基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 30日
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2019年年度报告
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月29日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2019年年度报告
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2
1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 6
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 7
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................................... 13
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......................................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 19
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 19
§6 审计报告 ........................................................................................................................................................................ 19
6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................................................ 19
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................................................................................................... 19
§7 年度财务报表 ............................................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 22
7.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 24
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................................ 25
7.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 27
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................................................ 56
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 56
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 57
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 57
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 60
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 63
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 64
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 64
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 64
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2019年年度报告
4
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 64
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................................. 64
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 64
8.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 65
§9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 66
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 66
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 66
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 66
§10 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................................. 67
§11 重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 67
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 67
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 67
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 68
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 68
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 68
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 68
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 68
11.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 72
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 76
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 76
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 76
§13 备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 76
13.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 76
13.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 77
13.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 77
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2019年年度报告
5
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信大盘股票
基金主代码 540006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年06月24日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 973,909,258.56份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信大盘股票H
下属分级基金的交易代码 540006 960000
报告期末下属分级基金的份额总额 841,174,845.16份 132,734,413.40份
注:本基金自2015年12月30日起增加H类份额。
2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资于盈利预期持续稳定增长,在各行业中
具有领先地位的大盘蓝筹型股票,在合理控制风险的
基础上,追求稳健的分红收益及长期资本利得,实现
基金资产持续超越业绩比较基准的收益。
投资策略
1、资产配置策略
根据本基金所奉行的"较高仓位、蓝筹公司、精选
研究"的投资理念和"研究创造价值"的股票精选策略,
在投资决策中,本基金仅根据精选的各类证券的风险
收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股
票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
2、行业配置策略
行业研究员通过分析行业特征,定期提出行业投
资评级和配置建议。行业比较分析师综合内、外部研
究资源,结合宏观基本面分析等状况,提出重点行业
配置比重的建议。
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2019年年度报告
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3、股票资产投资策略
本基金专注于分析大盘股特有的竞争优势,基金
管理人将对初选股票给予全面的价值、成长分析,并
结合行业地位分析,优选出具有盈利持续稳定增长、
价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型
股票进行投资。
业绩比较基准 沪深300指数*90%+同业存款利率*10%。
风险收益特征
本基金属于股票型基金产品,在开放式基金中,
其预期风险和收益水平高于债券型基金和混合型基
金,属于风险水平较高的基金产品。本基金主要投资
于大盘蓝筹股票,在股票型基金中属于中等风险水平
的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 古韵 陆志俊
联系电话 021-20376868 95559
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇
丰银行大楼17楼
中国(上海)自由贸易试验区
银城中路188号
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇
丰银行大楼17楼
