东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021年3月9日
送出日期:2021年3月10日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 东吴配置优化混合 基金代码 582003
东吴配置优化混合A 582003
下属基金简称 下属基金代码
东吴配置优化混合C 011707
中国农业银行股份有限
基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人
公司
基金合同生效上市交易所及上市
2017-12-25 暂未上市
日 日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
2020-04-01
金经理的日期 赵梅玲
证券从业日期 2007-07-23
基金经理
开始担任本基金基
2020-12-16
金经理的日期 周健
证券从业日期 2006-08-01
东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金由东吴配置优化混合型证
券投资基金变更而来。东吴配置优化混合型证券投资基金根据《东吴保
其他
本混合型证券投资基金基金合同》的约定由东吴保本混合型证券投资基
金第一个保本周期届满后转型而来。
注:东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金自2021年3月8日起增设C类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第八章了解详细情况
本基金根据不同市场情况变化,对股票、债券及其他投资品种的配置进行优化
投资目标
调整,追求基金资产长期稳定增值。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括
投资范围 国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换
公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、
次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股
指期货、国债期货以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关觃定)。
本基金投资组合的资产配置范围为:股票投资占基金资产的比例为0-95%,
其中权证不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货
和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等,股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法觃。
本基金在严格风险控制的基础上,追求稳健收益。
1、资产配置策略
2、股票投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将积极主动的投资风格不严谨觃范
的选股方法相结合,综合运用“自上而下”和“自下而上”的投资方法进行行
业配置和个股选择;在对宏观经济运行、行业景气变化以及上市公司成长潜力
进行定量评估、定性分析和实地调研的基础上,优选重点行业中基本面状况健
康、具有估值优势、成长性良好、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额
主要投资策略 收益。
3、债券投资策略
本基金将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的扩张特
征,制定相应的债券投资策略,以获取利息收益为主、资本利得为辅。
4、可转换债券投资策略
5、资产支持证券投策略
6、权证投资策略
7、股指期货投资策略
8、国债期货投资策略
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数*50%。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型
风险收益特征
基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。
(二)投资组合资产配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
东吴配置优化混合A
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20% A类份额申购费(前收
费) 200万≤M<500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<1年 0.50% A类份额赎回费
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0%
东吴配置优化混合C
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
N<7天 1.50%
C类份额赎回费
7天≤N<30天 0.50%
N≥30天 0%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费(C类) 0.40%
其他费用 费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供仸何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、策略风险及其他风险等。本基金
特有风险如下:
本基金可投资于资产支持证券,面临不资产支持证券相关的风险,主要包括资产支持证券
信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风
险以及不基础资产相关的原始权益人破产、现金流预测等风险,上述风险可能对基金收益
产生不利影响。
本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资
股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、
和操作风险。
本基金可投资于国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期
货市场的特有风险之一,是指由于期货不现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,
使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无
法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导
致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被
强制平仓的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依
基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发
生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临
时公告等。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588]
? 基金合同、托管协议、招募说明书
? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
? 基金份额净值
? 基金销售机构及联系方式
? 其他重要资料