| 法定名称 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 |
基金简称 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2019-11-15 |
| 募集起始日 |
2019-08-14 |
总募集规模(万份) |
20,000.26 |
| 募集截止日 |
2019-11-13 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
20,000.26 |
| 日常申购起始日 |
2019-12-16 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2019-12-16 |
参与资金利息(万份) |
4.08 |
| 基金经理 |
俞敏超 |
最近总份额(万份) |
831,050.25 |
| 基金管理人 |
鑫元基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
| 业绩比较基准 |
中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 |
| 投资策略 |
本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、优化抽样复制策略
通过对标的指数中各成份国开行债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的国开行债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
2、替代性策略
对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份国开债被限制投资等情况，本基金无法获得对个别成份国开债足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份国开债、非成份国开债、成份国开债衍生品等方式进行替代。
3、国债期货投资策略
本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选取流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以降低债券仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
0.2210%