中国(上海)长宁区仙霞路1
8号
邮政编码 200120 200336
法定代表人 杨小勇 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2019年年度报告
7
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.hsbcjt.cn
基金年度报告备置地
点
汇丰晋信基金管理有限公司:中国(上海)自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼 交通银行股份
有限公司:中国(上海)长宁区仙霞路18号。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地
2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司
上海市自由贸易试验区世纪大道8号
上海国金中心汇丰银行大楼17楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2019年 2018年 2017年
汇丰晋信
大盘股票
A
汇丰晋信
大盘股票
H
汇丰晋信
大盘股票
A
汇丰晋信
大盘股票
H
汇丰晋信
大盘股票
A
汇丰晋信
大盘股票
H
本期已实现
收益
424,247,
193.58
26,720,4
20.05
-285,09
7,717.25
-28,479,
088.46
1,355,23
6,450.57
36,033,7
03.62
本期利润
1,054,67
1,328.87
72,777,6
85.26
-720,44
0,028.37
-55,194,
116.89
1,466,34
3,490.69
27,973,5
17.45
加权平均基
金份额本期
利润
1.1226 0.4977 -0.5587 -0.2847 0.7168 0.2636
本期加权平
均净值利润
率
33.66% 36.79% -18.03% -23.03% 23.77% 20.76%
本期基金份 42.94% 42.81% -20.61% -20.69% 28.07% 27.91%
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2019年年度报告
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额净值增长
率
3.1.2 期末
数据和指标
2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分
配利润
1,810,25
4,666.87
115,908,
857.98
1,489,68
2,946.76
110,961,
711.70
4,306,28
2,629.99
144,396,
742.47
期末可供分
配基金份额
利润
2.1521 0.8732 1.6223 0.6591 2.0691 0.8421
期末基金资
产净值
3,153,09
0,089.38
202,354,
021.20
2,407,92
3,694.19
179,712,
279.65
6,874,30
8,034.18
230,804,
019.57
期末基金份
额净值
3.7484 1.5245 2.6223 1.0675 3.3030 1.3460
3.1.3 累计
期末指标
2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累
计净值增长
率
297.30% 52.45% 177.94% 6.75% 250.09% 34.60%
注:①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益;
②期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额,不是当期发生数);
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申
购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
④本基金自2015年12月30日起增加H类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信大盘股票A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2019年年度报告
9
④
过去三个月 9.36% 0.82% 6.67% 0.66% 2.69% 0.16%
过去六个月 13.07% 0.97% 6.41% 0.77% 6.66% 0.20%
过去一年 42.94% 1.27% 32.54% 1.12% 10.40% 0.15%
过去三年 45.34% 1.11% 21.60% 1.01% 23.74% 0.10%
过去五年 109.16% 1.52% 14.70% 1.38% 94.46% 0.14%
自基金合同
生效起至今
297.30% 1.40% 30.32% 1.34%
266.9
8%
0.06%
注:
过去三个月指 2019 年 10月 1日-2019年 12月 31日
过去六个月指 2019 年 7月 1日-2019年 12月 31日
过去一年指 2019年 1月 1日-2019年 12 月 31日
过去三年指 2017年 1月 1日-2019年 12 月 31日
过去五年指 2015年 1月 1日-2019年 12 月 31日
自基金合同生效起至今指 2009年 6月 24 日-2019年 12月 31 日
汇丰晋信大盘股票H
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 9.39% 0.82% 6.67% 0.66% 2.72% 0.16%
过去六个月 13.03% 0.97% 6.41% 0.77% 6.62% 0.20%
过去一年 42.81% 1.27% 32.54% 1.12% 10.27% 0.15%
过去三年 44.87% 1.11% 21.60% 1.01% 23.27% 0.10%
成立至今 52.45% 1.19% 8.30% 1.08% 44.15% 0.11%
注:
过去三个月指 2019 年 10月 1日-2019年 12月 31日
过去六个月指 2019 年 7月 1日-2019年 12月 31日
过去一年指 2019年 1月 1日-2019年 12 月 31日
过去三年指 2017年 1月 1日-2019年 12 月 31日
成立至今指 2015年 12月 30日-2019年 12月 31日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2019年年度报告
10
注:
1.按照基金合同的约定,本基金的股票投资比例范围为基金资产的 85%-95%,其中,本
基金将不低于 80%的股票资产投资于国内 A 股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低
估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比
例范围为基金资产的 5%-15%,其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。按照基金合
同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过 6个月内完成建仓,截止 2009年 12月 24
日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准= 沪深 300指数*90% + 同业存款利率*10%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深 300指数成份股在报告期产生的股票红利收
益。
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2019年年度报告
11
注:
1.按照基金合同的约定,本基金的股票投资比例范围为基金资产的 85%-95%,其中,本
基金将不低于 80%的股票资产投资于国内 A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、
且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比例范
围为基金资产的 5%-15%,其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)
或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
2.报告期内本基金的业绩比较基准=沪深 300指数*90% + 同业存款利率*10%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深 300指数成份股在报告期产生的股票红利收
益。
4.本基金自 2015年 12月 30日起增加 H 类份额。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2019年年度报告
12
注:本基金的 H类份额自 2015年 12月 30日生效,截至 2019 年 12月 31日,本基金 H
类份额运作未满五年。本基金 H类份额生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度
进行折算。
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2019年年度报告
13
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据基金相关法律法规和基金合同的要求,结合本基金实际运作情况,本基金过去三年
未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2005年11月16日正
式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理(英国)有限公司合资设立,
注册资本为2亿元人民币,注册地在上海。截止2019年12月31日,公司共管理21只开放
式基金:汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(2006年5月23日成立)、汇丰晋
信龙腾混合型证券投资基金(2006年9月27日成立)、汇丰晋信动态策略混合型证券投
资基金(2007年4月9日成立)、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金(2008年7月23日
成立)、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金(2008年12月3日成立)、汇丰晋信大
盘股票型证券投资基金(2009年6月24日成立)、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
(2009年12月11日成立)、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金(2010年6月8日成立)、
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金(2010年12月8日成立)、汇丰晋信科技先锋股
票型证券投资基金(2011年7月27日成立)、汇丰晋信货币市场基金(2011年11月2日成