| 法定名称 |
博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金 |
基金简称 |
博时中债3-5进出口行指数A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2018-12-25 |
| 募集起始日 |
2018-12-03 |
总募集规模(万份) |
451,067.53 |
| 募集截止日 |
2018-12-24 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
451,067.25 |
| 日常申购起始日 |
2018-12-27 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2018-12-27 |
参与资金利息(万份) |
2,717.17 |
| 基金经理 |
万志文 |
最近总份额(万份) |
2,735.21 |
| 基金管理人 |
博时基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
博时中债3-5进出口行指数A |
| 业绩比较基准 |
95%×中债-进出口行债券(3-5年)总指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于其他债券（含国债、政策性金融债、央行票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
（一）资产配置策略
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。
（二）债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的指数成份券等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。
1、抽样复制策略
本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
2、替代性策略
当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成份债券为主，并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。
在正常市场情况下，基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型指数基金，属于中低风险收益水平，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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