基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年三月三十一日
东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告
第 2 页 共 115 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 12 月 25 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。(注:东吴配置优化
混合型证券投资基金报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 24 日止)。
东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况(转型后) .......................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况(转型前) .......................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明(转型后) .......................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明(转型前) .......................................................................................................... 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现(转型后) .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现(转型前) ........................................................................................................ 10
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 20
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 21
§6 审计报告(转型后) ......................................................................................................................... 22
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 22
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 22
§6 审计报告(转型前) ......................................................................................................................... 25
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 25
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 25
§7 年度财务报表(转型后) ................................................................................................................. 28
7.1 资产负债表(转型后) ............................................................................................................ 28
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 29
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 30
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 31
§7 年度财务报表(转型前) ................................................................................................................. 54
7.1 资产负债表(转型前) ............................................................................................................ 54
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7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 55
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 56
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 57
§8 投资组合报告(转型后) ................................................................................................................. 84
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 84
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 84
8.3 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 87
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 87
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 88
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 88
8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 88
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 88
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 88
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 88
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 89
§8 投资组合报告(转型前) ................................................................................................................. 90
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 90
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 90
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 91
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 93
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 94
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 95
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 95
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 95
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 95
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 95
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 95
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 95
§9 基金份额持有人信息(转型后) ..................................................................................................... 97
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 97
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 97
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 97
§9 基金份额持有人信息(转型前) ..................................................................................................... 98
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 98
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 98
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 98
§10 开放式基金份额变动(转型后) ...................................................................................................... 99
§10 开放式基金份额变动(转型前) .................................................................................................... 100
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 101
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 101
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 101
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 101
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 101
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 102
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 102
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ........................................................ 102
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ........................................................ 104
11.9 其他重大事件(转型后) .................................................................................................... 107
11.9 其他重大事件(转型前) .................................................................................................... 108
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 114
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 114
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 114
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 115
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 115
13.2 存放地点 ................................................................................................................................ 115
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 115
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况(转型后)
基金名称 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东吴配置优化混合
场内简称 -
基金主代码 582003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 25 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 180,720,088.44 份
基金合同存续期 不定期
2.1 基金基本情况(转型前)
基金名称 东吴配置优化混合型证券投资基金
基金简称 东吴配置优化
场内简称 -
基金主代码 582003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 19 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 181,072,205.13 份
基金合同存续期 2015 年 8 月 19 日至 2017 年 12 月 24 日
2.2 基金产品说明(转型后)
投资目标 本基金根据不同市场情况变化,对股票、债券及其他
投资品种的配置进行优化调整,追求基金资产长期稳
定增值 。
投资策略 本基金在严格风险控制的基础上,追求稳健收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益
率*50%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高
于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,
属于证券投资基金中的中高风险品种。
2.2 基金产品说明(转型前)
投资目标 本基金主要投资于具有持续竞争优势的企业,追求基
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金资产长期增值。
投资策略 本基金在严格风险控制的基础上,追求稳健收益。
业绩比较基准 60%*沪深 300 指数+40%*中国债券综合全价指数。
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高
于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,
属于证券投资基金中的中高风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 徐军 贺倩
联系电话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95599
传真 021-50509888-8211 010-66060069
注册地址 上海浦东源深路 279 号 北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址
上海浦东源深路 279 号
北京市西城区复兴门内
大街 28 号凯晨世贸中心
东座 F9
邮政编码 200135 100031
法定代表人 王炯 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)上海分所
上海市浦东新区世纪大道 100 号上
海环球金融中心 50 楼
注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路 279 号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 12 月 25 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日
本期已实现收益 35,214.75
本期利润 -660,499.52
加权平均基金份额本期利润 -0.0037
本期加权平均净值利润率 -0.31%
本期基金份额净值增长率 41.08%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年 12 月 31 日
期末可供分配利润 29,511,169.70
期末可供分配基金份额利润 0.1633
期末基金资产净值 213,959,565.18
期末基金份额净值 1.1839
3.1.3 累计期末指标 2017 年 12 月 31 日
基金份额累计净值增长率 -0.35%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎
回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金转型前为东吴配置优化混合型证券投资基金。东吴配置优化混合型证券投资基金于
2015 年 8 月 19 日成立,2017 年 12 月 25 日变更为“东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金”。
转型前
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 24 日 2016 年 2015 年
本期已实现收益 35,827,664.72 -1,932,194.02 1,225,838.55
本期利润 44,240,640.48 -3,137,335.14 -99,386.91
加权平均基金份额本期利润 0.2410 -0.0875 -0.0028
本期加权平均净值利润率 19.06% -7.55% -0.24%
本期基金份额净值增长率 20.99% -0.43% 17.50%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年 12 月 24 日 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 29,533,472.73 31,724,662.11 4,576,283.91
东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告
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期末可供分配基金份额利润 0.1631 0.1703 0.1745
期末基金资产净值 215,036,841.52 218,047,563.81 30,799,357.75
期末基金份额净值 1.1880 1.1700 1.1750
3.1.3 累计期末指标 2017 年 12 月 24 日 2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 19.87% -0.93% -0.51%
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今 -0.35% 0.52% -0.28% 0.40% -0.07% 0.12%
注:业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:1.业绩比较基金=沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%
2.东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金由东吴配置优化混合型证券投资基金转型而
来,转型日期为 2017 年 12 月 25 日(即基金合同生效日)。截至本报告期末本基金自合同生效未
满一年。按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末仍处于建仓期。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金由东吴配置优化混合型证券投资基金转型而来,
转型日期为 2017 年 12 月 25 日(即基金合同生效日)。合同生效当年按实际存续期计算,不按整
个自然年度进行折算。
3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告
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注:业绩比较基金=60%*沪深 300 指数+40%*中国债券综合全价指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:业绩比较基金=60%*沪深 300 指数+40%*中国债券综合全价指数
阶段 份额净值增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① ③ ②-④
过去三个
月 4.86% 0.47% 2.94% 0.48% 1.92% -0.01%
过去六个
月 9.48% 0.41% 5.82% 0.42% 3.66% -0.01%
过去一年 20.99% 0.41% 12.13% 0.38% 8.86% 0.03%
自基金合
同生效起
至今
19.87% 0.61% 2.46% 0.81% 17.41% -0.20%
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:东吴配置优化混合型证券投资基金由东吴保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后变
更而来,变更日期为 2015 年 8 月 19 日(即基金合同生效日)。合同生效当年按实际存续期计算,
不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
转型前
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计 备注
2017 2.2400 40,569,828.33 66,734.18 40,636,562.51
2016 - - - -
2015 - - - -
合计 2.2400 40,569,828.33 66,734.18 40,636,562.51
转型后
本基金自成立以来未进行过利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金