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交银裕泰两年定期开放债券(008223)

2025-01-27     1.01410.0099%
基金概况
法定名称 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 交银裕泰两年定期开放债券
投资类型 债券型基金 成立日期 2019-12-10
募集起始日 2019-11-18 总募集规模(万份) 1,165,025.34
募集截止日 2019-12-09
实际募集规模(万份) 1,165,000.14
日常申购起始日 2021-12-10 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2021-12-10 参与资金利息(万份) 252,004.29
基金经理 张顺晨、苏建文 最近总份额(万份) 788,065.22
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
投资风格 稳健成长型 费率结构表 交银裕泰两年定期开放债券
业绩比较基准 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构两年期定期存款利率(税后)+1%
投资目标 本基金封闭期内采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力争基金资产的稳健增值。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金将在坚持组合久期与封闭期基本匹配的原则下,采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例恒定,所投资金融资产以收取合同现金流量为目的,并持有到期,所投资资产到期日(或回售日)不晚于封闭期的到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 (1)信用债券投资策略 本基金由于采用买入持有到期投资策略,在债券投资上持有剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。因此,个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。 本基金信用债券的投资遵循以下流程:信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池;基金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。 封闭期内,如本基金持有债券的信用状况急剧恶化,甚至可能出现违约风险,进而影响本基金的买入持有到期投资策略,本基金将对该债券进行处置。 (2)杠杆放大策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入持有到期投资策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。 (3)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线和个券选择等,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (4)现金管理策略 在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或回售日)在建仓期之内的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期投资策略。 为保证基金资产在开放前可完全变现,本基金采用买入持有到期投资策略,投资于到期日(或回售日)在封闭期结束之前的固定收益类工具。由于在建仓期本基金的债券投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分产品在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分产品的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,主要配置高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
投资标准 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料