| 法定名称 |
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金 |
基金简称 |
创金合信MSCI中国A股国际指数A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2018-02-07 |
| 募集起始日 |
2018-01-09 |
总募集规模(万份) |
6,837.85 |
| 募集截止日 |
2018-01-31 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
6,836.58 |
| 日常申购起始日 |
2018-03-06 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2018-03-06 |
参与资金利息(万份) |
12,666.59 |
| 基金经理 |
王林峰、孙悦 |
最近总份额(万份) |
1,164.60 |
| 基金管理人 |
创金合信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
创金合信MSCI中国A股国际指数A |
| 业绩比较基准 |
MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、货币市场工具、金融衍生品（包括权证、股指期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内。
1、股票投资策略
（1）完全复制法
通常情形下，本基金主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。
（2）优化复制法
为了更好地实现投资目标，当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。其中，替代是指通过投资其他成份股、非成份股或金融衍生品等金融工具来构建对应的风险敞口；抽样复制法是根据预先设定的标准剔除部分成分股，并对选取的成分股在组合中的相对权重进行再配置，从而使组合的跟踪成本和跟踪误差控制在可以接受的范围之内。抽样复制常用的技术包括市值优先抽样、分层抽样、最优化抽样等。本基金可根据实际情况，根据具体方法的技术特点和实施成本，选择相应的抽样复制技术。
以上特殊情形包括但不限于：1）投资组合规模较小，不适合采用完全复制法；2）法律法规的限制；3）标的指数成份股因长期停牌等原因导致流动性不足；4）标的指数的成份股发生分红、配股、增发等行为；5）标的指数编制方法发生变化；6）基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响；7）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
2、现金管理策略
为保持基金的资产流动性，本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言，本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况及基金跟踪误差控制情况，在确定总体流动性要求的基础上，综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例，并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整，在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。
3、金融衍生品投资策略
为更好地实现投资目标，本基金从风险管理的角度出发，可以适当投资于金融衍生品。
（1）权证投资策略。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
（2）股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。
（3）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况。如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具，本基金可按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。
4、其他
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
本基金投资于标的指数成分股及备选成分股的比例不低于基金资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金将持有不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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