| 法定名称 |
大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 |
大成有色金属期货ETF联接C |
| 投资类型 |
商品型基金 |
成立日期 |
2019-10-30 |
| 募集起始日 |
2019-09-16 |
总募集规模(万份) |
87,786.97 |
| 募集截止日 |
2019-10-25 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
87,762.88 |
| 日常申购起始日 |
2019-11-19 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2019-11-19 |
参与资金利息(万份) |
240,954.59 |
| 基金经理 |
李绍、刘淼 |
最近总份额(万份) |
7,868.98 |
| 基金管理人 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
商品型 |
费率结构表 |
大成有色金属期货ETF联接C |
| 业绩比较基准 |
上海期货交易所有色金属期货价格指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
| 投资目标 |
通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即上海期货交易所有色金属期货价格指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份商品期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份商品期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
2、目标 ETF 投资策略
（1）组合的投资方式
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标 ETF。本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。
（2）组合的调整方式
本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标 ETF 的时间和方式。
① 当净申购时，本基金有权根据净申购规模及仓位情况，决定目标 ETF 的申购或买入等；
② 当净赎回时，本基金有权根据净赎回规模及仓位情况，决定目标 ETF 的赎回或卖出等。
3、现金管理
管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例，其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具，以增强组合内现金部位的收益。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上海期货交易所有色金属期货价格指数及目标 ETF 的表现密切相关，其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
0.4623%