| 法定名称 |
华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金简称 |
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2018-05-03 |
| 募集起始日 |
2018-01-24 |
总募集规模(万份) |
1,195.44 |
| 募集截止日 |
2018-04-24 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,194.99 |
| 日常申购起始日 |
2018-05-31 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2018-05-31 |
参与资金利息(万份) |
4,583.57 |
| 基金经理 |
刘薇 |
最近总份额(万份) |
1,972.46 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A |
| 业绩比较基准 |
上证3-5年期中高评级可质押信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年化跟踪误差不超过4%。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份券及备选成份券为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于依法上市的债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
1、资产配置策略
本基金主要投资于目标ETF，标的指数成份券及备选成份券，其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于依法上市的债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。
2、目标ETF投资策略
（1）组合的投资方式
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（2）组合的调整方式
本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标ETF的时间和方式。
①当净申购时，本基金有权根据净申购规模及仓位情况，决定债券组合的构建、目标ETF的申购或买入等；
②当净赎回时，本基金有权根据净赎回规模及仓位情况，决定目标ETF的赎回或卖出等。
3、资产支持证券投资策略
本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资，并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时，依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。 |
| 投资标准 |
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为基金中基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
本基金属于债券ETF联接基金，主要通过投资于华夏3-5年中高级可质押信用债ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证3-5年期中高评级可质押信用债指数及华夏3-5年中高级可质押信用债ETF的表现密切相关。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
0.1143%