基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月二十日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
东吴中证新兴指数
基金主代码
585001
交易代码
585001
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年2月1日
报告期末基金份额总额
83,370,985.40份
投资目标
本基金采用指数化投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金通过采用指数化投资策略,选择中证新兴产业指数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,为投资者获取新兴产业高速成长所带来的投资收益。
业绩比较基准
基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪中证新兴产业指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。
基金管理人
东吴基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年4月1日 - 2018年6月30日 )
1.本期已实现收益
-5,347,785.54
2.本期利润
-13,586,600.91
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1539
4.期末基金资产净值
89,997,813.14
5.期末基金份额净值
1.079
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-12.84%
1.26%
-12.41%
1.24%
-0.43%
0.02%
注:比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
周健
基金经理
2012年5月3日
-
11年
硕士,南开大学毕业,11年证券从业经历。曾就职于海通证券;2011年5月加入东吴基金管理有限公司,曾任公司研究策划部研究员,现任基金经理,自2012年05月03日起担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、自2013年6月5日起担任东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理、自2016年6月3日起担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年8月11日起担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,其中,自2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月5日至2017年4月19日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
朱冰兵
基金经理
2017年3月9日
-
7年
南京大学计算机应用专业,学士学位。曾任江苏省昆山市信托投资公司证券营业部、东吴证券营业部信息技术部系统工程师,自2003年10月参与我司筹建以来,一直就职于我司,其中2003年10月至2010年6月任系统工程师,2010年7至今,一直从事研究工作,历任助理研究员、研究员、基金经理助理,现任基金经理,其中,自2017年3月9日起担任东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理。
周鑫怿
基金经理
2018年6月4日
-
6年
学士,2008年09月至2012年7月,就职于交通银行,从事数据分析工作。2012年08月加入东吴基金,从事股票投资研究交易与数据分析工作,自2018年6月4日起任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理。
注:1、此处的任职日期指公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度经济数据整体平稳,但是由于受到去杠杆、中美贸易摩擦等诸多利空因素影响,市场表现不佳。国内负债率高企,为了防范金融风险,国家决定去杠杆,出台资管新规、收缩棚改政策等措施,影响较大,不仅导致大量质押爆仓和信用违约,也引发市场对金融风险及未来经济下滑的担忧。外部中美贸易摩擦反复,预期不明确,美国的遏制态度使市场认识到中国现有的差距及中长期发展的艰巨性,美国加息、缩表也约束了国内的政策空间。内忧外患相结合,市场风险偏好大幅下降,引发市场整体快速的调整。
报告期内,本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略,密切跟踪指数,控制相对基准的偏离,严格控制仓位;另外从基本面出发,根据估值、业绩及市场风格等针对个股做适当的结构变化以获得超额收益。但是由于跟踪的中证新兴指数调整及多个被调出成份股的停牌股票复牌后大跌,导致基金净值同步下跌,给基金持有人带来较多损失,在此深表歉意。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.079元,累计净值1.079元;本报告期份额净值增长率-12.84%,同期业绩比较基准收益率为-12.41%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
85,516,079.45
94.43
其中:股票
85,516,079.45
94.43
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
4,781,366.66
5.28
8
其他资产
260,020.67
0.29
9
合计
90,557,466.78
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
1,491,224.00
1.66
C
制造业
60,624,310.18
67.36
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,399,643.00
2.67
E
建筑业
1,129,048.00
1.25
F
批发和零售业
2,278,341.00
2.53
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
10,744,412.10
11.94
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
860,151.60
0.96
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
1,599,526.34
1.78
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
1,752,592.00
1.95
R
文化、体育和娱乐业
965,064.00
1.07
S
综合
-
-
合计
83,844,312.22
93.16
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
-
-
C
制造业
1,457,498.95
1.62
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
214,268.28
0.24
S
综合
-
-
合计
1,671,767.23
1.86
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600309
万华化学
37,591
1,707,383.22
1.90
2
300122
智飞生物
30,228
1,382,628.72
1.54
3
000963
华东医药
27,668
1,334,981.00
1.48
4
600276
恒瑞医药
17,256
1,307,314.56
1.45
5
600535
天士力
46,994
1,213,385.08
1.35
6
600196
复星医药
27,627
1,143,481.53
1.27
7
000538
云南白药
10,566
1,130,139.36
1.26
8
300059
东方财富
83,120
1,095,521.60
1.22
9
600104
上汽集团
31,296
1,095,047.04
1.22
10
600332
白云山
28,039
1,066,883.95
1.19
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600485
信威集团
67,805
989,274.95
1.10
2
000008
神州高铁
94,400
468,224.00
0.52
3
000156
华数传媒
22,227
214,268.28
0.24
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
10,578.47
2
应收证券清算款
230,976.36
3
应收股利
-
4
应收利息
896.07
5
应收申购款
17,569.77
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
260,020.67
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
600485
信威集团
989,274.95
1.10
重大资产重组
2
000008
神州高铁
468,224.00
0.52
重大事项停牌
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
92,539,613.73
报告期期间基金总申购份额
657,936.14
减:报告期期间基金总赎回份额
9,826,564.47
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
83,370,985.40
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
2018年4月3日,徐军女士因工作调动辞去公司督察长职务,由吕晖先生担任公司督察长职务,同时吕晖先生辞去其所担任的公司副总经理职务。
备查文件目录
备查文件目录
1.中国证监会批准东吴中证新兴产业指数证券投资基金设立的文件;
2.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》;
3.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金托管协议》;
4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5.报告期内东吴中证新兴产业指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。
查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司
客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2018年7月20日