| 法定名称 |
创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
创金合信汇嘉三个月定开债券 |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2019-12-09 |
| 募集起始日 |
2019-10-10 |
总募集规模(万份) |
1,000.00 |
| 募集截止日 |
2019-12-05 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,000.00 |
| 日常申购起始日 |
2020-03-09 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2020-03-09 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
郑振源 |
最近总份额(万份) |
356,067.37 |
| 基金管理人 |
创金合信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
创金合信汇嘉三个月定开债券 |
| 业绩比较基准 |
中债综合全价指数收益率 |
| 投资目标 |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券及超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）以及可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接投资股票等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金以封闭期为周期进行投资运作，在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
（一）封闭期投资策略
本基金在封闭期通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利等组合管理策略，力争实现基金资产的稳健增值。
1、组合管理策略
（1）久期配置策略
本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的利率趋势，判断债券市场对上述
变量和政策的反应，并据此对债券组合的平均久期进行调整，提高债券组合的总投资收益。
（2）期限结构配置
在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
（3）债券类别配置策略
在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上，本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素，采取积极的投资策略，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权数。
（4）信用风险控制
基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况，对发债企业信用风险进行评估，并据此作为债券投资的依据以控制基金组合的信用风险暴露。
（5）跨市场套利策略
跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券组合，提高投资收益，实现跨市场套利。
2、类属资产投资策略
（1）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
（2）证券公司短期公司债投资策略
本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。
（3）可转换债券投资策略
本基金在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，深入研究行业和发行债券公司的基本面，并结合可转换债券的具体条款，选择安全边际较高的券种进行投资。
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关
投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制；开放期内，每个交易日日终，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消，基金管理人在依法履行相应的程序后，本基金可相应调整投资比例限制规定。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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