| 法定名称 |
永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金简称 |
永赢沪深300ETF发起联接C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2019-07-09 |
| 募集起始日 |
2019-07-01 |
总募集规模(万份) |
16,837.55 |
| 募集截止日 |
2019-07-05 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
16,835.65 |
| 日常申购起始日 |
2019-07-15 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2019-07-15 |
参与资金利息(万份) |
18,991.16 |
| 基金经理 |
刘庭宇 |
最近总份额(万份) |
23,890.67 |
| 基金管理人 |
永赢基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
永赢沪深300ETF发起联接C |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF基金份额、沪深300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、银行存款、同业存单、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。
1、目标ETF投资策略
本基金通过以下两种方式投资目标ETF：（1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。（2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF基金份额
的交易。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无需召开基金份额持有人大会。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。
2、股票投资策略
本基金对成份股、备选成份股（均含存托凭证）的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采用完全复制策略。但在因特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
3、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
5、其他金融工具投资策略
（1）权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。（2）股指期货投资策略本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
6、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
7、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益水平理论上高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF，实现对标的指数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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