、违约责任 ................................................................................................................................ 70
二十一、争议的处理和适用的法律 ................................................................................................ 71
二十二、基金合同的效力 ................................................................................................................ 72
二十三、其他事项 ............................................................................................................................ 73
二十四、基金合同内容摘要 ............................................................................................................ 74
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权
利义务,规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集
证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)
和其他有关法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
(三)东吴新产业精选股票型证券投资基金由东吴新产业精选混合型证券投
资基金变更注册而来。中国证监会对东吴新产业精选混合型证券投资基金的变更
注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
(五)本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
(六)投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要
等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资
风险。
(七)本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规
定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),可根据
投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或
选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险
(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出
比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成
损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情
形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)
等。本基金投资港股的具体风险请参见招募说明书“十六、风险揭示”部分。
(八)本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除
外。
二、释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指东吴新产业精选股票型证券投资基金,由东吴新产业精
选混合型证券投资基金变更注册而来
2.基金管理人:指东吴基金管理有限公司
3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4.基金合同或本基金合同:指《东吴新产业精选股票型证券投资基金基金合
同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴新产业精选
股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书:指《东吴新产业精选股票型证券投资基金招募说明书》及其
更新
7.基金产品资料概要:指《东吴新产业精选股票型证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新
8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9.《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10.《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
11.《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
12.《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13.《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
14.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
16.内地与香港股票市场交易互联互通机制:指上海证券交易所、深圳证券
交易所分别和香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)建立技
术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的
对方交易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市
场交易互联互通机制(以下简称“沪港通”)和深港股票市场交易互联互通机制
(以下简称“深港通”)
17.港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所、深圳
证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖沪港通、
深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票
18.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和
国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业
法人、社会团体或其他组织
21.合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
22.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24.基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25.销售机构:指东吴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
26.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户
等
27.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为东
吴基金管理有限公司或接受东吴基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务
的机构
28.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
30.基金合同生效日:指《东吴新产业精选股票型证券投资基金基金合同》
生效日
31.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34.T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
工作日
35.T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若
本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实
际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换等业务,具体以届时提前发布的公
告为准)
37.开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38.《业务规则》:指《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守
39.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行
为
42.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
43.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每
期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人
指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
44.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转
换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
45.元:指人民币元
46.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
48.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
49.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
50.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
51.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
52.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
53.规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
54.销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
55.A类基金份额:指在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根
据持有期限收取赎回费用,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额类别
56.C类基金份额:指在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时
根据持有期限收取赎回费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的基
金份额类别
57.不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
三、基金的基本情况
(一)基金的名称
东吴新产业精选股票型证券投资基金
(二)基金的类别
股票型证券投资基金
(三)基金的运作方式
契约型开放式
(四)基金的投资目标
本基金为股票型基金,主要投资于新兴产业相关上市公司,分享中国新兴产
业成长的成果,追求超越市场的收益。
(五)基金存续期限
不定期
(六)基金份额的类别
本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类
别。在投资人申购时收取前端申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,不
从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人申购时不
收取前端申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期
限收取赎回费用的,称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,
本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:
计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算
日发售在外的该类别基金份额总数。
本基金份额类别的具体设置、费率水平,本基金各类基金份额的限制及相互
转换规则具体见招募说明书及基金产品资料概要。
在不违反法律法规规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的
情况下,基金管理人在履行适当程序后可以增加、减少或调整基金份额类别设置、
调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方
式、停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。
四、基金的历史沿革
东吴新产业精选股票型证券投资基金经中国证监会证监许可【2011】1021
号文核准募集,自2011年8月29日起至2011年9月23日公开募集,募集结束
后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《东吴新产
业精选股票型证券投资基金基金合同》于2011年9月28日生效。基金管理人为
东吴基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据中国证监会于2014年7月7日颁布的《运作办法》对基金类别的规定,
基金管理人将“东吴新产业精选股票型证券投资基金”变更为“东吴新产业精选
混合型证券投资基金”。
2020年12月28日,东吴新产业精选混合型证券投资基金基金份额持有人
大会以通讯方式召开,大会审议并通过《关于东吴新产业精选混合型证券投资基
金修改基金合同有关事项的议案》,内容包括调整投资目标、投资范围、投资策
略、投资组合比例并相应变更基金名称、基金类别,变更基金份额持有人大会程
序、基金合同当事人权利义务、估值方法、基金费用等事项并相应修改基金合同。
自基金份额持有人大会决议生效之日次日起,《东吴新产业精选混合型证券投资
基金基金合同》失效且《东吴新产业精选股票型证券投资基金基金合同》同时生
效。
五、基金的存续
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应在定期报告中予以披
露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提
出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基
金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
六、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况针对某类份额变更
或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构
开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,
具体办法由基金管理人另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1.开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工
作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申
购、赎回及转换等业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据
法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价
格。
(三)申购与赎回的原则
1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份
额净值为基准进行计算;
2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3.基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按“先进先出”的原
则,对该基金份额持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即登记确
认日期在先的基金份额先赎回,登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被
赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率;
4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请经
注册登记机构受理的不得撤销。
基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1.申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人交
付款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,基金份额持有人递交
赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
2.申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申
请的确认情况,投资者应及时查询。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认
时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒介上公告并报中国证监会备案。
3.申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成
功。若申购不成立或无效,基金管理人或基金管理人指定的销售机构将投资人已
缴付的申购款项退还给投资人。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。遇交易
所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基
金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间
相应顺延。
(五)申购和赎回的金额
1.基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎
回的最低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。
2.基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体
规定请参见招募说明书或相关公告。
3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参
见招募说明书或相关公告。
4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒
绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,
具体规定请参见相关公告。
5.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份
额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定
在规定媒介上公告。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1.本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5
位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值
在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以
适当延迟计算或公告。
2.申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见《招募说
明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及