| 法定名称 |
天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 |
天弘中证500ETF联接A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2015-01-20 |
| 募集起始日 |
2015-01-19 |
总募集规模(万份) |
1,000.00 |
| 募集截止日 |
2015-01-19 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,000.00 |
| 日常申购起始日 |
2015-01-26 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2015-01-26 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
陈瑶 |
最近总份额(万份) |
137,487.59 |
| 基金管理人 |
天弘基金管理有限公司 |
基金托管人 |
国泰君安证券股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
天弘中证500ETF联接A |
| 业绩比较基准 |
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF、标的指数成份股以及备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票、存托凭证（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
对于资产支持证券，本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格
控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
存托凭证投资策略：对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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