| 法定名称 |
东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 |
东兴量化优享混合 |
| 投资类型 |
股债平衡型基金 |
成立日期 |
2018-02-09 |
| 募集起始日 |
2018-01-15 |
总募集规模(万份) |
22,591.42 |
| 募集截止日 |
2018-02-06 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
22,590.51 |
| 日常申购起始日 |
2018-03-12 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2018-03-12 |
参与资金利息(万份) |
9,128.22 |
| 基金经理 |
李兵伟、张旭 |
最近总份额(万份) |
122.26 |
| 基金管理人 |
东兴基金管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
东兴量化优享混合 |
| 业绩比较基准 |
中证800指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50% |
| 投资目标 |
本基金通过数量化的方法寻找具有价值优势且具有一定市值的股票，力争在控制风险的基础上实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资理念 |
本基金通过数量化投资分析手段，从多个角度对股票进行系统化分析研究，识别市场价值低估的机会，在既定风险水平下最大限度提高投资收益，尽可能提高基金夏普比率。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、权证、股指期货、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金采用量化方法进行投资，通过量化分析手段甄选具有优质价值且具有一定市值的股票，在投资过程中最大限度消除人为情绪波动对投资造成的扰动。
1、资产配置策略
本基金通过提取宏观经济、市场趋势、微观主体的关键量化指标并运用数量化模型进行客观分析，结合美林投资时钟理论，综合考虑本基金投资目标、风控要求等因素，合理确定在股票市场、债券市场、货币市场的配置比例，并不断进行动态管理。
2、股票投资策略
本基金主要关注被低估的具有价值优势的公司。一般而言这类价值类股票具有优良的业绩、收益稳定、股本规模大、红利优厚、股价走势稳健且市场形象良好。通过关键的量化指标，买入具有显著价值特征的公司以获取超额收益。采用多因子模型通过对价值因子的刻画来选取符合投资理念的标的。
（1）初选股票池筛选
本基金重点关注具有价值特征的股票，首先根据流通市值、总市值、30日日均成交额等指标构造市值指数，来进行初选股票池的筛选。
（2）优享策略理论构建
上市公司的分红派息、利润增长、盈利能力和市盈率是价值型股票特征的基本量化指标。因此，价值股票池的初选标准包括：指标条件分红能力强、每年净利润稳定、盈利能力强。
通过构造一系列价值因子，通过多因子选股方法进行股票筛选，进而形成具有显著价值特性的股票组合。
3、债券投资策略
本基金通过分析市场利率趋势、信用环境变化等因素，综合运用久期管理、收益率曲线策略、个券选择策略等策略，通过对不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素综合比较进行债券投资。以实现获取债券市场的长期稳定收益的目的。
4、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，结合相关数量化定价模型，谨慎投资资产支持证券。
5、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型和基差水平进行股指期货投资，以期进行风险管理和流动性管理，提高组合收益的稳定性。
6、权证投资策略
本基金在严格控制风险的前提下谨慎进行权证投资。权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资，基金参与权证投资以套期保值为目的。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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