基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年4月20日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
基金产品概况
基金简称
平安大华行业先锋混合
场内简称
-
交易代码
700001
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年9月20日
报告期末基金份额总额
226,615,452.35份
投资目标
深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构性和趋势性规律,把握不同行业在此变化趋势中可行的投资机会,以超越业绩比较基准表现为首要投资目标,并以追求基金资产的长期稳健回报为最终投资目标。
投资策略
本基金通过深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构性和趋势性规律,全面准确地判断大类资产风险程度和收益前景,把握不同行业在此变化趋势中可行的投资机会。同时,重点围绕有效结合宏观研究、行业研究、量化研究和个股研究成果,转化为基金资产中长期的资本增值成果,并采用有效的风险控制措施增加投资组合收益的确定性。
业绩比较基准
沪深300指数收益率X85% + 中证全债指数收益率X15%
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
基金管理人
平安大华基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年1月1日 - 2018年3月31日 )
1.本期已实现收益
-3,255,197.83
2.本期利润
-2,568,391.34
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0109
4.期末基金资产净值
262,937,631.06
5.期末基金份额净值
1.160
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.77%
1.31%
-2.43%
1.00%
1.66%
0.31%
业绩比较基准:沪深300指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金基金合同于2011年9月20日正式生效,截至报告期末已满六年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
傅浩
平安大华行业先锋混合证券投资基金的基金经理
2016年8月16日
-
9
傅浩先生,中山大学金融学硕士,9年证券从业经验,曾任国都证券有限责任公司行业研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司投资经理,2016年5月加入平安大华基金管理公司,任投资研究部投资经理,现任平安大华行业先锋混合型证券投资基金、平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度中国经济运行呈现稳健运行态势,国内货币环境在金融去杠杆背景下保持中性偏谨慎,国际环境面临贸易保护等不确定因素。因此,2018 年一季度本基金的投资策略为:重点关注内需驱动且对利率水平敏感度较低的行业及板块,结合估值合理性、业绩成长性、财务稳健性的角度选择配置品种。同时,对于成长性良好,且估值回落至合理区间的成长股也采取了择机介入的投资策略。并根据宏观、行业及个股基本面变化,动态调整投资组合。
2018年一季度,沪深300震荡回调,我们采取上述投资方向并坚持价值与成长并重的投资策略,从风险可控、收益可期两个维度构建投资组合来获取投资收益。重点配置了业绩相对确定的医药、后周期的商贸、估值相对合理的计算机、通信、传媒等板块中的个股,取得了超越比较基准的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.160元;本报告期基金份额净值增长率为-0.77%,业绩比较基准收益率为-2.43%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
183,745,486.80
68.77
其中:股票
183,745,486.80
68.77
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
13,246,025.00
4.96
其中:债券
13,246,025.00
4.96
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
39,400,000.00
14.75
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
30,067,662.81
11.25
8
其他资产
746,864.46
0.28
9
合计
267,206,039.07
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
7,302,883.50
2.78
B
采矿业
7,489,416.00
2.85
C
制造业
110,152,142.67
41.89
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
21,495,529.25
8.18
G
交通运输、仓储和邮政业
5,501,449.52
2.09
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
7,857,789.96
2.99
J
金融业
-
-
K
房地产业
64,242.00
0.02
L
租赁和商务服务业
10,110,063.00
3.85
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
6,805,155.90
2.59
R
文化、体育和娱乐业
6,966,815.00
2.65
S
综合
-
-
合计
183,745,486.80
69.88
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未投资港股通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600271
航天信息
423,400
10,707,786.00
4.07
2
600612
老凤祥
231,000
9,450,210.00
3.59
3
002027
分众传媒
720,300
9,284,667.00
3.53
4
600859
王府井
440,116
8,881,540.88
3.38
5
603708
家家悦
411,390
8,556,912.00
3.25
6
600566
济川药业
168,840
7,763,263.20
2.95
7
600547
山东黄金
257,900
7,489,416.00
2.85
8
000998
隆平高科
282,510
7,302,883.50
2.78
9
002465
海格通信
668,206
7,049,573.30
2.68
10
300144
宋城演艺
333,500
6,966,815.00
2.65
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
13,246,025.00
5.04
其中:政策性金融债
13,246,025.00
5.04
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
13,246,025.00
5.04
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
108601
国开1703
132,500
13,246,025.00
5.04
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末无贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
投资组合报告附注
分众传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月30日公告,中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)于2017年4月17日至5月12日对分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)进行了年报及重组上市事项现场检查,针对公司 “2015 年年报财务报表附注“货币资金—使用有限制的货币资金”中未披露上海分众德峰广告传播有限公司银行账户被有权机关冻结”等情况于2017年6月2日向公司出具了《关于对分众传媒信息技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2017]14号)(以下简称“警示函”)。
本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
235,801.49
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
489,634.72
5
应收申购款
21,428.25
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
746,864.46
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
241,233,514.27
报告期期间基金总申购份额
8,118,005.93
减:报告期期间基金总赎回份额
22,736,067.85
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
226,615,452.35
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
备查文件目录
备查文件目录
(1)中国证监会批准平安大华行业先锋混合型证券投资基金设立的文件
(2)平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金合同
(3)平安大华行业先锋混合型证券投资基金托管协议
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)报告期内平安大华行业先锋混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
存放地点
基金管理人、基金托管人住所
查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)
平安大华基金管理有限公司
2018年4月20日