| 法定名称 |
创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 |
基金简称 |
创金合信中债1-3年国开债C |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2019-11-21 |
| 募集起始日 |
2019-10-28 |
总募集规模(万份) |
200,014.60 |
| 募集截止日 |
2019-11-18 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
200,003.80 |
| 日常申购起始日 |
2019-12-09 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2019-12-09 |
参与资金利息(万份) |
108,002.89 |
| 基金经理 |
郑振源、成念良 |
最近总份额(万份) |
110.31 |
| 基金管理人 |
创金合信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
创金合信中债1-3年国开债C |
| 业绩比较基准 |
中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中具有代表性且流动性较好的债券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场环境下，本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内。
（一）债券投资策略
本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资。在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可根据市场环境、标的指数特征、组合情况和实施成本等因素，选取市值抽样、分层抽样、优化抽样等方法，在标的指数成份券及其备选成份券中选取具有代表性且流动性较好的券种进行投资，以实现对标的51指数的有效跟踪。
当出现以下特殊情形时，本基金可通过部分投资于非指数成份券来构建与标的指数风险收益特征相似的的替代组合。特殊情形包括但不限于：（1）基金资产规模较小；（2）法律法规的限制；（3）标的债券流动性不足；（4）标的指数编制方案发生变化；（5）基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响；（6）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
（二）现金管理策略
为保持基金的资产流动性，本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言，本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况及基金跟踪误差控制情况，在确定总体流动性要求的基础上，综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例，并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整，在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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